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ECO2010-22065-C03-01

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METODOS MATEMATICOS APLICADOS A LA CIENCIA ACTUARIAL: CALCULO DE PRIMAS, REASEGU...

METODOS MATEMATICOS APLICADOS A LA CIENCIA ACTUARIAL: CALCULO DE PRIMAS, REASEGURO, MODELOS INTERNOS Y SOLVENCIA II ESTE PROYECTO TRATA DEL ANALISIS DE CIERTOS PROBLEMAS MUY IMPORTANTES QUE SE PLANTEAN EN LA GESTION DEL RIESGO, PRINCIPALMENTE EN EMPRESAS DE SEGUROS, MEDIANTE SU MODELIZACION MATEMATICA Y LA APLICACION DE DIVERSAS TECNICAS MATEMA... ver más

01/01/2010

UCM

15K€

Presupuesto del proyecto: 15K€

Líder del proyecto

Universidad Complutense de Madrid No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 3281

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2010-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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UCM

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Líder del proyecto

Universidad Complutense de Madrid No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 3281

Presupuesto del proyecto 15K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto ESTE PROYECTO TRATA DEL ANALISIS DE CIERTOS PROBLEMAS MUY IMPORTANTES QUE SE PLANTEAN EN LA GESTION DEL RIESGO, PRINCIPALMENTE EN EMPRESAS DE SEGUROS, MEDIANTE SU MODELIZACION MATEMATICA Y LA APLICACION DE DIVERSAS TECNICAS MATEMATICAS. ESTOS PROBLEMAS PERTENECEN A LAS AREAS DE SISTEMAS DE TARIFICACION A PRIORI Y A POSTERIORI, REASEGURO Y MODELOS INTERNOS Y SOLVENCIA II. EN SISTEMAS DE TARIFICACION A PRIORI QUEREMOS SUPERAR EL ENFOQUE TRADICIONAL BASADO EN TECNICAS ESTADISTICAS, PASANDO A UTILIZAR HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (ROUGH SET) PARA LA SELECCION DE AQUELLAS VARIABLES QUE SEAN MAS RELEVANTES PARA CALCULAR LA PRIMA. TAMBIEN APLICAREMOS DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA), UNA TECNICA BASADA EN LA PROGRAMACION LINEAL. EN SISTEMAS DE TARIFICACION A POSTERIORI PRETENDEMOS SEGUIR ESTUDIANDO, PERFECCIONANDO Y APLICANDO EN EMPRESAS NUESTRO METODO PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS BONUS-MALUS, QUE SON AQUELLOS SISTEMAS DE TARIFICACION QUE PERMITEN MODIFICAR LA PRIMA QUE PAGA EL ASEGURADO DE ACUERDO CON LA EXPERIENCIA DE SINIESTROS, HASTA ACERCARLA AL RIESGO REAL QUE ESTE REPRESENTA PARA LA EMPRESA. LOS MODELOS Y METODOS MATEMATICOS QUE UTILIZAMOS AQUI SON LAS CADENAS DE MARKOV Y LA OPTIMIZACION MULTIOBJETIVO, PARTICULARMENTE LA PROGRAMACION POR METAS. EL EQUIPO TAMBIEN TIENE COMO OBJETIVO LA INVESTIGACION EN EL CALCULO DE PRIMAS RECARGADAS. EL PROYECTO CONTEMPLA LA BUSQUEDA DE NUEVOS METODOS BASADOS EN LA MODERNA TEORIA DE MEDIDAS DEL RIESGO Y SU OPTIMIZACION. EN REASEGURO QUEREMOS ESTUDIAR EL TRAMO DE SINIESTRALIDAD DE MAS DIFICIL GESTION, QUE ES EL DE LOS GRANDES SINIESTROS. PARA ELLO PRETENDEMOS PROSEGUIR EL ESTUDIO DE LAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD ESPECIFICAS PARA LOS EXCESOS POR ENCIMA DE UNA PRIORIDAD SUFICIENTEMENTE ELEVADA, UTILIZANDO TECNICAS MATEMATICAS PERTENECIENTES A LOS CAMPOS DE LA TEORIA DEL VALOR EXTREMO, LA INFERENCIA BAYESIANA Y LA TEORIA DE LA CREDIBILIDAD. ADEMAS DEL ESTUDIO DE DICHAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD, EL EQUIPO TAMBIEN ESTA INTERESADO EN LA INVESTIGACION DE NUEVOS METODOS GRAFICOS Y ANALITICOS PARA LA DETERMINACION DEL UMBRAL A PARTIR DEL CUAL EL EXCESO SE PUEDE CONSIDERAR DISTRIBUIDO SEGUN UNA DISTRIBUCION DE PARETO GENERALIZADA. EL EQUIPO DE INVESTIGACION TIENE COMO UNO DE SUS OBJETIVOS EL DISEÑO DE NUEVOS MODELOS PARA LA TARIFICACION DEL REASEGURO EN EL TRAMO DE LOS GRANDES SINIESTROS, MEDIANTE LA APLICACION DE LA METODOLOGIA MARKOV CHAIN MONTE CARLO. SIN EMBARGO LA ETAPA DE MODELIZACION DEL RIESGO DE GRANDES SINIESTROS NO MES EL UNICO OBJETIVO DEL PROYECTO. NOS PLANTEAMOS ASIMISMO LA PROFUNDIZACION EN EL PROCESO DE DECISION QUE CUAJA FINALMENTE EN UNA ELECCION DE PROGRAMA DE REASEGURO QUE DEBA SER PERSEGUIDO EN EL MERCADO PARA LA COBERTURA DEL SIGUIENTE EJERCICIO. EL EQUIPO SE PROPONE LA INVESTIGACION DE NUEVAS METODOLOGIAS, PRINICIPALMENTE DE MEDIDAS DE RIESGO Y SU OPTIMIZACION, QUE PERMITAN LA DETERMINACION DE PROGRAMAS DE REASEGURO OPTIMOS EN EL SENTIDO DE LA MINIMIZACION DEL COSTE DE CAPITAL. ESTE CRITERIO ES MUY IMPORTANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS MERCADOS, YA QUE EN EL SE BASAN LAS FIRMAS CUANDO DESEAN LLEVAR A CABO UNA TRANSFERENCIA DE RIESGO. ESTE ES EL SEGUNDO CAMPO, DESPUES DEL DE EL CALCULO DE PRIMAS, EN EL QUE APLICAREMOS LA MODERNA TEORIA DE MEDIADAS DEL RIESGO..EN MODELOS INTERNOS Y SOLVENCIA II PRETENDEMOS DESARROLLAR Y APLICAR NUEVOS METODOS MATEMATICOS EN RELACION CON LA SUPERVISION DE COMPAÑIAS ASEGURADORAS Y MAS CONCRETAMENTE CON LA DETECCION TE RIMAS\MEDIDAS DEL RIESGO\SOLVENCIA\GESTION DEL RIESGO\RIESGO EN SEGUROS\REASEGURO

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