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ECO2008-03058

Financiado

VALORACION DE RIESGOS FINANCIEROS

EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA VALORACION DE RIESGOS FINANCIEROS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROYECTO, ENTENDEREMOS RIESGOS FINANCIEROS COMO AQUELLOS RIESGOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE A PRODUCTOS DERIVADOS ALTERNATIVO... ver más

01/01/2008

CEU

151K€

Presupuesto del proyecto: 151K€

Líder del proyecto

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 20

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2008-01-01

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Participantes

CEU

Lider

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Líder del proyecto

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU

Total investigadores 20

Presupuesto del proyecto 151K€

Descripción del proyecto EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA VALORACION DE RIESGOS FINANCIEROS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROYECTO, ENTENDEREMOS RIESGOS FINANCIEROS COMO AQUELLOS RIESGOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE A PRODUCTOS DERIVADOS ALTERNATIVOS O AL CONCEPTO DE LIQUIDEZ, EN PRIMER LUGAR, EN CUANTO A LOS RIESGOS ASOCIADOS A PRODUCTOS DERIVADOS, ANALIZAREMOS: A) LA VALORACION DE DERIVADOS FINANCIEROS COMPARANDO LA CAPACIDAD EXPLICATIVA QUE VARIOS MODELOS DE VALORACION TIENEN SOBRE LOS PRECIOS DE LAS OPCIONES Y SOBRE PRECIOS DE WARRANTS CON EL MISMO SUBYACENTE, MISMO PRECIO DE EJERCICIO, MISMO VENCIMIENTO, MISMO VOLUMEN Y NEGOCIADOS CON MENOS DE UNA HORA DE DIFERENCIA, DE ESTA FORMA, PRETENDEMOS ENTENDER LOS FACTORES QUE EXPLIQUEN LAS IMPORTANTES DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LOS PRECIOS DE MERCADO DE ESTOS PRODUCTOS EN PRINCIPIO EQUIVALENTES; B) LA VALORACION DE DERIVADOS DE CREDITO Y, EN PARTICULAR, LA VALORACION DE LOS COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS (CDOS) SINTETICOS DONDE LOS ACTIVOS SUBYACENTES SON CESTAS DE CONTRATOS DE CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS), EXTENDIENDO LOS MODELOS ACTUALES A FUNCIONES DE PERDIDAS ALEATORIAS Y A SALTOS EN LA INTENSIDAD DE LOS PROCESOS QUE DEFINEN LOS IMPAGOS; C) LOS DETERMINANTES DE LA PRIMA DE RIESGO ASOCIADA A LA VARIANZA ESTOCASTICA DE INDICES BURSATILES, ESTUDIAREMOS COMO SE DETERMINA DICHA PRIMA DE RIESGO UTILIZANDO FACTORES DE DESCUENTO ESTOCASTICO ALTERNATIVOS PERO SIEMPRE BASANDONOS EN EL CONSUMO, LO QUE PERMITIRA INFERIR LAS PREFERENCIAS CONSISTENTES CON LOS PATRONES DE SONRISAS DE VOLATILIDAD OBSERVADOS EN LAS OPCIONES SOBRE INDICES BURSATILES, SIN DUDA, LA PRIMA DE RIESGO DE LA VARIANZA ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA CON ESTRATEGIAS DE COBERTURA ANTE POSIBLE CAIDAS BURSATILES Y, POR TANTO, CON PRECIOS DE OPCIONES DE VENTA FUERA DE DINERO, ASI, PRETENDEMOS VINCULAR DE MANERA DIRECTA LOS MODELOS DE VALORACION BAJO PREFERENCIAS ALTERNATIVAS CON LA RELEVANCIA QUE LOS AGENTES CONCEDEN A CRISIS BURSATILES AGREGADAS,EN SEGUNDO LUGAR EL PROYECTO SE CENTRARA EN ANALIZAR LA LIQUIDEZ BAJO TRES OPTICAS DIFERENTES Y, A NUESTRO ENTENDER, TAMBIEN NOVEDOSAS, EN PARTICULAR, ESTUDIAREMOS: A) SI UN FACTOR AGREGADO DE LIQUIDEZ EXPLICA LA VARIACION EN SECCION CRUZADA DE CARTERAS EXTREMAS SEGUN SU CALIFICACION DE VALOR/CRECIMIENTO, UNA VEZ QUE SUS PRECIOS SE CONTROLAN POR EL DENOMINADO RIESGO DE CONSUMO DE LARGO PLAZO; B) LA CONVERGENCIA EN PRECIOS DE LA DEUDA PUBLICA EUROPEA PERO FIJANDONOS EN LAS POSIBLES PRIMAS POR LIQUIDEZ QUE INCORPORAN DICHOS BONOS DEPENDIENDO DEL PAIS DE EMISION; C) Y DESARROLLAREMOS AJUSTES POR PRIMA DE LIQUIDEZ A LA PRIMA DE RIESGO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN BOLSA, valoración\riesgos\opciones\warrants\riesgo de crédito\varianza\liquidez\integración

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