METODOS CUANTITATIVOS Y ESTUDIOS EMPIRICOS EN ECONOMETRIA E INTERMEDIACION FINAN...
METODOS CUANTITATIVOS Y ESTUDIOS EMPIRICOS EN ECONOMETRIA E INTERMEDIACION FINANCIERA
ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO ANALIZAR TEMAS TEORICOS Y APLICACIONES EN ECONOMETRIA FINANCIERA (LINEA A) Y BANCA E INTERMEDIACION FINANCIERA (LINEA B).LINEA A. ECONOMETRIA FINANCIERA. A1. OBTENCION DE FORMULAS EXACTAS PARA LA...
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE
No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores1052
Fecha límite participación
Sin fecha límite de participación.
Financiación
concedida
El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto
el día 2021-01-01
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100%
Información adicional privada
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Información proyecto PID2021-124860NB-I00
Líder del proyecto
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores1052
Presupuesto del proyecto
90K€
Fecha límite de participación
Sin fecha límite de participación.
Descripción del proyecto
ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO ANALIZAR TEMAS TEORICOS Y APLICACIONES EN ECONOMETRIA FINANCIERA (LINEA A) Y BANCA E INTERMEDIACION FINANCIERA (LINEA B).LINEA A. ECONOMETRIA FINANCIERA. A1. OBTENCION DE FORMULAS EXACTAS PARA LA ASIMETRIA Y CURTOSIS A PARTIR DEL MODELO TGARCH CON DISTRIBUCIONES ASIMETRICAS. A PARTIR DE LOS RESULTADOS ANTERIORES, CONTRASTE DE ASIMETRIA DE LA DISTRIBUCION INCONDICIONAL DE RENTABILIDADES, RANKING DE CARTERAS A PARTIR DE EXTENSIONES DEL RATIO DE SHARPE CONTENIENDO ESTOS MOMENTOS SUPERIORES.A2. CONTRASTES DE ESPECIFICACION DEL ERROR DE DISTRIBUCION EN MODELOS GARCH CON PARAMETROS DESCONOCIDOS EN LA DISTRIBUCION DEL ERROR. LINEA B. BANCA E INTERMEDIACION FINANCIERAB1. DETERMINANTES DE LAS RESERVAS POR PERDIDAS DE CREDITO (RPC) EN EL SISTEMA BANCARIO DE ESTADOS UNIDOS. DEMOSTRAMOS TEORICAMENTE QUE ESTA RESERVA SE COMPORTA COMO UNA COBERTURA OPERATIVA, LO QUE NOS PERMITE ESTABLECER Y CONTRASTAR PREDICCIONES QUE VINCULAN LA RESERVA A LA CULTURA DE RIESGO DE LA EMPRESA, CONDICIONES ECONOMICAS ADVERSAS QUE ELEVAN EL COSTE DE COBERTURA, EL RIESGO MORAL.B2. COMPORTAMIENTOS ESTRATEGICOS COMO CONSECUENCIA DE CAMBIOS REGULATORIOS QUE AFECTAN A LA PROVISION DE PERDIDAS DE CREDITO EN SISTEMA BANCARIO AMERICANO. ANALISIS LA EXISTENCIA DE COMPORTAMIENTO DE MANIPULACION DE BENEFICIOS. ANALIZAMOS LA RESPUESTA ANTE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PERDIDA ESPERADA (ASU 2016-13). ANALIZAMOS TAMBIEN LA RESPUESTA AL ACTA CARES DE MARZO DE 2020 QUE, COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19, PERMITIO EXCEPCIONALMENTE APLAZAR TEMPORALMENTE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PERDIDA ESPERADA.B3. INDICADORES ADELANTADOS DE PROBLEMAS FINANCIEROS. PROPONEMOS UN NUEVO RATIO CONTABLE QUE MIDE EL GRADO DE COBERTURA Y ADECUACION DE LA RPC AL TAMAÑO DE LA CARTERA DE PRESTAMOS MOROSOS. ESTUDIAMOS LA PREDICTIVA DE ESTE RATIO PARA PREDECIR EL COMPORTAMIENTO FUTURO DE LOS BANCOS Y SUS FUNDAMENTALES. ANALIZAMOS TAMBIEN LOS MECANISMOS DE CONTAGIO ENTRE EL SISTEMA Y BANCOS AGRUPADOS ATENDIENDO A ESTE RATIO.B4. DETERMINANTES DEL EXITO DE LAS OPERACIONES DE CAPITAL RIESGO EN EL MERCADO ESPAÑOL EN UN CONTEXTO DE ALTA VOLATILIDAD, ILIQUIDEZ DE MERCADO Y ASIMETRIA INFORMATIVA. CONOMETRIA FINANCIERA\REGULACION FINANCIERA. BANCA