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ECO2015-67305-P

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DESARROLLO DE TECNICAS ECONOMETRICAS PARA LA IDENTIFICACION DE SHOCKS SISTEMICOS...

DESARROLLO DE TECNICAS ECONOMETRICAS PARA LA IDENTIFICACION DE SHOCKS SISTEMICOS Y SU PREDICTIBILIDAD UN SHOCK SISTEMICO ES AQUEL SHOCK IDIOSINCRATICO CUYOS EFECTOS SE PROPAGAN POR EL CONJUNTO DEL SECTOR FINANCIERO GENERANDO UNA INESTABILIDAD FINANCIERA QUE ACABA AFECTANDO A LA ACTIVIDAD REAL, EN ESTE PROYECTO ABORDAREMOS LA IDENT... ver más

01/01/2015

UCM

46K€

Presupuesto del proyecto: 46K€

Líder del proyecto

Universidad Complutense de Madrid No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 3281

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2015-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

Universidad Complutense de Madrid No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 3281

Presupuesto del proyecto 46K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto UN SHOCK SISTEMICO ES AQUEL SHOCK IDIOSINCRATICO CUYOS EFECTOS SE PROPAGAN POR EL CONJUNTO DEL SECTOR FINANCIERO GENERANDO UNA INESTABILIDAD FINANCIERA QUE ACABA AFECTANDO A LA ACTIVIDAD REAL, EN ESTE PROYECTO ABORDAREMOS LA IDENTIFICACION DE LOS SHOCKS SISTEMICOS Y, POR ENDE, DEL RIESGO SISTEMICO, A DOS NIVELES, UN PRIMER NIVEL, EN EL QUE EL OBJETIVO FUNDAMENTAL ES IDENTIFICAR SHOCKS SISTEMICOS Y ANALIZAR LA TRANSMISION DE LOS MISMOS DESDE EL SECTOR FINANCIERO A LA ECONOMIA REAL, A TAL EFECTO, A) IDENTIFICAREMOS DIFERENTES TIPOS DE SHOCKS (PERMANENTES VERSUS TRANSITORIOS, O SISTEMICOS VERSUS IDIOSINCRATICOS) MEDIANTE LA INTEGRACION DE DIFERENTES TECNICAS ECONOMETRICAS, ALGUNAS CLASICAS, COMO LOS MODELOS VAR ESTRUCTURALES, Y OTRAS NO TAN HABITUALES COMO LOS MODELOS DE EXTRACCION DE SEÑALES E IDENTIFICACION DE COMPONENTES NO OBSERVABLES, B) DESARROLLAREMOS MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL QUE PERMITAN IDENTIFICAR NO SOLO COMO LOS SHOCKS TRANSITORIOS EN LA VALORACION DE ACTIVOS SE CONVIERTEN EN PERSISTENTES, SINO TAMBIEN COMO LOS SHOCKS SISTEMATICOS PUEDEN LLEGAR A SER SISTEMICOS, UN SEGUNDO NIVEL, EN EL QUE NOS CENTRAREMOS EN EL PRIMER CANAL DE TRANSMISION (EL RIESGO DE CONTAGIO ENTRE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS) Y ESTUDIAREMOS EL IMPACTO DE GRANDES INCREMENTOS EN EL RIESGO DE CREDITO DE UNA ENTIDAD SOBRE EL RESTO DE BANCOS DEL SISTEMA, EL ANALISIS TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA DIVERSAS MEDIDAS DEL RIESGO DE CREDITO INDIVIDUAL (MERCADO DE CDS, MEDIDAS DEL VALUE AT RISK (VAR) Y MEDIDAS DEL EXPECTED SHORTFALL (ES)) Y ANALIZA LA TRANSMISION DEL RIESGO EN EL SECTOR FINANCIERO DE LA FORMA MAS CONVENIENTE EN FUNCION DE LA MEDIDA DE RIESGO UTILIZADA EN CADA CASO COMPONENTES NO OBSERVABLES\SHOCKS SISTÉMICOS\RIESGO DE CRÉDITO\MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL\TRANSMISIÓN DEL RIESGO

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