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ECO2011-22650

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EL PAPEL DEL TIPO DE CAMBIO Y DE LA AVERSION AL RIESGO COMO MECANISMOS DE PROPAGACION ENTRE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y LA ECONOMIA ESTE PROYECTO ESTUDIA LOS MECANISMOS DE PROPAGACION DE SHOCKS ENTRE VARIABLES MACROECONOMICAS Y FINANCIERAS EN UN MARCO DE ECONOMIA ABIERTA CON FLUJO LIBRE DE CAPITALES. ESTOS SHOCKS PUEDEN SER DE TIPO MONETARIO, FISCAL O DEBIDOS... ver más

01/01/2011

Líder desconocido

15K€

Presupuesto del proyecto: 15K€

Líder del proyecto Líder desconocido

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2011-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Presupuesto del proyecto 15K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto ESTE PROYECTO ESTUDIA LOS MECANISMOS DE PROPAGACION DE SHOCKS ENTRE VARIABLES MACROECONOMICAS Y FINANCIERAS EN UN MARCO DE ECONOMIA ABIERTA CON FLUJO LIBRE DE CAPITALES. ESTOS SHOCKS PUEDEN SER DE TIPO MONETARIO, FISCAL O DEBIDOS A FENOMENOS PRODUCIDOS EN LA ECONOMIA REAL. LOS MECANISMOS PRINCIPALES DE PROPAGACION QUE ESTUDIAMOS SON EL TIPO DE CAMBIO ENTRE DOS ECONOMIAS ABIERTAS CON DIFERENTE MONEDA Y LA AVERSION AL RIESGO POR PARTE DE INVERSORES INTERNACIONALES. LAS VARIABLES AFECTADAS POR LA PROPAGACION DE LOS SHOCKS SON LOS TIPOS DE INTERES INTERNACIONALES, LA DEMANDA MONETARIA, LA PRODUCCION DE UN PAIS Y LOS INDICES DE PRECIOS. EL ESTUDIO DE LA AVERSION AL RIESGO EN LOS MERCADOS DE DEUDA Y POR LO TANTO LA EXISTENCIA DE UNA PRIMA DE RIESGO Y SU TRANSMISION A LOS MERCADOS DE TIPOS DE CAMBIO Y A LA ECONOMIA REAL TIENEN UN PAPEL PREFERENCIAL EN ESTE PROYECTO. POR ULTIMO, ESTE ESTUDIO TAMBIEN PRETENDE ANALIZAR DESDE UN PUNTO TEORICO, FENOMENOS DE CONTAGIO ENTRE MERCADOS DE DEUDA Y SUS EFECTOS EN LOS MERCADOS DE CAMBIO Y EN LAS POLITICAS MONETARIAS. EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROYECTO ES EL DE EXPLORAR LA RELACION TEORICA Y EMPIRICA ENTRE LAS VARIABLES ANTES MENCIONADAS. PARA ESTO SE PRETENDEN PROPONER MODELOS TEORICOS NUEVOS DENTRO DEL MARCO DE LA ECONOMIA Y FINANZAS INTERNACIONALES QUE RELACIONEN ESTAS VARIABLES, Y A PARTIR DE ESTOS MODELOS HACER UNA EXPLORACION EXHAUSTIVA DE DIFERENTES TECNICAS ECONOMETRICAS QUE NOS PERMITAN MEDIR Y CONTRASTAR EMPIRICAMENTE LA VALIDEZ DE NUESTRA TEORIA EN GENERAL, Y EN PARTICULAR, ESTUDIAR EN LA PRACTICA COMO SE RELACIONAN ESTAS VARIABLES PARA DIFERENTES PAISES. DENTRO DE ESTAS TECNICAS SE PRETENDEN UTILIZAR METODOS DE REGRESION CUANTILICA QUE NOS PERMITAN CONOCER LA RELACION ENTRE LAS VARIABLES NO SOLO EN LA MEDIA SINO EN OTROS CUANTILES DE LA DISTRIBUCION; MODELOS "THRESHOLD" DENTRO DE LA REGRESION CUANTILICA Y DE LA REGRESION LINEAL QUE NOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXISTENCIA DE FACTORES QUE HACEN QUE LAS RELACIONES ENTRE VARIABLES, POR EJEMPLO, TIPOS DE INTERES Y DE CAMBIO, SEAN DIFERENTES DEPENDIENDO DEL VALOR TOMADO POR DICHOS FACTORES. DADO QUE LA AVERSION AL RIESGO SUELE CONLLEVAR UN INCREMENTO EN LA INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS FINANCIEROS, PARTE DE ESTE PROYECTO PRETENDE ESUDIAR LA TRANSMISION DE LA AVERSION AL RIESGO MEDIANTE MODELOS DE VOLATILIDAD, EN PARTICULAR MODELOS QUE EXPLOTAN LA EXISTENCIA DE DATOS DE ALTA FRECUENCIA EN MERCADOS FINANCIEROS. OTRAS METODOLOGIAS A EXPLORAR EN ESTE MARCO SON AQUELLAS QUE UTILIZAN PANELES DE DATOS. BAJO CIERTOS SUPUESTOS DE HOMOGENEIDAD ESTAS TECNICAS NOS PERMITEN EXPLOTAR RELACIONES ENTRE VARIABLES MACROECONOMICAS QUE SON COMUNES A DIFERENTES PAISES. POR ULTIMO, SE PRETENDEN USAR ESTAS TECNICAS PARA PREDICCION DEL TIPO DE CAMBIO Y DEL NIVEL DE AVERSION AL RIESGO. ESTE PROYECTO TAMBIEN PRETENDE EXPLORAR EL USO DE ESTADISTICA BAYESIANA Y DE REDES NEURONALES COMO TECNICAS ALTERNATIVAS APENAS EXPLORADAS EN LA LITERATURA EN FINANZAS INTERNACIONALES. EL USO DE ESTADISTICA BAYESIANA PUEDE SER DE MUCHA UTILIDAD POR EJEMPLO A LA HORA DE ESTIMAR LA CONDICION DE PARIDAD DESCUBIERTA, YA QUE EN ESTE MARCO SE PUEDE IMPONER INFORMACION SOBRE EL PARAMETRO QUE RELACIONA EL DIFERENCIAL DE TIPOS DE INTERES CON EL TIPO DE CAMBIO. INANZAS INTERNACIONALES\PARIDAD DESCUBIERTA DEL TIPO DE INTERES\PREDICCION\TIPOS DE CAMBIO\REDES NEURONALES\REGRESION CUANTILICA\MERCADOS DE DEUDA\FINANZAS EMPIRICAS

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