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ECO2012-35584

Financiado

METODOS CUANTITATIVOS PARA LA MEDICION Y VALORACION DE RIESGOS EN EMPRESAS ASEGU...

LA MEDICION DE LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA SOMETIDO EL SECTOR EMPRESARIAL EN GENERAL, Y EL ASEGURADOR EN PARTICULAR, ES UN TEMA DE VITAL IMPORTANCIA EN LA ECONOMIA DE UN PAIS. LAS EMPRESAS ASEGURADORAS HAN DE DISPONER DEL C... ver más

01/01/2012

36K€

Presupuesto del proyecto: 36K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 328

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2012-01-01

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Participantes

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Total investigadores 328

Presupuesto del proyecto 36K€

Descripción del proyecto LA MEDICION DE LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA SOMETIDO EL SECTOR EMPRESARIAL EN GENERAL, Y EL ASEGURADOR EN PARTICULAR, ES UN TEMA DE VITAL IMPORTANCIA EN LA ECONOMIA DE UN PAIS. LAS EMPRESAS ASEGURADORAS HAN DE DISPONER DEL CAPITAL NECESARIO PARA GARANTIZAR SU SOLVENCIA. A LOS RIESGOS TRADICIONALES ASOCIADOS CON EL DISEÑO ADECUADO DE METODOS DE PRICING Y RESERVING SE UNEN AHORA LAS NECESIDADES DERIVADAS DE ENTORNOS CAMBIANTES, COMO LAS REPERCUSIONES DE LOS CICLOS ECONOMICOS EN LOS MERCADOS DE INVERSION, O LA NECESIDAD DE DISPONER DE SISTEMAS ADECUADOS DE VALORACION DE EMPRESAS, ANTE LAS FUSIONES Y CAMBIOS SOCIETARIOS QUE SE ESTAN PRODUCIENDO. LAS PRIMAS ASEGURADORAS REPRESENTAN UN 5.4% DEL PIB EN ESPAÑA, CON UN GASTO MEDIO EN SEGUROS POR HABITANTE DE 1,209 EUROS APROXIMADAMENTE. EL OBJETO DEL NEGOCIO ASEGURADOR, GARANTIZAR UNA COBERTURA SUFICIENTE EN CASO DE ACAECIMIENTO DE UN SUCESO ECONOMICAMENTE DESFAVORABLE, HACE QUE LAS RESPERCUSIONES SOCIALES DE SU ACTIVIDAD SEAN MUY ELEVADAS. EL SEGURO DEL AUTOMOVIL Y LOS SEGUROS RELACIONADOS CON LA VIDA HUMANA (SEGUROS DE VIDA Y PLANES DE PENSIONES) SON LOS PRODUCTOS MAS CONTRATADOS. LAS CUENTAS FINANCIERAS DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA REVELAN LA IMPORTANCIA DEL SECTOR ASEGURADOR COMO INVERSOR INSTITUCIONAL (DEL VOLUMEN DIARIO DE ADQUISICION DE TITULOS DE RENTA FIJA, UN 17% HAN SIDO ADQUIRIDOS POR COMPAÑIAS DE SEGUROS). LA INVERSION DE LAS ASEGURADORAS QUE OPERAN EN ESPAÑA ESTA MUY CENTRADA EN EL EURO, DE FORMA QUE LA MONEDA UNICA EUROPEA CONCENRTA EL 97.5% DE LA RENTA FIJA Y EL 90.1% DE LA VARIABLE. DURANTE LOS DOS ULTIMOS AÑOS SE HAN PRODUCIDO IMPORTANTES MOVIMIENTOS SOCIETARIOS EN EL SECTOR ASEGURADOR CON FUSIONES DE EMPRESAS DE BANCASEGUROS, TRANSFORMACIONES DE MUTUAS EN SOCIEDADES ANONIMAS Y FUSIONES (EN ALGUNOS CASOS POR ABSORCION) DE FILIALES DE SEGUROS. LOS PROCESOS DE VALORACION DE EMPRESAS HAN COBRADO UN PESO MUY SIGNIFICATIVO EN EL SECTOR ASEGURADOR. LOS OBJETIVOS DE ESTE PROYECTO SON: 1) PROPONER METODOS CUANTITATIVOS QUE MEJOREN LOS SISTEMAS DE TARIFICACION DE SEGUROS SUBSANANDO LOS DESAJUSTES TECNICOS ACTUALES (ESTIMACION POR DEFECTO O POR EXCESO DE LAS PRIMAS) DEBIDOS AL USO DE METODOLOGIAS OBSOLETAS. 2) AVANZAR EN EL ESTUDIO DE MODELOS PARA EL CALCULO DE PROVISIONES TECNICAS, VALORACION DE DAÑOS Y CUANTIFICACION DE INDEMNIZACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA RELEVANCIA QUE LES OTORGA LA DIRECTIVA DE SOLVENCIA II. 3) MODELIZAR LAS ESTRUCTURAS DE DEPENDENCIA ENTRE LINEAS DE NEGOCIO Y ENTRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ASEGURADOS, Y MEDIR SU INFLUENCIA EN EL CALCULO DEL CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO BAJO EL MODELO ESTANDAR Y/O MODELOS INTERNOS. 4) MEDIR EL EFECTO DE LA CORRELACION EN LA DINAMICA DE DIFERENTES MERCADOS FINANCIEROS EN EL RIESGO DE MERCADO Y LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS. 5) DISEÑAR SISTEMAS DINAMICOS DE VALORACION GLOBAL DEL NEGOCIO ASEGURADOR DESDE EL AMBITO DE LA INCERTIDUMBRE.

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