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ECO2011-28134

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ANALISIS DEL RIESGO EN MERCADOS DE RENTA FIJA: VOLATILIDAD, LIQUIDEZ E INSOLVENC...

ANALISIS DEL RIESGO EN MERCADOS DE RENTA FIJA: VOLATILIDAD, LIQUIDEZ E INSOLVENCIA EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO DE INVESTIGACION ES ANALIZAR LAS IMPLICACIONES DE LAS DIFERENTES FORMAS DE ESTIMACION DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE VOLATILIDADES DE LOS TIPOS DE INTERES (ETV), Y DEL COMPORTAMIENTO DE LAS PRIMAS DE LIQ... ver más

01/01/2011

UCLM

54K€

Presupuesto del proyecto: 54K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 2586

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2011-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 2586

Presupuesto del proyecto 54K€

Descripción del proyecto EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO DE INVESTIGACION ES ANALIZAR LAS IMPLICACIONES DE LAS DIFERENTES FORMAS DE ESTIMACION DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE VOLATILIDADES DE LOS TIPOS DE INTERES (ETV), Y DEL COMPORTAMIENTO DE LAS PRIMAS DE LIQUIDEZ Y DE INSOLVENCIA EN LOS MERCADOS DE CONTADO Y DERIVADOS DE RENTA FIJA PUBLICA Y PRIVADA, Y LA INTERRELACION ENTRE ETV, LIQUIDEZ E INSOLVENCIA. EN PRIMER LUGAR, SE PRETENDE EXAMINAR EL IMPACTO ECONOMICO EN TAREAS DE VALORACION Y GESTION DE RIESGOS DEL USO DE DIFERENTES BASES DE DATOS Y DE DIFERENTES METODOS DE ESTIMACION TANTO DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERES (ETTI) COMO DE LA ETV. SE PROPONE BUSCAR ESTIMACIONES DE LA ETTI COMPATIBLES CON LA PROPIA ETV RESULTANTE DE LA ESTIMACION O CON LA ETV OBSERVADA EN LOS MERCADOS DE DERIVADOS DE TIPOS DE INTERES. SE PLANTEA TAMBIEN PROFUNDIZAR EN EL ANALISIS DEL CONTENIDO INFORMACIONAL Y PREDICTIVO DE LA ETV TANTO EN LO RELATIVO A LOS PROPIOS MERCADOS FINANCIEROS COMO RESPECTO AL CICLO ECONOMICO REAL. EN ESTE SENTIDO, TRATAMOS DE DESARROLLAR UNA METODOLOGIA PROPIA PARA LA ELABORACION DE INDICES DE VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS DE RENTA FIJA. POR OTRO LADO, SE PERSIGUE DESARROLLAR UNA METODOLOGIA DE ESTIMACION DE LA ETTI QUE DISTINGA ENTRE DISTINTOS GRADOS DE LIQUIDEZ DE LOS ACTIVOS DE LOS QUE SE EXTRAE UTILIZANDO MEDIDAS BASADAS EN EL CICLO VITAL DE CADA EMISION. IGUALMENTE SE PRETENDE ANALIZAR EL IMPACTO SOBRE LA LIQUIDEZ DE LOS BONOS PRIVADOS DE NOTICIAS RELATIVAS A LA CALIDAD CREDITICIA PARTICULAR DEL EMISOR Y DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA, CONTROLANDO POR TENSIONES EN LOS MERCADOS Y LA AVERSION AL RIESGO DE LOS INVERSORES. Y, POR ULTIMO, SE PLANTEA PROFUNDIZAR EN LA DETERMINACION DEL IMPACTO DE LA LIQUIDEZ, O DE SU AUSENCIA, EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS PRIMAS DE INSOLVENCIA OBSERVADAS EN LA RENTA FIJA Y EN LOS DERIVADOS DE CREDITO EN PERIODOS RECIENTES DE TENSION EN LOS MERCADOS. PROPONEMOS EXTRAER LA PRIMA DE RIESGO QUE CONTIENEN LOS PRECIOS DE LOS CDS A PARTIR DE MODELOS DE INTENSIDAD DE INSOLVENCIA Y DE MEDIDAS DE LA FRECUENCIA DE INSOLVENCIA ESPERADA (EDF) QUE UTILIZAMOS COMO PROXIES DE LAS PROBABILIDADES REALES DE CADA EMISOR. STRUCTURA TEMPORAL VOLATILIDADES\CDS\RIESGO DE TIPOS DE INTERES\LIQUIDEZ

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