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ECO2008-00777

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METODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMIA FINANCIERA

EN ESTE PROYECTO SE PROPONE EL DESARROLLO DE METODOS CUANTITATIVOS NOVEDOSOS MOTIVADOS POR PROBLEMAS DEL AREA DE LA ECONOMIA FINANCIERA, SE PLANTEA COMO UNA CONTINUACION DEL ACTUALMENTE VIGENTE, CON LA MISMA INVESTIGADORA PRINCIP... ver más

01/01/2008

UPV

148K€

Presupuesto del proyecto: 148K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNI... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 45

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2008-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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UPV

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNI... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 45

Presupuesto del proyecto 148K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto EN ESTE PROYECTO SE PROPONE EL DESARROLLO DE METODOS CUANTITATIVOS NOVEDOSOS MOTIVADOS POR PROBLEMAS DEL AREA DE LA ECONOMIA FINANCIERA, SE PLANTEA COMO UNA CONTINUACION DEL ACTUALMENTE VIGENTE, CON LA MISMA INVESTIGADORA PRINCIPAL Y UN EQUIPO LIGERAMENTE MAS AMPLIO,EL OBJETIVO PRINCIPAL ES DESARROLLAR METODOLOGIAS PARA ESTIMAR MODELOS CONSOLIDADOS EN FINANZAS, HABITUALMENTE DESARROLLADOS Y ESTIMADOS BAJO HIPOTESIS MUY RESTRICTIVAS, AQUI SE TRATA DE RELAJAR LAS HIPOTESIS MERAMENTE INSTRUMENTALES, QUE POR TANTO NO SEAN NECESARIAS PARA LA CONCEPCION DEL MODELO FINANCIERO, Y OBTENER LOS METODOS ADECUADOS EN UN MARCO MAS AMPLIO, EN ESE SENTIDO LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO SE PUEDEN RESUMIR EN DOS, EL PRIMER OBJETIVO ES LA ESTIMACION DE MODELOS DE VALORACION DE ACTIVOS GENERALIZANDO EL CONTEXTO DE LOS RESULTADOS ESTADISTICOS OBTENIDOS A LO LARGO DEL PROYECTO ACTUAL, TANTO EN CUANTO AL MARCO DE HIPOTESIS ESTADISTICAS COMO EN CUANTO A SUS APLICACIONES FINANCIERAS, ASI, LA PROPUESTA PARA VALORACION DE PRIMAS DE RIESGO EN MODELOS DE RENTA FIJA EN TIEMPO CONTINUO, DESARROLLADA PARA VARIABLES LOCALMENTE ESTACIONARIAS SE GENERALIZARA A MODELOS ¿BETA-PRICING¿, EL EXITO DE ESTA PARTE PERMITIRA ESTIMAR PRIMAS DE RIESGO CAMBIANTES EN EL TIEMPO EN MODELOS TIPO CAPM, APT Y DE RIESGO DE CREDITO, DONDE LOS FACTORES DE RIESGO NO SON ESTACIONARIOS Y EL PROCESO DE ESTIMACION SE REALIZA EN DOS FASES, PLANTEAREMOS PROPUESTAS EN MARCOS FLEXIBLES QUE PERMITAN ABORDAR ESTE ANALISIS RELAJANDO CONDICIONES NO REALISTAS EN LAS VARIABLES COMO ESTACIONARIEDAD, NORMALIDAD O COVARIANZAS CONDICIONADAS LINEALES, EL SEGUNDO OBJETIVO ES LA RESOLUCION DE DISTINTOS PROBLEMAS DE SELECCION DE CARTERAS, DE NUEVO EN CONTEXTOS MAS FLEXIBLES QUE PERMITAN RESOLVER PROBLEMAS DINAMICOS BAJO INCERTIDUMBRE, POR LO QUE NECESITAMOS DESARROLLAR NUEVAS TECNICAS DE PROGRAMACION ESTOCASTICA, LOS RESULTADOS EMPIRICOS PROVENIENTES DEL ESTUDIO DE LOS FONDOS DE INVERSION PERMITIRAN ESTABLECER EL TIPO DE RESTRICCIONES QUE INTERESAN EN LA PRACTICA PARA LAS APLICACIONES, COMO LOS COBROS DE COMISIONES, INFORMACION ASIMETRICA O RESTRICCIONES DE LIQUIDEZ, estimación no paramétrica\valoración de activos\programación estocástica\renta fija\primas de riesgo

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