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PID2019-106465GB-I00

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VOLATILIDADES IMPLICITAS: EFECTO APALANCAMIENTO Y GESTION DEL RIESGO

EL PRESENTE PROYECTO COMPRENDE CUATRO OBJETIVOS PRINCIPALES, EL PRIMERO ES ESTIMAR Y COMPARAR EL CONTENIDO INFORMATIVO DE OPCIONES SOBRE ACCIONES Y CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) SOBRE LAS VOLATILIDADES FUTURAS, PARA NUESTRO ANALISIS... ver más

01/01/2019

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29K€

Presupuesto del proyecto: 29K€

Líder del proyecto

FUNDACION PRIV. DE CATALUÑA PARA LA UNIVERSID... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Sin perfil tecnológico

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2019-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

FUNDACION PRIV. DE CATALUÑA PARA LA UNIVERSID... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Sin perfil tecnológico

Presupuesto del proyecto 29K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto EL PRESENTE PROYECTO COMPRENDE CUATRO OBJETIVOS PRINCIPALES, EL PRIMERO ES ESTIMAR Y COMPARAR EL CONTENIDO INFORMATIVO DE OPCIONES SOBRE ACCIONES Y CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) SOBRE LAS VOLATILIDADES FUTURAS, PARA NUESTRO ANALISIS DISTINGUIREMOS ENTRE: 1, VOLATILIDAD DE LA LAS ACCIONES FRENTE A VOLATILIDAD DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA; 2, SECCION TRANSVERSAL FRENTE A SERIE TEMPORAL; Y 3, CORTO PLAZO FRENTE A LARGO PLAZO, EL SEGUNDO OBJETIVO ES ANALIZAR, A NIVEL DE EMPRESA, LAS PROPIEDADES DE LARGO PLAZO TANTO DE LA VOLATILIDAD DE LAS ACCIONES COMO DE LA VOLATILIDAD DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA, ASI COMO SU IMPACTO SOBRE LA PREDICCION DE LAS VOLATILIDADES FUTURAS, EL TERCER OBJETIVO ES AMPLIAR NUESTRO CONOCIMIENTO SOBRE EL DISEÑO Y CALIBRACION DE MODELOS ESTRUCTURALES DE RIESGO DE CREDITO, EN PARTICULAR, ADOPTAREMOS UN ENFOQUE MODEL-FREE PARA DERIVAR EXPRESIONES SENCILLAS PARA LA VALORACION DE DISTINTOS ACTIVOS DE CREDITO: BONOS, CDS Y FORWARD CDS, NUESTROS RESULTADOS PERMITIRAN ASIMISMO LA DESCOMPOSICION TEMPORAL DE LAS PRIMAS DE CREDITO, EXPLORAREMOS IGUALMENTE LAS PROPIEDADES TEORICAS Y EMPIRICAS DEL POPULAR MODELO CREDITGRADES, EL CUARTO Y ULTIMO OBJETIVO ES INVESTIGAR EL CONTENIDO INFORMATIVO SOBRE EL RIESGO APORTADO POR LA VOLATILITY SURFACE DEL MERCADO DE OPCIONES, TODAS LAS TECNICAS QUE PRETENDEMOS IMPLEMENTAR PRODUCIRAN ESTIMACIONES DE DENSIDAD DE PERDIDAS / GANANCIAS A FUTURO, ESTO SE LOGRARA YA SEA BAJO LA MEDIDA ESTADISTICA (FISICA) O BAJO LA MEDIDA DE FIJACION DE PRECIOS (NEUTRAL AL RIESGO), POR LO TANTO, EL FOCO SERA LA ESTIMACION Y COBERTURA DEL DOWNSIDE RISK, VOLATILIDAD DE ACTIVOS\VOLATILIDAD DE ACCIONES\EFECTO APALANCAMIENTO\VOLATILIDADES IMPLICITAS\GESTION DEL RIESGO\VALOR EN RIESGO

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