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ECO2010-18567

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MICROESTRUCTURA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS DIRIGIDOS POR ORDENES: FORMACION DE...

MICROESTRUCTURA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS DIRIGIDOS POR ORDENES: FORMACION DE PRECIOS Y PROVISION DE LIQUIDEZ PRESENTAMOS UN PROYECTO SOBRE MICROESTRUCTURA DE LOS MERCADOS FINACNIEROS, CONSTITUIDO POR VARIOS TRABAJOS DE INVESTIGACION INTERRELACIONADOS QUE CLASIFICAMOS EN TRES TEMAS: (A) VOLUMEN OCULTO: PROPONEMOS UTILIZAR MERCADOS EXPERIM... ver más

01/01/2010

UIB

71K€

Presupuesto del proyecto: 71K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 20

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2010-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 20

Presupuesto del proyecto 71K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto PRESENTAMOS UN PROYECTO SOBRE MICROESTRUCTURA DE LOS MERCADOS FINACNIEROS, CONSTITUIDO POR VARIOS TRABAJOS DE INVESTIGACION INTERRELACIONADOS QUE CLASIFICAMOS EN TRES TEMAS: (A) VOLUMEN OCULTO: PROPONEMOS UTILIZAR MERCADOS EXPERIMENTALES PARA EVALUAR EL IMPACTO DE INTRODUCIR VOLUMEN OCULTO EN MERCADOS DIRIGIDOS POR ORDENES EN LA CALIDAD (EN TERMINOS LIQUIDEZ, VOLATILIDAD, Y EFICIENCIA DE PRECIOS) Y COMPETIVIDAD (EN TERMINOS DE CUOTA DE VOLUMEN NEGOCIADO Y FLUJO DE ORDENES) DEL MERCADO, (B) CALIDAD DE LAS COTIZACIONES: PROPONEMOS DESARROLLAR UNA NUEVA METODOLOGIA PARA MEDIR LA CALIDAD DE LAS COTIZACIONES DE UN ACTIVO (EL PORCENTAJE DE LA VOLATILIDAD DE LAS COTIZACIONES QUE ESTA MOTIVADA POR NUEVA INFORMACION VERSUS EL PORCENTAJE DEBIDO A RUIDO) QUE SEA MENOS RESTRICTIVA QUE LAS ACTUALMENTE EXISTENTES, LA METODOLOGIA PARTIRIA DE LA FORMA REDUCIDA DEL MODELO ESTRUCTURAL DE CO-INTEGRACION PARA LAS MEJORES COTIZACIONES ASK Y BID INTRODUCIDO POR PASCUAL AND VEREDAS (2010), PRETENDEMOS TAMBIEN APLICAR ESTA METODOLOGIA EN DIFERENTES TRABAJOS EMPIRICOS: (A) QUEREMOS ANALIZAR EL IMPACTO DE LA ACTUAL CRISIS FINANCIERA EN LA CALIDAD DE LAS COTIZACIONES DE DIVERSOS MERCADOS (NYSE EURONEXT US, NYSE EURONEXT EUROPE, Y EL MERCADO BURSATIL ESPAÑOL), (B) QUEREMOS VALORAR EL IMPACTO DE LA INTRODUCCION DE LOS FUTUROS SOBRE ACCIONES INDIVIDUALES DE MEFF EN LA CALIDAD DE LAS COTIZACIONES DE LOS SUBYACENTES NEGOCIADOS EN EL MERCADO BURSATIL ESPAÑOL, (C) FINALMENTE, QUEREMOS REALIZAR EL PRIMER ANALISIS PROFUNDO DE LA MICROESTRUCTURA DEL MERCADO DE DERECHOS DE EMISION EUROPEOS DE CO2 (EUAS) COMPARANDO LA FASE PILOTO (FASE 1) Y LA ACTUAL FASE (FASE 2) EN TERMINOS DE LA CALIDAD DE LS COTIZACIONES, EL CONTENIDO INFORMATIVO DEL PROCESO DE NEGOCIACION, Y LA PROBABILIDAD DE NEGOCIACION INFORMADA,(C) VOLUMEN NETO DE COMPRA VENTA Y RENDIMIENTOS DEL MERCADO: PROPONEMOS REPLICAR EL TRABAJO DE CHORDIA, ROLL Y SUBRAHMANYAM (2002) QUE ANALIZA LA RELACION DINAMICA ENTRE EL VOLUMEN NETO DE COMPRA-VENTA AGGREGADO DEL MERCADO Y LOS RENDIMIENTOS DEL NYSE, PERO EN NUESTRO CASO UTILIZANDO DATOS DE UN MERCADO DIRIGIDO POR ORDENES (SIN CREADORES DE MERCADO), EL OBJETIVO ES CONTRASTAR LA VALIDEZ DEL PARADIGMA TEORICO UTILIZADO PARA JUSTIFICAR SUS RESULTADOS: LA GESTION DE INVENTARIO POR CREADORES DE MERCADO, AL MISMO TIEMPO, PRETENDEMOS CONTRASTAR LA EXISTENCIA DE UN FACTOR DE SELECCION ADVERSA A NIVEL AGREGADO DEL MERCADO,

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