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MTM2016-76420-P

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: ANALISIS ESTOCASTICO EN RIESGO FINANCIERO Y VALORACION DE OPCIONES

LOS MERCADOS FINANCIEROS HAN EXPERIMENTADO UN TREMENDO AUGE A PESAR DE LAS CRISIS FINANCIERAS EN LAS PASADAS DECADAS, CRISIS PROVOCADAS POR UN DESCONTROL DE LOS RIESGOS FINANCIEROS. SE NECESITA ENTONCES ENTENDER MEJOR ESTOS RIESGO... ver más

01/01/2016

43K€

Presupuesto del proyecto: 43K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 327

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 327

Presupuesto del proyecto 43K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto LOS MERCADOS FINANCIEROS HAN EXPERIMENTADO UN TREMENDO AUGE A PESAR DE LAS CRISIS FINANCIERAS EN LAS PASADAS DECADAS, CRISIS PROVOCADAS POR UN DESCONTROL DE LOS RIESGOS FINANCIEROS. SE NECESITA ENTONCES ENTENDER MEJOR ESTOS RIESGOS Y COMO CONTROLARLOS SI SE QUIEREN EVITAR NUEVAS CRISIS FINANCIERAS. ESTO HA LLEVADO A LA NECESIDAD DE CREAR PRODUCTOS ANTICRISIS COMO LOS CONVERTIBLES CONTINGENTES (COCOS); A ELABORAR MODELOS PARA EL RIESGO SISTEMICO; A BUSCAR MODELOS DE SELECCION DE CARTERAS DE VALORES ATENDIENDO A DIFERENTES PERFILES DE RIESGO; A ANALIZAR CON MAS PRECISION Y TRATAR DE CUANTIFICAR LOS RIESGOS DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS; A UNA MAYOR PRECISION EN LA VALORACION DE DERIVADOS TENIENDO EN CUENTA LOS AJUSTES NECESARIOS POR TODOS ESTOS RIESGOS, LOS LLAMADOS XVA (X VALUE ADJUSTMENT); A TRATAR DE MODELAR Y DETECTAR LA PRESENCIA DE BURBUJAS EN EL MERCADO FINANCIERO Y UN LARGO ETC. EN ESTE PROYECTO SE PRETENDE UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS QUE NOS PROPORCIONA LA MATEMATICA, LA COMPUTACION Y EL CALCULO ESTOCASTICO MUY EN PARTICULAR, PARA TRATAR DE RESPONDER CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE A PROBLEMAS QUE REQUIEREN ATENCION EN EL CONTEXTO FINANCIERO TRAZADO ANTERIORMENTE. EL PROYECTO TENDRA TRES VERTIENTES: TEORICA, DE APLICACION Y NUMERICA. MAS EN CONCRETO, SE PRETENDE ABORDAR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:1. MODELOS DE BURBUJAS FINANCIERAS Y SU DETECCION; ESTUDIO DE MODELOS DE EQUILIBRIO CON INFORMACION ASIMETRICA Y DE FORMACION DE PRECIOS CON DIFERENTES ESTRUCTURA DE ORDENES EN EL MERCADO.2. MODELOS CON DEPENDENCIA A LARGO PLAZO Y SALTOS. SU REGULARIDAD Y SU APLICACION EN LA MODELACION DE LOS TIPOS EN CORTO EN EL CONTEXTO DE MODELOS DE CURVAS MULTIPLES Y LA MODELACION DE DIFERENCIALES DE PRECIO.3. VALORACION Y COBERTURA EN EL CONTEXTO DE FINANZA CONICA, DONDE SE MODELA SIMULTANEAMENTE EL PRECIO DE COMPRA (ASK PRICE) Y EL DE VENTA (BID PRICE). SELECCION DE CARTERAS BAJO DIVERSOS PARADIGMAS DE OPTIMIZACION. 4. MODELOS ESTRUCTURALES DE COCOS Y PRODUCTOS HIBRIDOS QUE TENGAN EN CUENTA LA ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA ENTIDAD EMISORA DE LOS PRODUCTOS Y QUE PERMITAN EVALUAR LA SU CANTIDAD DE OPTIMA DE EMISION.5. DERIVADOS EN MERCADOS DE ENERGIA, MODELOS DE VOLATILIDAD ESTOCASTICA FRACCIONARIA Y CON SALTOS, APROXIMACIONES ASINTOTICAS Y NUEVOS METODOS DE CALIBRACION. CONTRATOS A PLAZO Y SUS XVA. 6. METODOS NUMERICOS EFICIENTES PARA EL CALCULO DE MEDIDAS DE RIESGO Y VALORACION DE OPCIONES COMPLEJAS. TODA ESTA INVESTIGACION SE DESARROLLARA BAJO MODELOS A TIEMPO CONTINUO, AUNQUE EN LOS MODELOS DE BURBUJAS Y EN OTROS SE ESTUDIARA EL EFECTO DE DISCRETIZACION. SE UTILIZARAN SEMIMARTINGALAS Y PROCESOS TIPO AMBITO Y TECNICAS DEL CALCULO ESTOCASTICO, DEL CALCULO DE MALLIAVIN, REPRESENTACION DE MEDIDAS DE RIESGO, ONDICULAS (WAVELETS) Y RESULTADOS ANALITICOS. EN ALGUNOS CASOS, COMO EN EL DE LOS PROCESOS TIPO AMBITO CON SALTOS, SERA NECESARIO INVESTIGAR LA REGULARIDAD DE ESTOS PROCESOS, YA QUE, AUNQUE FLEXIBLES PARA MODELAR, SU COMPORTAMIENTO TRAYECTORIAL ES POCO CONOCIDO. EN OTROS CASOS EL INTERES SERA MAS APLICADO COMO EL DE OBTENCION DE FORMULAS CERRADAS O SEMI-CERRADAS PARA PRECIOS DE DERIVADOS USANDO PROPIEDADES DE SIMETRIA, METODOS DE FOURIER, CALCULO DE MALLIAVIN Y EXPANSIONES ASINTOTICAS. SE INVESTIGARAN TECNICAS NUMERICAS PARA LA RESOLUCION DE ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS TIPO BACKWARD Y FORWARD ASI COMO PARA LA VALORACION DE MEDIDAS DE RIESGO. ÁLCULO ESTOCÁSTICO\MODELACIÓN\COBERTURA DE RIESGO\OBTENCIÓN DE PRECIOS\RIESGOS FINANCIEROS\DERIVADOS\EQUILIBRIO DE MERCADO

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