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ECO2014-59664-P

Financiado

IMPACTO DEL RIESGO EN LA VALORACION DE LOS ACTIVOS DE RENTA FIJA

EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO DE INVESTIGACION ES DOBLE, POR UN LADO, SE PRETENDE APORTAR DIRECTRICES SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA VALORACION DE LOS ACTIVOS DE RENTA FIJA QUE SE SUELEN OBVIAR POR LA COMUNIDAD CIENTIFICA Y LA INDU... ver más

01/01/2014

UCLM

42K€

Presupuesto del proyecto: 42K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 2586

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2014-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 2586

Presupuesto del proyecto 42K€

Descripción del proyecto EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO DE INVESTIGACION ES DOBLE, POR UN LADO, SE PRETENDE APORTAR DIRECTRICES SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA VALORACION DE LOS ACTIVOS DE RENTA FIJA QUE SE SUELEN OBVIAR POR LA COMUNIDAD CIENTIFICA Y LA INDUSTRIA FINANCIERA, A MENUDO SE TOMAN DECISIONES CON CIERTA LIGEREZA A LA HORA DE INICIAR UNA INVESTIGACIONES O IMPLEMENTAR MODELOS DE VALORACION, COBERTURA Y GESTION DEL RIESGO, UNA DE ESTAS DECISIONES ES LA BASE DE DATOS DE TIPOS DE INTERES A UTILIZAR, CONSIDERAMOS TRES POPULARES BASES DE DATOS DE TIPOS DE INTERES (BLOOMBERG, RESERVA FEDERAL, DEPARTAMENTO DEL TESORO), EXAMINAMOS LAS CONSECUENCIAS DE LA UTILIZACION DE UNA U OTRA, Y PROPONEMOS UNA GUIA DE ACTUACION PARA USUARIOS FINALES, POR OTRO LADO, SE ANALIZAN DISTINTAS FACETAS DEL IMPACTO DE LA LIQUIDEZ EN LA VALORACION DE ACTIVOS DE RENTA FIJA CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE ESTA VARIABLE, SE ANALIZA LA CAPACIDAD DE MEDIDAS POPULARES DE LIQUIDEZ INTRADIARIA PARA MEDIR REALMENTE EL IMPACTO DE LA LIQUIDEZ EN LA VALORACION, TRATAMOS ADEMAS DE DESARROLLAR UNA METODOLOGIA DE ESTIMACION DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERES DE LA DEUDA DEL ESTADO Y DE LAS CURVAS DE RENTABILIDADES PARA LOS BONOS PRIVADOS QUE DISTINGA ENTRE DISTINTOS GRADOS DE LIQUIDEZ DE LOS ACTIVOS Y PERMITA MEJORAR LA PRECISION DE SU VALORACION, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE BONOS ILIQUIDOS, IGUALMENTE SE PRETENDE ANALIZAR EL IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LOS BONOS PRIVADOS DE NOTICIAS RELATIVAS A LA CALIDAD CREDITICIA PARTICULAR DEL EMISOR Y DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA, CONTROLANDO POR TENSIONES EN LOS MERCADOS Y LA AVERSION AL RIESGO DE LOS INVERSORES, EL COMPORTAMIENTO DE LA LIQUIDEZ PREVIO A LA NOTICIA (SE SECA EL MERCADO) PUEDE SER UTILIZADO COMO PREDICTOR DEL EVENTO ANTICIPANDO POSIBLES SOBRERREACCIONES EN PRECIOS, LA POSIBLE APARICION DE VENTAS FORZADAS POR TEMAS REGULATORIOS PUEDE PROVOCAR SOBRERREACCIONES EN PRECIOS Y ORIGINAR FUERTES PERDIDAS PARA ALGUNOS INVERSORES, ESTOS RESULTADOS PUEDEN TENER IMPORTANTES IMPLICACIONES EN VALORACION Y GESTION DE CARTERAS, EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MODELOS INTERNOS DE GESTION DEL RIESGO DE MERCADO BASADOS EN EL VALUE-AT-RISK EN ESOS PERIODOS DE TENSION, CON LA POSIBLE APARICION DE AGRUPAMIENTOS DE EXCEPCIONES O BUNCHING, PUEDEN PERMITIRNOS UTILIZAR LA LIQUIDEZ COMO INDICADOR QUE PERMITA IMPONER MEDIDAS CORRECTORAS TEMPORALES EN TORNO AL EVENTO SIN DISPARAR LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, TIPOS DE INTERÉS\LIQUIDEZ\RENTA FIJA\VALORACIÓN\GESTIÓN DE RIESGOS\ÍNDICES DE VOLATILIDAD\RATING DE CRÉDITO

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