Descripción del proyecto
ESTE PROYECTO TIENE TRES OBJETIVOS, EL PRIMERO ES EL DESARROLLO DE MODELOS AVANZADOS DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TIPOS DE INTERES, LAS PRINCIPALES APLICACIONES SERAN EL ANALISIS EMPIRICO DE ESTOS MODELOS, LA VALORACION DE PRODUCTOS DERIVADOS SOBRE ACTIVOS SUBYACENTES DE RENTA FIJA Y LA COBERTURA DE RIESGOS CON DICHOS DERIVADOS, EL SEGUNDO OBJETIVO ES LA GESTION DEL RIESGO DE CREDITO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS, EL TERCERO ES EL DESARROLLO DE MODELOS DE LA EVOLUCION DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS (COMMODITIES) EN EL TIEMPO, ASI COMO LA VALORACION Y GESTION DEL RIESGO DE DERIVADOS SOBRE COMMODITIES, ECONOMÍA FINANCIERA\DERIVADOS\TIPOS DE INTERÉS\ETTI\RIESGO DE CRÉDITO\COMMODITIES\MODELIZACIÓN\VALORACIÓN