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ECO2011-23189

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EL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS CAMBIARIOS: NUEVA INFORMACION, CAPACIDAD PREDI...

EL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS CAMBIARIOS: NUEVA INFORMACION, CAPACIDAD PREDICTIVA Y REGIMENES CAMBIARIOS ESTE PROYECTO CONSTITUYE UNA CONTINUACION NATURAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION "NUEVOS DESARROLLOS EN REGIMENES CAMBIARIOS DE IURE Y DE FACTO" (ECO2008-05565, 2009-11) Y NUEVAS METODOLOGIAS DE MODELIZACION, PREDICCION Y VALO... ver más

01/01/2011

ULPGC

33K€

Presupuesto del proyecto: 33K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 545

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2011-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 545

Presupuesto del proyecto 33K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto ESTE PROYECTO CONSTITUYE UNA CONTINUACION NATURAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION "NUEVOS DESARROLLOS EN REGIMENES CAMBIARIOS DE IURE Y DE FACTO" (ECO2008-05565, 2009-11) Y NUEVAS METODOLOGIAS DE MODELIZACION, PREDICCION Y VALORACION EN FINANZAS (SEJ2006-07701/ECON, 2006-2008).NUESTRO OBJETIVO FUNDAMENTAL ES PROFUNDIZAR EN LA COMPRENSION DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS CAMBIARIOS MEDIANTE UN ANALISIS EXHAUSTIVO DESDE DOS LINEAS DE INVESTIGACION COMPLEMENTARIAS. EN PRIMER LUGAR EXAMINAREMOS LAS RESPUESTAS DEL NIVEL Y VOLATILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO ANTE NOTICIAS Y SORPRESAS. PARA ELLO, UTILIZAREMOS DISTINTAS TECNICAS PARA IDENTIFICACION DE LA VARIABLE QUE MIDE TALES NOTICIAS, TANTO ECONOMICAS COMO POLITICAS E INSTITUCIONALES, EVALUANDOSE SU EFECTO EN VARIOS HORIZONTES TEMPORALES, DISTINGUIENDO ENTRE NOTICIAS Y PROGRAMADAS (NOTICIAS) Y NO PROGRAMADAS (SORPRESAS). EN SEGUNDO LUGAR, EXAMINAREMOS LA CAPACIDAD PREDICTIVA DEL TIPO DE CAMBIO MEDIANTE EL USO DE DESARROLLOS RECIENTES EN EL TERRENO DE LA ESTADISTICA Y LA ECONOMETRIA FINANCIERA (METODOLOGIAS NO PARAMETRICAS, DATA MINING), DE LAS CIENCIAS DE LA COMPUTACION (INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ALGORITMOS GENETICOS, ETC.) Y DE LAS MATEMATICAS (SISTEMAS DINAMICOS NO LINEALES). EN LA PRIMERA LINEA DE INVESTIGACION EMPLEAREMOS TANTO DATOS MENSUALES PARA EL PERIODO 1970-2010 RELATIVOS A UN AMPLIO CONJUNTO DE TIPOS DE CAMBIO DE PAISES DESARROLLADOS Y EN VIAS DE DESARROLLO DE LOS CINCO CONTINENTES COMO DATOS SEGUNDO A SEGUNDO DESDE EL 1 DE ENERO DE 1999 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 PARA EL TIPO DE CAMBIO DOLAR ESTADOUNIDENSE/EURO. EN LA SEGUNDA LINEA DE INVESTIGACION UTILIZAREMOS UNA BASE DE DATOS DE FRECUENCIA DIARIA PARA UN AMPLIO CONJUNTO REPRESENTATIVO DE PAISES. EN AMBAS APROXIMACIONES SE HARA ESPECIAL ENFASIS EN EL POSIBLE COMPORTAMIENTO DIFERENCIADO POR REGIMENES DE FACTO Y DE IURE, CONTRASTANDOSE SI DICHO COMPORTAMIENTO HA VARIADO EN LAS DISTINTAS CRISIS EXPERIMENTADAS DURANTE LAS ULTIMAS DECADAS. ODELOS NO LINEALES\TIPOS DE CAMBIO\PREDICCION

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