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ECO2008-02599

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FACTORES DETERMINANTES, ANALISIS Y APLICACIONES EN LA RELACION RENTABILIDAD-RIES...

FACTORES DETERMINANTES, ANALISIS Y APLICACIONES EN LA RELACION RENTABILIDAD-RIESGO ESTE PROYECTO ABORDA EL RIESGO FINANCIERO, EVIDENTEMENTE UNO DE LOS TEMAS CLAVES DE LA ECONOMIA FINANCIERA, A TRAVES DE SUS AREAS MAS REPRESENTATIVAS; ESTO ES, FINANZAS CORPORATIVAS, MICROESTRUCTURA, ECONOMETRIA FINANCIERA Y VALOR... ver más

01/01/2008

70K€

Presupuesto del proyecto: 70K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE ALICANTE No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1047

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2008-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE ALICANTE No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1047

Presupuesto del proyecto 70K€

Descripción del proyecto ESTE PROYECTO ABORDA EL RIESGO FINANCIERO, EVIDENTEMENTE UNO DE LOS TEMAS CLAVES DE LA ECONOMIA FINANCIERA, A TRAVES DE SUS AREAS MAS REPRESENTATIVAS; ESTO ES, FINANZAS CORPORATIVAS, MICROESTRUCTURA, ECONOMETRIA FINANCIERA Y VALORACION DE ACTIVOS, MAS CONCRETAMENTE, LA INVESTIGACION PROPUESTA INCLUYE LA MEDICION Y PREDICCION DEL RIESGO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS, SU IMPORTANCIA EN LA EXPLICACION DE LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS Y EL ANALISIS DEL RIESGO SISTEMATICO EMPRESARIAL, EN PRIMER LUGAR, Y COMO TAREA FUNDAMENTAL Y PREVIA AL ESTUDIO DE CUALQUIER APLICACION DEL RIESGO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS, RESULTA NECESARIO CONSIDERAR SUS FACTORES DETERMINANTES Y LA FORMA EN QUE ESTE PUEDE PREDECIRSE, ASI, NUESTRO TRABAJO ESTUDIARA QUE MODELIZACION Y METODOLOGIA SON MAS APROPIADAS PARA REPRESENTAR LA VOLATILIDAD DE ACTIVOS DE RENTA FIJA Y PARA LA PREDICCION DE LA VOLATILIDAD DE ACTIVOS DE RENTA VARIABLE, EN EL PRIMERO DE LOS CASOS, MODELIZAREMOS TANTO LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TIPOS DE INTERES, COMO SU VOLATILIDAD, MEDIANTE MODELOS QUE INCORPOREN SALTOS ASOCIADOS A SORPRESAS MACROECONOMICAS, NUESTRA ESPECIFICA APORTACION SE CENTRARA EN LA MODELIZACION DE LOS SALTOS MEDIANTE PROCESOS EN LOS QUE CAMBIOS SUBITOS Y EXTREMOS EN LA EVOLUCION DEL TIPO DE INTERES PUEDEN TENER UN EFECTO QUE VA DISMINUYENDO A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO Y QUE, POR TANTO, RESULTA CONSISTENTE CON LA PERSISTENCIA OBSERVADA EN DICHOS TIPOS, POR LO QUE RESPECTA A LOS ACTIVOS DE RENTA VARIABLE, ANALIZAREMOS LAS DIFERENTES METODOLOGIAS PROPUESTAS EN LA LITERATURA PERO, EN LUGAR DE COMPARAR METODOLOGIAS SEGUN LA FRECUENCIA DE LOS DATOS PASADOS COMO HA SIDO HABITUAL, ESTUDIAREMOS SU VALIDEZ EN FUNCION DEL HORIZONTE DE PREDICCION CONSIDERADO, LA SEGUNDA LINEA DE INVESTIGACION DE ESTE PROYECTO SE CENTRA EN EL ANALISIS DEL RIESGO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS, FUNDAMENTALMENTE, ESTUDIAREMOS EL RIESGO DE ILIQUIDEZ Y EL RIESGO DE INFORMACION INCOMPLETA, DOS DE LOS TEMAS MAS TRATADOS CON RELACION AL RIESGO DE ILIQUIDEZ SON LA MEDICION DE LA LIQUIDEZ EN SI, TANTO DE FORMA AGREGADA, COMO PARA ACTIVOS INDIVIDUALES, Y SU APORTACION A LA VALORACION DE ACTIVOS, POR LO QUE RESPECTA A LA MEDICION, EN ESTE TRABAJO SE CONSIDERARAN DIFERENTES APROXIMACIONES DE LIQUIDEZ, ANALIZADAS AMPLIAMENTE EN LA LITERATURA PREVIA, JUNTO CON UNA MEDIDA MAS NOVEDOSA BASADA EN EL DESEQUILIBRIO ENTRE COMPRAS Y VENTAS EN UN MERCADO DIRIGIDO POR ORDENES, EL OBJETIVO FINAL ES LA EXPLICACION DE LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS DE LOS ACTIVOS, EN ESTE SENTIDO, SE CONTRASTARAN MODELOS DE VALORACION QUE INCORPOREN, SIMULTANEAMENTE, RIESGO DE CONSUMO AGREGADO REPRESENTADO POR SU TASA DE CRECIMIENTO A LARGO PLAZO, DADA SU RECIENTE ACEPTACION COMO FACTOR DE RIESGO RELEVANTE, Y RIESGO POR ILIQUIDEZ, ADEMAS, SE INTENTARA EXPLICAR DIFERENTES ANOMALIAS PRESENTES EN LOS DATOS DE RENDIMIENTOS, ATENDIENDO A LAS DIFERENTES FUENTES DE RIESGO,ASIMISMO, SE ANALIZARA EMPIRICAMENTE LA IDONEIDAD DE UN MODELO DE VALORACION DE ACTIVOS CON INFORMACION INCOMPLETA, LA APORTACION DE ESTE TRABAJO ES DOBLE, POR UN LADO, SE PROPONDRA UN CONTRASTE DEL MODELO EN FUNCION DE LA MEDICION TANTO DE LOS COSTES DE INFORMACION COMO DEL RIESGO ASOCIADO A LOS MISMOS, POR OTRO, SE ANALIZARA HASTA QUE PUNTO RESULTA RELEVANTE ELIMINAR UNA DE LAS IMPLICACIONES DEL SUPUESTO DE MERCADOS PERFECTOS EN TERMINOS DE GANANCIA EMPIRICA,LA ULTIMA LINEA DE INVESTIGACION DE ESTE PROYECTO SE REFIERE AL RIESGO SISTEMATICO DE LAS EMPRESAS, AUNQUE SE TRATA DE UN TEMA QU Liquidez\riesgo\volatilidad\instrumentos híbridos

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