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ECO2011-26384

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ENTENDER LAS CORRELACIONES DE LOS MERCADOS BURSATILES Y LA PROPAGACION DE LOS CHOQUES: UN ANALISIS BASADO EN REDES TECNOLOGICAS Y EN LA POLITICA MONETARIA, Y LAS IMPLICACIONES EL OBJETIVO ES EXPLICAR LA VARIACION EN EL TIEMPO DE LAS CORRELACIONES EN LOS MERCADOS BURSATILES, Y PRINCIPALMENTE, LA PROPAGACION DE DIFICULTADES FINANCIERAS ENTRE LAS EMPRESAS Y LOS SECTORES DE UNA ECONOMIA DOMESTICA, Y PARALEL... ver más

01/01/2011

40K€

Presupuesto del proyecto: 40K€

Líder del proyecto

IE UNIVERSIDAD No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Sin perfil tecnológico

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

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Líder del proyecto

IE UNIVERSIDAD No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Sin perfil tecnológico

Presupuesto del proyecto 40K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto EL OBJETIVO ES EXPLICAR LA VARIACION EN EL TIEMPO DE LAS CORRELACIONES EN LOS MERCADOS BURSATILES, Y PRINCIPALMENTE, LA PROPAGACION DE DIFICULTADES FINANCIERAS ENTRE LAS EMPRESAS Y LOS SECTORES DE UNA ECONOMIA DOMESTICA, Y PARALELAMENTE ENTRE PAISES EN LA ECONOMIA INTERNACIONAL, CLAVE EN EL PATRON OBSERVADO DE CORRELACIONES CONTRA-CICLICAS. INVESTIGAREMOS LAS IMPLICACIONES DE LA COVARIANZA FINANCIERA ENTRE AGENTES DE PATRIMONIO PRIVADOS QUE SURGE POR EL ESQUEMA DE DELEGACION DE LA GESTION EN LOS PORTAFOLIOS. ADOPTAMOS UN EQUILIBRIO TEORICO GENERAL Y UNA PERSPECTIVA EMPIRICA PARA ALCANZAR CONTRIBUCIONES SOBRE LA VALORIZACION DEL ACTIVO Y LA DELEGACION EN LA GESTION DE PORTAFOLIOS. PRETENDEMOS:1 OFRECER UNA VISION ORIENTADA HACIA LA POLITICA MACROECONOMICA, ANALIZANDO EL PAPEL DE LA POLITICA MONETARIA PARA EXPLICAR LAS CORRELACIONES INTERNACIONALES EN LOS MERCADOS BURSATILES. EN UN MODELO DE EQUILIBRIO MULTI-PAISES CON BANCOS CENTRALES QUE ADOPTAN REGLAS DE POLITICAS MONETARIAS HETEROGENEAS, MOSTRAMOS QUE LAS VARIACIONES TEMPORALES DE LAS DISCREPANCIAS EN LAS REGLAS MONETARIASCORRESPONDEN AL MISMO MODELO TEMPORAL DE CORRELACION QUE EN DATOS OBSERVADOS EN LOS MERCADOS BURSATILES.2 DESARROLLAR UN MODELO EQUILIBRADO DE VALORIZACION DEL ACTIVO DONDE UN INTERCAMBIO ECONOMICO ENTRE MULTIPLES EMPRESAS/SECTORES FUERA CONFORME A PERSISTENTES ACONTECIMIENTOS RECESIVOS. MODELAMOS EXPLICITAMENTE UNA RED TECNOLOGICA QUE INCLUYA EMPRESAS/SECTORES DE LA ECONOMIA: APOYANDONOS EN LA CONECTIVIDAD DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS FLUJOS DE CAJA QUE PRESENTAN LA INTERDEPENDENCIA TECNOLOGICA COMO DETERMINANTE PRINCIPAL DE LA PROPAGACION SISTEMATICA DE LA ECONOMIA, O DE LA ENDOGENEIZACION, DE LAS DIFICULTADES FINANCIERAS ORIGINADAS DESDE LAS EMPRESAS/SECTORES INDIVIDUALES. ESTA PROPAGACION IMPLICA UN PATRON DE CORRELACION CONTRA-CICLICO CON RESPECTO AL RENDIMIENTO Y AL CICLO DEL NEGOCIO QUE EMERGE EN LOS DATOS. LOS RESULTADOS DEMUESTRAN QUE EL MODELO ES COHERENTE CON LOS FENOMENOS DE VALORIZACION DE LOS ACTIVOS, DE UN LADO DE SERIES DE TIEMPO (PRIMA DE RIESGOS Y TASAS DE INTERES) Y DE OTRO LADO INTERSECTORIALES (PARADOJA DE LA PRIMA DE RIESGO). USAREMOS INFORMACION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS PARA DEDUCIR LA CONECTIVIDAD TECNOLOGICA ENTRE LOS SECTORES REFLEJADA EN LOS RECIOS DE MERCADO.3 INVESTIGAR UN PROBLEMA EN LA GESTION DELEGADA DE PORTAFOLIOS. MIENTRAS LA MAYOR PARTE DE PROCESO DE GESTION DEL PATRIMONIO DE LOS INVERSIONISTAS ESTA DELEGADA A LOS GESTORES DE CARTERA, LA BUSQUEDA DE UN ESQUEMA DE REMUNERACION PUEDE SER CONSIDERADO COMO UNA TAREA PARA EL INVERSIONISTA CON EL OBJETIVO DE CREAR UNA CORRELACION ENTRE EL VALOR DELEGADO POR EL INVERSIONISTA Y EL PATRIMONIO DEL GESTOR. ESTUDIAMOS UN PROBLEMA DEL AGENTE PRINCIPAL Y DERIVAMOS DE FORMA ENDOGENA EN UN ESQUEMA CONVEXO OPTIMO DE INCENTIVOS. DEMOSTRAREMOS QUE IMPONER RESTRICCIONES PUEDE VENIR DE LA VOLUNTAD DEL INVERSIONISTA DE REDUCIR EL APETITO DEL RIESGO DEL ENCARGADO.4 BUSCAR COMO AFECTAN A LOS GESTORES DE FONDOS E INVERSIONISTAS LAS DECLARACIONES ESTRATEGICAS NO FINANCIERAS. ANALIZAMOS E INTERPRETAMOS MODELOS DE DIVULGACION DE INFORMACION NO FINANCIERA CUANDO LAS EMPRESAS PUBLICAN RESULTADOS FINANCIEROS Y DETERMINAN LA IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS DE GESTION, MARKETING Y FINANZAS. CUAL ES EL VALOR DE AÑADIR DECLARACIONES ESTRATEGICAS NO FINANCIERAS? PUEDE UNA EMPRESA MANEJAR LAS REACCIONES DEL MMERCADO A SUS ANUNCIOS DE RESULTADOS REVELANDO SUS PLANES ESTRATEGICOS EXPLICANDO LO PUBLICADO? ORRELACION DE MERCADOS BURSATILES\REVELACIONES ESTRATEGICAS NO FINANCIERAS\ESQUEMAS CONVEXO DE INCENTIVOS\DELEGACION DE GESTION DE CARTERA DE INVE\REDES TECNOLOGOCAS\POLITICA MONETARIA\PROPAGACION DE DIFICULTADES FINANICERAS

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