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ECO2013-40816-P

Financiado

FINANZAS CUANTITATIVAS

ESTE PROYECTO DE INVESTIGACION AGRUPA DOS LINEAS DE INVESTIGACION QUE HAN CONTADO CON FINANCIACION PROPIA EN LAS ANTERIORES CONVOCATORIAS DE LOS PLANES NACIONALES DE I+D DESDE EL AÑO 2000: LAS FINANZAS CUANTITATIVAS Y LOS MERCADOS... ver más

01/01/2013

45K€

Presupuesto del proyecto: 45K€

Líder del proyecto

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Sin perfil tecnológico

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2013-01-01

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Participantes

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

Sin perfil tecnológico

Presupuesto del proyecto 45K€

Descripción del proyecto ESTE PROYECTO DE INVESTIGACION AGRUPA DOS LINEAS DE INVESTIGACION QUE HAN CONTADO CON FINANCIACION PROPIA EN LAS ANTERIORES CONVOCATORIAS DE LOS PLANES NACIONALES DE I+D DESDE EL AÑO 2000: LAS FINANZAS CUANTITATIVAS Y LOS MERCADOS ENERGETICOS, LA MAYOR PARTE DEL EQUIPO HA PARTICIPADO SIMULTANEAMENTE EN AMBAS LINEAS PUES SE COMPARTEN HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y UN ENFOQUE FINANCIERO CON UN ELEVADO CONTENIDO EMPIRICO, LA PRESENTE PROPUESTA PRETENDE APROVECHAR LAS SINERGIAS DE AMBAS LINEAS Y EVITAR LA FRAGMENTACION DEL GRUPO, EN CONCRETO, ESTAS SINERGIAS SE REVELAN TANTO EN LOS TEMAS FINANCIEROS TRATADOS (EFICIENCIA INFORMATIVA, VALORACION DE ACTIVOS Y GESTION DE RIESGOS) COMO EN LAS HERRAMIENTAS DE ANALISIS QUE SE UTILIZAN (ECONOMETRIA Y ESTADISTICA), EL PRESENTE PROYECTO ABORDA DISTINTOS AVANCES EN LINEAS DE TRABAJO ABIERTAS EN PROYECTOS ANTERIORES RELATIVAS A LAS FINANZAS CUANTITATIVAS, ADEMAS, LA ENERGIA ENTENDIDA COMO UNA MERCADERIA NEGOCIADA LIBREMENTE EN UN MERCADO, PERMITE LA APLICACION DE DIVERSAS TECNICAS PROPIAS DE LAS FINANZAS CUANTITATIVAS, EN PARTICULAR, SE ANALIZAN TECNICAS E INSTRUMENTOS QUE PERMITAN A LOS AGENTES DE LOS MERCADOS ENERGETICOS AFRONTAR LOS RIESGOS DERIVADOS DE LAS POLITICAS DE CAMBIO CLIMATICO Y FINANCIERAS, LA VALORACION DE ACTIVOS Y EL COMPORTAMIENTO EFICIENTE DE LOS MISMOS, POR TANTO, EN ESTE PROYECTO, AMBAS LINEAS SE AGRUPAN ALREDEDOR DE CUATRO PUNTOS CARDINALES QUE, A SU VEZ, ESTAN INTERRELACIONADOS ENTRE SI: EN PRIMER LUGAR, SE ESTUDIARA LA EFICIENCIA MEDIANTE CONTRASTES EN DIVERSOS MERCADOS, SE EXTENDERA EL ESTUDIO DE LAS ANOMALIAS DE CALENDARIO (EFECTOS PAN-EUROPEOS) TRAS LA INTRODUCCION DEL PLAN DE ACCION DE SERVICIOS FINANCIEROS A LOS MERCADOS DE ACCIONES EUROPEOS, ADEMAS, SE REALIZARA EL ESTUDIO DE LA EFICIENCIA DEL MERCADO ELECTRICO ESPAÑOL (MIBEL) Y DEL PAPEL INFORMATIVO DESEMPEÑADO POR LOS DISTINTOS CONTRATOS A PLAZO Y DE FUTUROS,EN SEGUNDO LUGAR, SE ABORDARA LA GESTION DE RIESGOS NECESARIA PARA ANALIZAR LA INFLUENCIA DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LOS MERCADOS DE LA ELECTRICIDAD (CONTADO Y FUTUROS), EN EL ENCAJE DE LAS RENOVABLES, EL GAS NATURAL EJERCE UN PAPEL CLAVE DE RESPALDO EN LA PRODUCCION ELECTRICA Y ES POR ELLO QUE SE PLANTEAN NUEVOS AVANCES SOBRE LA VALORACION Y LA GESTION DE RIESGOS EN LOS MERCADOS EUROPEOS DE GAS NATURAL, FINALMENTE, SE PLANTEA EL ESTUDIO DE LA EVOLUCION DEL GRADO DE ESPECULACION/COBERTURA EN LOS MERCADOS DE CO2 DESDE SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,EN TERCER LUGAR, ALREDEDOR DE LA VALORACION DE ACTIVOS SE PLANTEAN DIVERSAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA RESPUESTA DE LOS MERCADOS A CAMBIOS REGULATORIOS, EN PRIMER LUGAR, SE EVALUARAN LOS EFECTOS DE LA NUEVA REGULACION SOBRE LOS DERECHOS DE EMISION DE CO2 CON EL FIN DE OBTENER EVIDENCIA, A FAVOR O EN CONTRA, SOBRE LA EFICIENCIA Y LIQUIDEZ EN ESTE MERCADO, EN SEGUNDO LUGAR, SE EVALUARAN LOS EFECTOS DE LAS POLITICAS MONETARIAS SOBRE LOS MERCADOS ENERGETICOS,FINALMENTE, EN EL APARTADO DE LA GESTION DE CARTERAS SE ABORDA EN PRIMER LUGAR, LAS PAUTAS DE APERTURA Y CIERRE DE POSICIONES EN MERCADOS DE FUTUROS Y SU RELACION CON LA VOLATILIDAD DE LOS MISMOS, EN SEGUNDO LUGAR, SE PLANTEA CONTINUAR EL ESTUDIO DE LAS LLAMADAS INVERSIONES VERDES CON EL PROPOSITO DE MANEJAR LAS INCERTIDUMBRES Y OPORTUNIDADES RELATIVAS AL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL CAMBIO CLIMATICO, FINALMENTE, SE ABORDARA LA CAPACIDAD CONJUNTA DE LAS VARIABLES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS DE ANTICIPAR LOS PROBLEMAS DE SOLVENCIA EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, GESTIÓN DE RIESGOS\ EFICIENCIA\ CAMBIO CLIMÁTICO\ CO2\ GAS NATURAL\ ELECTRICIDAD\ CONTRATOS DE FUTUROS Y A PLAZO\ FONDOS DE INVERSIÓN\ ACCIONES

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