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ECO2008-05551

Financiado

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE VOLATILIDADES Y GESTION DEL RIESGO DE INTE...

ESTE PROYECTO DE INVESTIGACION SE PLANTEA COMO AMPLIACION DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES QUE DE DERIVAN DE UN PROYECTO PREVIO CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES LA ESTIMACION Y ANALISIS DE LA ESTRUCTURAL TEMPORAL DE VOLATILIDADES (ETV) DE... ver más

01/01/2008

UCLM

58K€

Presupuesto del proyecto: 58K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 2583

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2008-01-01

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Participantes

UCLM

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Total investigadores 2583

Presupuesto del proyecto 58K€

Descripción del proyecto ESTE PROYECTO DE INVESTIGACION SE PLANTEA COMO AMPLIACION DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES QUE DE DERIVAN DE UN PROYECTO PREVIO CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES LA ESTIMACION Y ANALISIS DE LA ESTRUCTURAL TEMPORAL DE VOLATILIDADES (ETV) DE LOS TIPOS DE INTERES, ES DECIR, LA ESTIMACION DE LA VOLATILIDAD DE LOS TIPOS DE INTERES EN FUNCION DE SU PLAZO, EN PRIMER LUGAR, SE PRETENDE DESARROLLAR UNA METODOLOGIA DE ESTIMACION DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERES COMPATIBLE CON LA PROPIA ETV RESULTANTE DE DICHA ESTIMACION O CON LA ETV OBSERVADA EN LOS MERCADOS DE DERIVADOS SOBRE TIPOS DE INTERES, IGUALMENTE SE PROFUNDIZARA EN EL ANALISIS DEL CONTENIDO INFORMACIONAL Y PREDICTIVO DE LA ETV TANTO EN LO RELATIVO A LOS PROPIOS MERCADOS FINANCIEROS COMO RESPECTO AL CICLO ECONOMICO REAL, SE PLANTEA TAMBIEN AMPLIAR EL ESTUDIO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO ANALIZANDO RELACIONES DE CAUSALIDAD LEAD-LAG ENTRE LAS VOLATILIDADES IMPLICITAS E HISTORICAS Y ENTRE DIFERENTES AREAS MONETARIAS, IGUALMENTE, SE PRETENDE UTILIZAR LA METODOLOGIA PROPIA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS SOBRE MERCADERIAS Y EN ESPECIAL SOBRE ELECTRICIDAD, PARA MODELIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LA VOLATILIDAD DE TIPOS DE INTERES A MUY CORTO PLAZO (EN PARTICULAR EL EONIA) Y PROCEDER A LA VALORACION DE ACTIVOS DERIVADOS SOBRE EL MISMO, Y POR ULTIMO, DESARROLLAR UNA METODOLOGIA PROPIA PARA LA ELABORACION DE INDICES DE VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS DE RENTA FIJA, Estructura temporal de volatilidades\caps\floors\riesgo de interés\índice de volatilidad

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