EN ESTE PROYECTO SE PROPONE EL DESARROLLO DE METODOS CUANTITATIVOS NOVEDOSOS MOTIVADOS POR PROBLEMAS DEL AREA DE LA ECONOMIA FINANCIERA, SE PLANTEA COMO UNA CONTINUACION DEL ACTUALMENTE VIGENTE, CON LA MISMA INVESTIGADORA PRINCIP...
EN ESTE PROYECTO SE PROPONE EL DESARROLLO DE METODOS CUANTITATIVOS NOVEDOSOS MOTIVADOS POR PROBLEMAS DEL AREA DE LA ECONOMIA FINANCIERA, SE PLANTEA COMO UNA CONTINUACION DEL ACTUALMENTE VIGENTE, CON LA MISMA INVESTIGADORA PRINCIPAL Y UN EQUIPO LIGERAMENTE MAS AMPLIO,EL OBJETIVO PRINCIPAL ES DESARROLLAR METODOLOGIAS PARA ESTIMAR MODELOS CONSOLIDADOS EN FINANZAS, HABITUALMENTE DESARROLLADOS Y ESTIMADOS BAJO HIPOTESIS MUY RESTRICTIVAS, AQUI SE TRATA DE RELAJAR LAS HIPOTESIS MERAMENTE INSTRUMENTALES, QUE POR TANTO NO SEAN NECESARIAS PARA LA CONCEPCION DEL MODELO FINANCIERO, Y OBTENER LOS METODOS ADECUADOS EN UN MARCO MAS AMPLIO, EN ESE SENTIDO LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO SE PUEDEN RESUMIR EN DOS, EL PRIMER OBJETIVO ES LA ESTIMACION DE MODELOS DE VALORACION DE ACTIVOS GENERALIZANDO EL CONTEXTO DE LOS RESULTADOS ESTADISTICOS OBTENIDOS A LO LARGO DEL PROYECTO ACTUAL, TANTO EN CUANTO AL MARCO DE HIPOTESIS ESTADISTICAS COMO EN CUANTO A SUS APLICACIONES FINANCIERAS, ASI, LA PROPUESTA PARA VALORACION DE PRIMAS DE RIESGO EN MODELOS DE RENTA FIJA EN TIEMPO CONTINUO, DESARROLLADA PARA VARIABLES LOCALMENTE ESTACIONARIAS SE GENERALIZARA A MODELOS ¿BETA-PRICING¿, EL EXITO DE ESTA PARTE PERMITIRA ESTIMAR PRIMAS DE RIESGO CAMBIANTES EN EL TIEMPO EN MODELOS TIPO CAPM, APT Y DE RIESGO DE CREDITO, DONDE LOS FACTORES DE RIESGO NO SON ESTACIONARIOS Y EL PROCESO DE ESTIMACION SE REALIZA EN DOS FASES, PLANTEAREMOS PROPUESTAS EN MARCOS FLEXIBLES QUE PERMITAN ABORDAR ESTE ANALISIS RELAJANDO CONDICIONES NO REALISTAS EN LAS VARIABLES COMO ESTACIONARIEDAD, NORMALIDAD O COVARIANZAS CONDICIONADAS LINEALES, EL SEGUNDO OBJETIVO ES LA RESOLUCION DE DISTINTOS PROBLEMAS DE SELECCION DE CARTERAS, DE NUEVO EN CONTEXTOS MAS FLEXIBLES QUE PERMITAN RESOLVER PROBLEMAS DINAMICOS BAJO INCERTIDUMBRE, POR LO QUE NECESITAMOS DESARROLLAR NUEVAS TECNICAS DE PROGRAMACION ESTOCASTICA, LOS RESULTADOS EMPIRICOS PROVENIENTES DEL ESTUDIO DE LOS FONDOS DE INVERSION PERMITIRAN ESTABLECER EL TIPO DE RESTRICCIONES QUE INTERESAN EN LA PRACTICA PARA LAS APLICACIONES, COMO LOS COBROS DE COMISIONES, INFORMACION ASIMETRICA O RESTRICCIONES DE LIQUIDEZ, estimación no paramétrica\valoración de activos\programación estocástica\renta fija\primas de riesgover más
Seleccionando "Aceptar todas las cookies" acepta el uso de cookies para ayudarnos a brindarle una mejor experiencia de usuario y para analizar el uso del sitio web. Al hacer clic en "Ajustar tus preferencias" puede elegir qué cookies permitir. Solo las cookies esenciales son necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro sitio web y no se pueden rechazar.
Cookie settings
Nuestro sitio web almacena cuatro tipos de cookies. En cualquier momento puede elegir qué cookies acepta y cuáles rechaza. Puede obtener más información sobre qué son las cookies y qué tipos de cookies almacenamos en nuestra Política de cookies.
Son necesarias por razones técnicas. Sin ellas, este sitio web podría no funcionar correctamente.
Son necesarias para una funcionalidad específica en el sitio web. Sin ellos, algunas características pueden estar deshabilitadas.
Nos permite analizar el uso del sitio web y mejorar la experiencia del visitante.
Nos permite personalizar su experiencia y enviarle contenido y ofertas relevantes, en este sitio web y en otros sitios web.