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ECO2012-35023

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LA GESTION DEL RIESGO DE CREDITO: VALORACION, COBERTURA Y RIESGO POLITICO

EL OBJETIVO GENERAL ES ENTENDER MEJOR EL PROCESO DE FORMACION DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS NEGOCIADOS EN MERCADOS DE DEUDA TANTO CORPORATIVA COMO SOBERANA. ESTE OBJETIVO GENERAL SE DESGLOSA EN TRES OBJETIVOS PARCIALES Q... ver más

01/01/2012

UC3M

22K€

Presupuesto del proyecto: 22K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1335

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2012-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1335

Presupuesto del proyecto 22K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto EL OBJETIVO GENERAL ES ENTENDER MEJOR EL PROCESO DE FORMACION DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS NEGOCIADOS EN MERCADOS DE DEUDA TANTO CORPORATIVA COMO SOBERANA. ESTE OBJETIVO GENERAL SE DESGLOSA EN TRES OBJETIVOS PARCIALES QUE SE CENTRAN, EN PRIMER LUGAR, EN LA APLICACION DE METODOLOGIAS NOVEDOSAS AL PROBLEMA DE VALORACION DE LA DEUDA CON RIESGO DE IMPAGO. EN SEGUNDO LUGAR ESTUDIAREMOS LA VALORACION Y USO DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA PARA EL RIESGO DE CREDITO TALES COMO LOS CREDIT DEFAULT SWAPS Y OTROS DERIVADOS DE CREDITO Y LAS INTERRELACIONES ENTRE LOS MERCADOS DE RIESGO DE CREDITO. FINALMENTE NOS CENTRAREMOS EN UNA FACETA ESPECIFICA DE ESTOS MERCADOS Y ANALIZAREMOS COMO EL RIESGO POLITICO PUEDE AFECTAR LA VALORACION DE LOS MISMOS. LOS RESULTADOS DE NUESTRO ANALISIS SERAN UTILES PARA LOS INVERSORES FINANCIEROS, PARA LOS REGULADORES Y PARA LOS ACADEMICOS. LOS INVERSORES FINANCIEROS ESTAN INTERESADOS EN LA CORRECTA GESTION DE CARTERAS QUE CONTENGAN ACTIVOS DE DEUDA Y LOS RESULTADOS DE NUESTRA INVESTIGACION, TANTO EN VALORACION COMO EN COBERTURA, DEBERIAN SERLES DE UTILIDAD PARA MEJORAR LA VALORACION Y GESTION DE SUS CARTERAS. LOS REGULADORES PODRAN OBTENER INDICACIONES SOBRE CUALES PODRIAN SER LOS MECANISMOS DE REGULACION Y DE INCENTIVOS MAS APROPIADOS PARA LOS EMISORES DE DEUDA Y PARA LOS COMPRADORES DE LA MISMA. FINALMENTE LOS ACADEMICOS ESTARAN INTERESADOS EN CONOCER NUEVAS PROPUESTAS METODOLOGICAS Y COMO ESTAN MEJORAN LOS PROCEDIMIENTOS TRADICIONALESEN CONCRETO, LOS TRES OBJETIVOS SON:1) PROPONER NUEVOS METODOS DE VALORACION DEL RIESGO DE IMPAGO. PARA ELLO NOS BASAREMOS EN ENFOQUES DE ANALISIS QUE UTILIZAN LOS PROCESOS DE MARKOV MODULADOS, COMBINADOS CON TECNICAS DE VISCOSIDAD Y ERLANGIANAS.2) ESTUDIAR EL PAPEL DE LOS DERIVADOS DE CREDITO, SU EFICACIA COMO INSTRUMENTO DE COBERTURA Y LAS ESPECIFICAMENTE LAS INTERRELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS MERCADOS DE RIESGO DE CREDITO (BONOS, DERIVADOS DE CREDITO), PARA EXPLICAR LOS DETERMINANTES DE LAS POSIBLES DIFERENCIAS ENTRE LOS PRECIOS DEL RIESGO DE CREDITO PARA UNA MISMA ENTIDAD DE REFERENCIA EN MERCADOS DISTINTOS. ESTE ANALISIS, NOS PODRIA DAR PISTAS SOBRE EL NIVEL DE COMPETENCIA ASI COMO DEL EFECTO DE DIFERENTES MARCOS LEGALES, TANTO IMPOSITIVOS COMO REGULATORIOS3) ANALIZAR Y COMPRENDER EL IMPACTO DEL RIESGO POLITICO EN EL VALOR DE LA DEUDA Y LOS EFECTOS DE LA UTILIZACION DE DEUDA COMO MECANISMOS DE PROTECCION Y DE COMPENSACION EN CONTEXTOS DE RIESGO POLITICO.

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