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PID2021-125133NB-I00

Financiado

NUEVOS RETOS ACTUARIALES

NOS CENTRAREMOS EN CUATRO TEMAS FUNDAMENTALES PARA LA CIENCIA ACTUARIAL, TODOS ELLOS ESTRECHAMENTE RELACIONADOS CON LA INTRODUCCION DE NUEVOS PRINCIPIOS DE PRIMA Y METODOS DE GESTION DE RIESGOS.EL PRIMER TEMA ES LA INTEGRACION DE... ver más

01/01/2021

UCM

31K€

Presupuesto del proyecto: 31K€

Líder del proyecto

Universidad Complutense de Madrid No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 3274

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2021-01-01

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Participantes

UCM

Lider

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Líder del proyecto

Universidad Complutense de Madrid

Total investigadores 3274

Presupuesto del proyecto 31K€

Descripción del proyecto NOS CENTRAREMOS EN CUATRO TEMAS FUNDAMENTALES PARA LA CIENCIA ACTUARIAL, TODOS ELLOS ESTRECHAMENTE RELACIONADOS CON LA INTRODUCCION DE NUEVOS PRINCIPIOS DE PRIMA Y METODOS DE GESTION DE RIESGOS.EL PRIMER TEMA ES LA INTEGRACION DE LOS RIESGOS ACTUARIALES Y FINANCIEROS EN UN UNICO PROBLEMA. ESTA INTEGRACION ES PROBLEMATICA SI EL RIESGO SE MIDE CON EL VALOR EN RIESGO O UNA MEDIDA COHERENTE DEL RIESGO (LAS MEDIDAS DE RIESGO DE SOLVENCIA II), YA QUE LOS MODELOS ESTOCASTICOS DE VALORACION EN TIEMPO CONTINUO DE LA ECONOMIA FINANCIERA HAN REVELADO ALGUNAS PROPIEDADES PATOLOGICAS EN PROBLEMAS DE SELECCION DE INVERSIONES. NO ABORDAREMOS LAS IMPLICACIONES FINANCIERAS, PERO SI ESPERAMOS SUPERAR SUS INDESEABLES IMPLICACIONES ACTUARIALES.EL SEGUNDO TEMA ESTA RELACIONADO CON LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE COLA GRUESA CON PERDIDAS ESPERADAS NO ACOTADAS (EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO, CIBERATAQUES Y CIBERSEGURO, CATASTROFES COMO HURACANES, INUNDACIONES, INCENDIOS, ETC.). ESPERAMOS APLICAR NUESTRO TEOREMA DE REPRESENTACION DEL VALOR EN RIESGO PARA ENCONTRAR NUEVOS PRINCIPIOS DE PRIMA Y METODOS DE GESTION DE RIESGOS QUE SEAN APROPIADOS PARA TODOS ESTOS RAMOS. TAMBIEN ESPERAMOS OBTENER UNA TEORIA QUE NOS PERMITA MEDIR EL RIESGO SISTEMICO EN ESTE TIPO DE SEGUROS, HALLAZGO QUE PUEDE SER FUNDAMENTAL, TANTO PARA LOS SEGUROS RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMATICO, COMO PARA EL CIBERSEGURO.EL TERCER TEMA ES SOBRE LA EXISTENCIA DE RAMOS CON GRAN ESCASEZ DE DATOS FIABLES, QUE PRESENTAN UN GRAN CRECIMIENTO POTENCIAL E IMPORTANTE NUEVA LINEA DE NEGOCIO EN UN FUTURO PROXIMO (POR EJEMPLO, EL CIBERSEGURO, Y TODO LO RELACIONADO CON EL CAMBIO CLIMATICO). ESPERAMOS APLICAR NUESTROS RESULTADOS SOBRE INCERTIDUMBRE Y SOBRE RIESGO DE MODELO PARA SUPERAR LA FALTA DE DATOS. ADEMAS, NO DESCARTAMOS INTEGRAR ESTE TEMA CON EL INMEDIATAMENTE ANTERIOR, ABORDANDO FALTA DE DATOS Y COLAS GRUESAS EN UN ANALISIS CONJUNTO. EN GENERAL, LAS PUBLICACIONES INTERNACIONALES QUE HAY SOBRE CIBERSEGURO Y CAMBIO CLIMATICO SON ESCASAS, Y, HASTA DONDE NOSOTROS SABEMOS, NINGUN GRUPO ESPAÑOL HA PUBLICADO NADA SOBRE ESTOS TEMAS. POR CONSIGUIENTE, PUEDE RESULTAR DEL MAXIMO INTERES QUE HAYA GRUPOS EN ESPAÑA QUE SE ESPECIALICEN EN ESTOS CAMPOS Y QUE PUEDAN AYUDAR A NUESTRO SECTOR ASEGURADOR A SER COMPETITIVO A NIVEL INTERNACIONAL.FINALMENTE, EL CUARTO TEMA SERA EL USO DEL REASEGURO COMO INSTRUMENTO DE VALORACION. HASTA AHORA EL REASEGURO SE USABA EN GESTION DE RIESGOS, PERO NUNCA FUE VISTO COMO INSTRUMENTO DE VALORACION. NUESTRO ENFOQUE PUEDE RELACIONAR LA GENERACION DE NUEVOS PRINCIPIOS DE PRIMA CON EL MERCADO DE REASEGUROS, Y NO DESCARTAMOS INTEGRAR ESTE ANALISIS CON LOS TEMAS SEGUNDO Y TERCERO ANTERIORMENTE SINTETIZADOS. EGURO\CIBERSEGURIDAD\CAMBIO CLIMATICO\COBERTURA\VALORACION\COLA GRUESA\CATASTROFE\REASEGURO\INNOVACION

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