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PID2019-105986GB-C21

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MODELOS PREDICTIVOS PARA EL RIESGO EN SEGUROS Y FINANZAS

LA CUANTIFICACION DE RIESGOS ESTA PRESENTE PRINCIPALMENTE EN LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS RELACIONADAS CON LAS FINANZAS Y LOS SEGUROS, AUNQUE SU METODOLOGIA SE EXTIENDE CADA VEZ MAS A UN MAYOR NUMERO DE SECTORES EN EL MARCO DE LA GE... ver más

01/01/2019

38K€

Presupuesto del proyecto: 38K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 328

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 328

Presupuesto del proyecto 38K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto LA CUANTIFICACION DE RIESGOS ESTA PRESENTE PRINCIPALMENTE EN LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS RELACIONADAS CON LAS FINANZAS Y LOS SEGUROS, AUNQUE SU METODOLOGIA SE EXTIENDE CADA VEZ MAS A UN MAYOR NUMERO DE SECTORES EN EL MARCO DE LA GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS, EN ESTE SUBPROYECTO SE ESTUDIA COMO ANALIZAR Y PREDECIR EL RIESGO EN SITUACIONES COMPLEJAS DESDE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE VISTA: 1) CUANDO EXISTE UN COMPORTAMIENTO MULTIVARIANTE Y DEPENDENCIAS ENTRE LAS DISTINTAS FUENTES DE RIESGO, 2) CUANDO SE DESEA ANALIZAR LA PRESENCIA DE INCERTIDUMBRE EN EL ENTORNO ECONOMICO Y/O SE DEBE CALIBRAR LA VOLATILIDAD, 3) EN PRESENCIA DE BIG DATA, ES DECIR, CON DATOS MUY VARIADOS, DE GRAN VOLUMEN Y GENERADOS A GRAN VELOCIDAD Y 4) CUANDO LA PREDICCION DEL RIESGO PUEDE APORTAR BENEFICIOS EN LAS DECISIONES Y EN LAS ACCIONES PREVENTIVAS, A PARTIR DE LOS ESTUDIOS SOBRE CUANTIFICACION DE RIESGO MULTIVARIANTE SE OBTIENEN RESULTADOS METODOLOGICOS CON NUMEROSAS APLICACIONES EN ECONOMIA, LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE ESTE SUBPROYECTO SON: 1) ESTABLECER METODOLOGIAS EN LA ESPECIFICACION, ESTIMACION Y ANALISIS DE MODELOS EXPLICATIVOS Y PREDICTIVOS DEL RIESGO MULTIVARIANTE, ASI COMO DEFINIR ALTERNATIVAS EN BASE A UNA GENERALIZACION DE LA REGRESION CUANTILICA, 2) MEJORAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS EN APLICACIONES RELACIONADAS CON LOS MERCADOS FINANCIEROS, POR EJEMPLO, EN LA VALORACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO Y EN LA IDENTIFICACION DE LA CONEXION ENTRE LOS RIESGOS DE CREDITO Y LIQUIDEZ EN EL MERCADO DE DEUDA PUBLICA, 3) PROPONER AVANCES QUE SEAN REFERENTES EN EL AMBITO DE LOS SEGUROS, CONCRETAMENTE, PARA EL SEGURO DE AUTOMOVIL BASADO EN EL USO A TRAVES DE DATOS TELEMATICOS O PARA LOS SISTEMAS DE PENSIONES, DONDE LA MULTIDIMENSIONALIDAD DEL RIESGO PROVIENE DE COMBINAR RIESGO DE INVERSION, LONGEVIDAD Y PERDIDA DE AUTONOMIA PERSONAL (DEPENDENCIA FUNCIONAL O COGNITIVA), SE ESTUDIAN LAS IMPLICACIONES EN LA REGULACION FINANCIERA Y ASEGURADORA, A TRAVES DE LAS DIRECTIVAS DE BASILEA III Y SOLVENCIA II, ADEMAS, SE ANALIZA LA MODELIZACION PREDICTIVA COMO HERRAMIENTA DE PRESCRIPCION, CON LO QUE SE DA IMPORTANCIA AL USO DE LA METODOLOGIA CUANTITATIVA PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE MITIGACION DE RIESGOS, LOS RESULTADOS TIENEN IMPACTO EN TODOS LOS SECTORES ECONOMICOS DEBIDO A QUE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE GERENCIA DE RIESGOS ESTAN CADA VEZ MAS PRESENTES EN TODAS LAS EMPRESAS, ASIMISMO, EL TEMA ES DE INTERES PARA TODOS LOS CIUDADANOS A UN NIVEL MICROECONOMICO, Y EN GENERAL, PARA TODOS LOS AGENTES ECONOMICOS QUE AL TOMAR DECISIONES BUSCAN UN EQUILIBRIO ENTRE LA MAXIMIZACION DE SUS EXPECTATIVAS Y LA MINIMIZACION DEL NIVEL DE RIESGO DENTRO DE UNOS MARGENES ACEPTABLES, SEGUROS\DISTRIBUCIONES MULTIVARIANTES\DESIGUALDAD\EXTREMOS\PENSIONES\VAR\DATOS DE PANEL\ESTIMACION NO PARAMETRICA\PARAMETROS CAMBIANTES

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