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PGC2018-095072-B-I00

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INCERTIDUMBRE, CONEXIONES EN VOLATILIDAD, Y LOS EFECTOS DE LAS FRICCIONES EN LOS...

INCERTIDUMBRE, CONEXIONES EN VOLATILIDAD, Y LOS EFECTOS DE LAS FRICCIONES EN LOS PRECIOS DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS Y LA ACTIVIDAD REAL LAS PALABRAS QUE FORMAN PARTE DEL TITULO DE ESTE PROYECTO, INCERTIDUMBRE, CONEXIONES EN VOLATILIDAD Y FRICCIONES DE MERCADO, SEÑALIZAN TANTO LAS INTERCONEXIONES ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO COMO LOS PROPIOS OBJETIVOS A NIVEL I... ver más

01/01/2018

61K€

Presupuesto del proyecto: 61K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE ALICANTE No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1051

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE ALICANTE No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1051

Presupuesto del proyecto 61K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto LAS PALABRAS QUE FORMAN PARTE DEL TITULO DE ESTE PROYECTO, INCERTIDUMBRE, CONEXIONES EN VOLATILIDAD Y FRICCIONES DE MERCADO, SEÑALIZAN TANTO LAS INTERCONEXIONES ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO COMO LOS PROPIOS OBJETIVOS A NIVEL INDIVIDUAL, ESTAS TRES PALABRAS, Y LOS CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS MISMAS, SON LOS IMPULSORES DE NUESTRA PROPUESTA DE INVESTIGACION, ESTUDIAREMOS LA INFLUENCIA DE VARIOS TIPOS DE INCERTIDUMBRE SOBRE LA CONEXION DINAMICA ENTRE VOLATILIDADES NEUTRALES AL RIESGO DE BONOS DEL TESORO Y LAS CORRESPONDIENTES EN RENTA VARIABLE, ASI COMO LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE DICHAS VOLATILIDADES SOBRE LOS RENDIMIENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS Y LA ACTIVIDAD REAL FUTURA, OTRO DE NUESTROS OBJETIVOS, TAMBIEN VINCULADO A ESTAS CONEXIONES DINAMICAS, TIENE QUE VER CON LOS REQUERIMIENTOS DE MARGENES Y COLATERALES ENTRE LAS EXPOSICIONES BILATERALES IMPUESTOS COMO MEDIDAS DE POLITICAS PRUDENCIALES POR PARTE DE LAS CAMARAS DE COMPENSACION Y LIQUIDACION, EN ESTE SENTIDO, ANALIZAREMOS LA INFLUENCIA DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS EFECTOS SIMULTANEOS QUE ESTOS REQUERIMIENTOS TIENEN SOBRE VARIOS TIPOS DE ACTIVOS FINANCIEROS Y, EN DEFINITIVA, SOBRE EL RIESGO SISTEMICO, ESTA ES OTRA IMPORTANTE ASOCIACION ENTRE LAS PALABRAS CLAVES DEL TITULO, ASIMISMO, RELACIONAREMOS INCERTIDUMBRE CON LAS SENSIBILIDADES DE LOS FACTORES DE RIESGO AGREGADOS MAS REPRESENTATIVOS A LOS CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD REAL, LA IDEA ES COMPRENDER EL CANAL A TRAVES DEL CUAL LA INCERTIDUMBRE AFECTA A LA ACTIVIDAD REAL, ADEMAS, ESTE PROYECTO DE INVESTIGACION TAMBIEN INCORPORARA LOS EFECTOS DE LAS FRICCIONES DE LOS MERCADOS EN DIVERSAS FACETAS, EN PRIMER LUGAR, ANALIZAREMOS COMO DICHAS FRICCIONES AFECTAN LA VOLATILIDAD DE LA ACTIVIDAD REAL Y A LAS POSIBILIDADES DE DIVERSIFICACION QUE SE OBTIENEN COMBINANDO ESTRATEGIAS DE VALOR, CALIDAD E INERCIA COMO LOS EJEMPLOS MAS POPULARES DE LA DENOMINADA INVERSION EN FACTORES, EN SEGUNDO LUGAR, PROPONDREMOS UNA VARIABLE SINTETICA QUE NOS PERMITA APROXIMAR LA PRIMA POR RIESGO DE ILIQUIDEZ EN EL MERCADO DE BONOS CORPORATIVOS SIN NECESIDAD DE EMPLEAR MEDIDAS HABITUALES DE FRICCIONES QUE SON DE DIFICIL ESTIMACION DADAS LAS CARACTERISTICAS DE ESTE MERCADO, POR ULTIMO, Y DE NUEVO UTILIZANDO LA INFORMACION CONTENIDA EN LA LIQUIDEZ AGREGADA PERO EN EL SENTIDO DE RESTRICCIONES AL ENDEUDAMIENTO, EVALUAREMOS LA INFLUENCIA DE ESTA FRICCION EN EL AJUSTE DE LAS EMPRESAS HACIA EL ENDEUDAMIENTO OBJETIVO EN UN CONTEXTO DE VELOCIDAD DE AJUSTE CAMBIANTE EN EL TIEMPO Y ENTRE EMPRESAS,LA PREVIA DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO SUGIERE QUE LA PROPUESTA DE INVESTIGACION PUEDE DIVIDIRSE EN VARIOS OBJETIVOS INTERCONECTADOS, LA MEMORIA CIENTIFICA DESCRIBE LOS DETALLES DE CADA UNO DE ESTOS OBJETIVOS PARA TRANSMITIR CON LA MAYOR CALIDAD POSIBLE LAS CONTRIBUCIONES DE NUESTRA PROPUESTA, INCERTIDUMBRE\CONEXIÓN EN VOLATILIDAD\FRICCIONES

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