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ECO2010-22065-C03-03

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MODELOS ACTUARIALES DE MEDICION Y TRANSFERENCIA DEL RIESGO: RIESGO DE CREDITO Y...

MODELOS ACTUARIALES DE MEDICION Y TRANSFERENCIA DEL RIESGO: RIESGO DE CREDITO Y RIESGO DE SUSCRIPCION EN UNA COMPAÑIA DE SEGUROS, EL RIEGO DE SUSCRIPCION ES EL PRINCIPAL, DE AHI QUE SU MEDIDA Y LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA SE CONVIERTEN EN UNA CUESTION CRUCIAL PARA LA SOLVENCIA DE LA COMPAÑIA, PARA SU TRANSFERENCIA, EL ASEGURAD... ver más

01/01/2010

28K€

Presupuesto del proyecto: 28K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 327

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2010-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 327

Presupuesto del proyecto 28K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto EN UNA COMPAÑIA DE SEGUROS, EL RIEGO DE SUSCRIPCION ES EL PRINCIPAL, DE AHI QUE SU MEDIDA Y LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA SE CONVIERTEN EN UNA CUESTION CRUCIAL PARA LA SOLVENCIA DE LA COMPAÑIA, PARA SU TRANSFERENCIA, EL ASEGURADOR PUEDE USAR DOS IMPORTANTES HERRAMIENTAS: FRANQUICIAS Y REASEGURO, POR OTRO LADO, EL RIESGO DE CREDITO AFECTA TAMBIEN A LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, AUNQUE COMPAÑIAS FINANCIERAS Y TAMBIEN COMPAÑIAS DEL SECTOR REAL SE VEN AFECTADAS POR ESTE RIESGO, LOS MODELOS ACTUARIALES SE USAN PARA MEDIR, CONTROLAR Y GESTIONAR EL RIESGO DE SUSCRIPCION, LA APLICABILIDAD DE ESTOS MODELOS A PROBLEMAS DE RIESGO DE CREDITO ES BASTANTE NUEVA, PERO ESTOS MODELOS SON MUY UTILES, Y ES IMPORTANTE SU DESARROLLO Y LA CONTRASTACION DE SU APLICABILIDAD NO SOLO EN COMPAÑIAS DE SEGUROS,EL SUBPROYECTO ESTA ORGANIZADO EN TRES AREAS: * SISTEMAS BONUS-MALUS Y FRANQUICIAS, CALCULO DE PRIMAS: LOS SISTEMAS DE BONUS-MALUS SE BASAN EN LA MODIFICACION DE LAS PRIMAS EN FUNCION DE LA EXPERIENCIA DE SINIESTRALIDAD DEL ASEGURADO, MIENTRAS QUE LAS FRANQUICIAS PERMITEN AL ASEGURADOR REDUCIR EL RIESGO ASUMIDO, LO QUE CONLLEVA UNA REDUCCION DE LAS PRIMAS Y UN CONTROL SOBRE EL FRAUDE, NOS CENTRAREMOS EN UN ASPECTO CONCRETO Y MUY IMPORTANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA PRACTICO: LA ITERACION ENTRE FRANQUICIAS Y EL BMS, YA QUE AMBAS TECNICAS SUELEN UTILIZARSE CONJUNTAMENTE POR EL ASEGURADOR EN EL DISEÑO DE SUS PRODUCTOS, DE AHI QUE SEA NECESARIO TENER EN CUENTA EL EFECTO CONJUNTO SOBRE LAS PRIMAS,* REASEGURO Y SOLVENCIA: LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS NO VIDA USAN EL REASEGURO PARA INCREMENTAR SU CAPACIDAD DE SUSCRIPCION Y PARA CONTROLAR EL RIESGO DE INSOLVENCIA, CON UN CONTRATO DE REASEGURO, EL ASEGURADOR TRANSFIERE AL REASEGURADOR UNA PARTE DEL RIESGO ASUMIDO, Y TAMBIEN TRANSFIERE UNA PARTE DE LAS PRIMAS, Y EN CONSECUENCIA, UNA PARTE DE LAS PERDIDAS, LA ESTRATEGIA DE REASEGURO PUEDE SER ESTATICA (EL NIVEL Y TIPO DE REASEGURO SE MANTIENEN CONSTANTES A LO LARGO DEL PERIODO CONSIDERADO) O DINAMICA (SE CONSIDERA, PARA UN TIPO FIJO DE REASEGURO, QUE EL NIVEL DE REASEGURO PUEDE CAMBIAR CONTINUAMENTE), EN ESTE CONTEXTO, HEMOS INTRODUCIDO UNA NUEVA ESTRATEGIA DE REASEGURO DINAMICO, LA ESTRATEGIA DE REASEGURO PROPORCIONAL DE UMBRAL, ESTA ESTRATEGIA CONSIDERA QUE EL ASEGURADOR APLICA UN REASEGURO PROPORCIONA, CON UN NIVEL DE RETENCION QUE DEPENDE DEL NIVEL DE LAS RESERVAS, NUESTRO OBJETIVO ES ANALIZAR EL EFECTO DE LAS ESTRATEGIAS CLASICAS DE REASEGURO Y LA ESTRATEGIA DE REASEGURO UMBRAL SOBRE LAS MEDIDAS DE SOLVENCIA TALES COMO LA PROBABILIDAD DE RUINA, MOMENTO DE RUINA, DEFICIT EN LA RUINA O PROBABILIDAD CONJUNTA DEL ASEGURADOR Y EL REASEGURADOR, DETERMINAREMOS LA ESTRATEGIA OPTIMA DE REASEGURO QUE PERMITE MEJORAR LAS MEDIDAS DE SOLVENCIA,* RIESGO DE CREDITO: EL RIESGO DE CREDITO ES UN RIESGO FUNDAMENTAL EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (BASILEA II Y SOLVENCIA II CONSIDERAN ESTE RIESGO) Y TAMBIEN PARA OTROS SECTORES, EL USO DE TECNICAS ACTUARIALES PARA MODELIZAR EL CREDITO DE RIESGO NO ES NUEVO, CUANDO ESTAS TECNICAS SE APLICAN LOS MODELOS CAPTURAN LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LOS SUCESOS DE IMPAGO Y PERMITEN EL CALCULO EXPLICITO DE LAS DISTRIBUCIONES DE PERDIDA PARA UNA CARTERA DE CREDITOS,NUESTRO OBJETIVO ES DESARROLLAR UN MODELO ACTUARIAL PARA MEDIR EL RIESGO DE CREDITO APLICABLE A COMPAÑIAS DEL SECTOR FINANCIERO, SECTOR SEGUROS Y OTRAS COMPAÑIAS, Y ANALIZAR SU APLICABILIDAD EN LA PRACTICA, REASEGURO\RIESGO DE CREDITO\RIESGO DE SUSCRIPCION\FRANQUICIAS.

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