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ECO2012-32401

Financiado

MODELOS ECONOMETRICOS PARA LA INCERTIDUMBRE: NUEVOS DESARROLLOS

LA MEDICION DE LA INCERTIDUMBRE ASOCIADA CON VARIABLES FINANCIERAS Y MACROECONOMICAS ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA TOMA DE DECISIONES. AUNQUE UNA ADECUADA MEDICION DE LA INCERTIDUMBRE ES SIEMPRE IMPORTANTE, SU RELEVANCIA ES INC... ver más

01/01/2012

UC3M

41K€

Presupuesto del proyecto: 41K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1332

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2012-01-01

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Participantes

UC3M

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Total investigadores 1332

Presupuesto del proyecto 41K€

Descripción del proyecto LA MEDICION DE LA INCERTIDUMBRE ASOCIADA CON VARIABLES FINANCIERAS Y MACROECONOMICAS ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA TOMA DE DECISIONES. AUNQUE UNA ADECUADA MEDICION DE LA INCERTIDUMBRE ES SIEMPRE IMPORTANTE, SU RELEVANCIA ES INCLUSO MAYOR EN MOMENTOS COMO LOS ACTUALES EN LOS QUE DICHAS VARIABLES HAN EXPERIMENTADO UN INCREMENTO ACUSADO DE SU VARIABILIDAD. EL PROYECTO TIENE UNA VERTIENTE METODOLOGICA EN LA QUE NOS CENTRAMOS EN EL DESARROLLO DE NUEVOS ESTIMADORES DE LA INCERTIDUMBRE, QUE PERMITAN LA OBTENCION DE INTERVALOS DE PREDICCION MAS ADECUADOS PARA LOS VALORES FUTUROS DE LAS VARIABLES DE INTERES. ADEMAS, ESTE PROYECTO TAMBIEN TIENE UNA VERTIENTE APLICADA DADO QUE LAS NUEVAS METODOLOGIAS DESARROLLADAS SERAN IMPLEMENTADAS PARA MEDIR LA INCERTIDUMBRE DE VARIABLES MACROECONOMICAS COMO FINANCIERAS.AUNQUE EXISTEN DIVERSAS ALTERNATIVAS ECONOMETRICAS PROPUESTAS PARA MEDIR LA EVOLUCION DE LA INCERTIDUMBRE, EXISTEN CUESTIONES CON IMPLICACIONES IMPORTANTES EN LA IMPLEMENTACION EMPIRICA DE ESTOS MODELOS, QUE NO HAN SIDO PLENAMENTE RESUELTAS. ENTRE DICHAS CUESTIONES HAY TRES QUE SERAN TRATADAS EN ESTE PROYECTO COMO CONTINUACION DE INVESTIGACIONES PREVIAS LLEVADAS A CABO POR EL EQUIPO INVESTIGADOR: I) SE DETERMINARA CUALES SON LAS ESPECIFICACIONES MAS APROPIADAS PARA REPRESENTAR LA RESPUESTA ASIMETRICA DE LA VOLATILIDAD ANTE CAMBIOS POSITIVOS O NEGATIVOS DE LAS VARIABLES ANALIZADAS, CONSIDERANDO MODELOS GARCH Y MODELOS DE VOLATILIDAD ESTOCASTICA TANTO EN EL CONTEXTO DE VARIABLES UNIVARIANTES COMO DE SISTEMAS MULTIVARIANTES. II) ANALIZAREMOS LOS EFECTOS DE OBSERVACIONES ATIPICAS EN LA ESTIMACION DE LA VOLATILIDAD CUANDO ESTA ES ASIMETRICA Y MULTIVARIANTE Y SE PROPONDRAN ESTIMADORES ROBUSTOS TANTO DE LOS PARAMETROS COMO DE LAS VOLATILIDADES SUBYACENTES. III) CONSIDERAREMOS LA ESTIMACION DE FACTORES COMUNES MEDIANTE EL FILTRO DE KALMAN QUE PROPORCIONA LOS ERRORES CUADRATICOS MEDIOS DE LAS ESTIMACIONES DE LOS FACTORES Y ANALIZAREMOS COMO LA INCERTIDUMBRE ASOCIADA CON LA ESTIMACION DE LOS FACTORES DEPENDE DEL NUMERO DE VARIABLES UTILIZADAS PARA SU ESTIMACION Y COMO INCORPORAR LA INCERTIDUMBRE ATRIBUIBLE A LA ESTIMACION DE LOS PARAMETROS Y A LA ESPECIFICACION DEL MODELO.ESTE PROYECTO TIENE TAMBIEN OBJETIVOS EMPIRICOS: I) CONSIDERAREMOS EL ANALISIS Y PREDICCION DE LA INFLACION TANTO EN ESPAÑA Y SUS COMUNIDADES AUTONOMAS COMO EN LA ZONA EURO Y ESTADOS UNIDOS UTILIZANDO DATOS TEMPORALES DESAGREGADOS POR SECTORES Y/O ZONAS GEOGRAFICAS, QUE PERMITEN UN ANALISIS MAS DETALLADO DE LA EVOLUCION DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES. ADEMAS LAS PREDICCIONES OBTENIDAS A PARTIR DEL ANALISIS DESAGREGADO SE COMBINARAN CON LAS OBTENIDAS DE MODELOS ECONOMETRICOS CONGRUENTES. EN EL CASO DE LA DESAGREGACION TERRITORIAL, EL ANALISIS DESAGREGADO SE COMPLEMENTARA TAMBIEN CON LA UTILIZACION DE MODELOS ESPACIALES. II) OBTENCION DE INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LOS INDICADORES ECONOMICOS ADELANTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE PROCEDIMIENTOS NO BASADOS EN MODELOS. III) MEDICION DE LA EVOLUCION DE LA VOLATILIDAD Y DE LAS CORRELACIONES ENTRE ACTIVOS EN MERCADOS FINANCIEROS ESPAÑOLES E INTERNACIONALES PARA DETERMINAR COMO LA PRESENTE CRISIS GLOBAL HA AFECTADO A LAS VARIABLES FINANCIERAS Y LA ROBUSTED DE LOS MODELOS IMPLEMENTADOS. IV) LOS MODELOS DE FACTORES DINAMICOS SE IMPLEMENTARAN PARA EL ANALISIS DE LA RELACION EXISTENTE ENTRE EL SECTOR MACROECONOMICO Y EL SECTOR FINANCIERO. V) CONSTRUCCION DE FRONTERAS DE EFICIENCIA ESTOCASTICAS.

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