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CROSS-MARKET INFO

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Cross market linkages How important is information?

This work focuses on understanding international price discovery mechanisms and the nature of order imbalance (private information) relations between different asset classes. Returns between equity and bond markets are related in... ver más

31/08/2011

EUR

152K€

Presupuesto del proyecto: 152K€

Líder del proyecto

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

TRL 4-5

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

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Líder del proyecto

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

TRL 4-5

Presupuesto del proyecto 152K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto This work focuses on understanding international price discovery mechanisms and the nature of order imbalance (private information) relations between different asset classes. Returns between equity and bond markets are related in the same economy due to active portfolio management. Returns in the same asset class are affected by international price movements and exchange rate fluctuations, due to diversification. Concurrently, research in market microstructure literature posits that the price discovery process occurs via order imbalances for assets. Hence, the returns of international assets are linked across asset classes and countries and are also linked to order flows, that reflect private information. We propose a theoretical model that links order imbalances (private information) and returns in all the asset classes, hence merging the three different strands of the literature, and empirically investigate the relation between equities, bonds and exchange rate order flows.

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