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ECO2015-65826-P

Financiado

FINANZAS EMPIRICAS

EL PROYECTO QUE SE PRESENTA SE HA TITULADO DE FORMA GENERICA CON EL NOMBRE DEL CAMPO DE INVESTIGACION EN EL QUE SE ENMARCAN LAS ACTUACIONES PREVISTAS: LAS FINANZAS EMPIRICAS, ESTE PROYECTO ES CONTINUACION DE LOS PROYECTOS SEJ2006-... ver más

01/01/2015

UCLM

22K€

Presupuesto del proyecto: 22K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 2586

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2015-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 2586

Presupuesto del proyecto 22K€

Descripción del proyecto EL PROYECTO QUE SE PRESENTA SE HA TITULADO DE FORMA GENERICA CON EL NOMBRE DEL CAMPO DE INVESTIGACION EN EL QUE SE ENMARCAN LAS ACTUACIONES PREVISTAS: LAS FINANZAS EMPIRICAS, ESTE PROYECTO ES CONTINUACION DE LOS PROYECTOS SEJ2006-05051, ECO2009-13616 Y ECO2012-36685 QUE CONCLUYE EN DICIEMBRE DE 2015, Y COMO EN ELLOS REUNE UN CONJUNTO DE LINEAS DE INVESTIGACION CENTRADAS PRINCIPALMENTE EN EL ANALISIS EMPIRICO, EN ALGUNOS CASOS MEDIANTE NUEVAS TECNICAS DESARROLLADAS AD-HOC Y EN OTROS CON TECNICAS AVANZADAS DE GRAN NOVEDAD, DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS FINANZAS EN SENTIDO AMPLIO, ABARCANDO DESDE LAS FINANZAS EMPRESARIALES HASTA LAS FIANZAS PUBLICAS, PASANDO POR LAS FINANZAS DE MERCADO,ES EN ESE CONTEXTO EN EL QUE SE ABORDARAN LAS SIGUIENTES CINCO LINEAS DE INVESTIGACION: (1) UNA PRIMERA LINEA DE INVESTIGACION QUE AVANZARA EN EL ESTUDIO DE LOS DETERMINANTES MACROECONOMICOS DE LAS BETAS DEL MERCADO BURSATIL Y SU REACCION A LAS CONDICIONES MACROECONOMICAS A LO LARGO DEL CICLO ECONOMICO UTILIZANDO UNA METODOLOGIA NOVEDOSA DESARROLLADA EX-PROCESO QUE SE APLICARA A UN CONJUNTO AMPLIO CARTERAS PERFECTAMENTE CARACTERIZADAS Y UN IMPORTANTE NUMERO DE FACTORES MACROECONOMICOS; (2) EN LA SEGUNDA LINEA DE INVESTIGACION SE DESARROLLARAN NUEVOS MODELOS DE ESTIMACION DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERES INTRODUCIENDO EL EFECTO DE LA LIQUIDEZ DE LAS REFERENCIAS UTILIZADAS EN DICHA ESTIMACION UTILIZANDO UNA BATERIA DE MEDIDAS USUALES EN LA LITERATURA Y MODELIZACIONES QUE INTRODUZCAN EL MARCADO CARACTER HETEROCEDASTICO QUE ESTA CARACTERISTICA DE LOS ACTIVOS IMPRIME A SUS PRECIOS Y RENDIMIENTOS; (3) LA TERCERA DE LAS LINEAS SE ADENTRARA EN UN NUEVO Y PROMETEDOR CONCEPTO QUE RECOGE UNA PARTE IMPORTANTE DEL RIESGO DE LAS EMPRESAS, LA DURACION IMPLICITA DE LAS ACCIONES, Y DESPUES DE ESTUDIARLA EN DETALLE Y PROPONER REFINAMIENTOS SE ANALIZARA SU CAPACIDAD EN LA VALORACION DE ACTIVOS FINANCIEROS Y EN LA PREDICCION DE RENDIMIENTOS BURSATILES; (4) EN LA CUARTA LINEA DE INVESTIGACION SE PROFUNDIZARA EN EL ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LA POLITICA MONETARIA EN LOS MERCADOS DE ACCIONES EN GENERAL Y CONCRETAMENTE EN EL GRADO DE AVERSION AL RIESGO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS BURSATILES EUROPEOS PARA PODER DETERMINAR SI LA ACTUACION DE LAS AUTORIDADES MONETARIAS TIENE O NO EFECTOS ASIMETRICOS EN LAS DISTINTAS PLAZAS; Y (5) EN LA ULTIMA DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION NOS OCUPAREMOS DEL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES Y DE LAS REFORMAS RECIENTES INTRODUCIDOS EN LOS MISMOS UTILIZANDO TECNICAS FINANCIERO-ACTUARIALES, HACIENDO UN ESTUDIO ESTADISTICO PORMENORIZADO DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS DATOS A UTILIZAR Y DESARROLLANDO MECANISMOS AUTOMATICOS DE AJUSTE MEDIANTE TECNICAS DE PROGRAMACION MATEMATICA, BETAS\MACROFINANZAS\MICROESTRUCTURA\LIQUIDEZ\RIESGOS\VALORACIÓN DE ACTIVOS\POLÍTICA MONETARIA\PENSIONES.

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