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PID2019-111358GB-I00

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EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA GESTION Y VALORACION EN PRESENCIA DE INFORMACION...

EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA GESTION Y VALORACION EN PRESENCIA DE INFORMACION INCOMPLETA EN ESTE PROYECTO NOS DESVIAMOS DEL SUPUESTO ESTANDAR DE INFORMACION SIMETRICA PARA ANALIZAR LOS MERCADOS FINANCIEROS DESDE UN ENFOQUE DE INFORMACION ASIMETRICA YA SEA MEDIANTE EL SUPUESTO EXPLICITO DE INFORMACION ASIMETRICA (ALGUN... ver más

01/01/2019

UC3M

19K€

Presupuesto del proyecto: 19K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1335

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2019-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1335

Presupuesto del proyecto 19K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto EN ESTE PROYECTO NOS DESVIAMOS DEL SUPUESTO ESTANDAR DE INFORMACION SIMETRICA PARA ANALIZAR LOS MERCADOS FINANCIEROS DESDE UN ENFOQUE DE INFORMACION ASIMETRICA YA SEA MEDIANTE EL SUPUESTO EXPLICITO DE INFORMACION ASIMETRICA (ALGUNOS AGENTES ESTAN EN POSESION DE MEJOR INFORMACION QUE OTROS) O DE INATENCION (LOS AGENTES SE ESPECIALIZAN EN DETERMINADOS NICHOS DE INVERSION E IGNORAN OTROS), BAJO ESTA PERSPECTIVA, NUESTRO ANALISIS SE CENTRA EN DOS AREAS CLAVE DE FINANZAS: LA EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA GESTION DE LAS INVERSIONES Y LA VALORACION DE ACTIVOS, LAS MEDIDAS ESTANDAR DE LA CALIDAD DE LA GESTION DE LAS INVERSIONES SE HAN VISTO SEVERAMENTE CUESTIONADAS RECIENTEMENTE, ASI, POR EJEMPLO, EN KARAPANDZA Y MARIN (2019) SE EXPONEN FALLOS MUY GRAVES DE LAS ALFAS DEL MODELO MULTIFACTORIAL QUE LAS INVALIDAD COMO MEDIDAS DE CALIDAD EN LA GESTION, ESTAS Y OTRAS MUCHAS MEDIDAS CARECEN DE UNA VERDADERA FUNDAMENTACION MICROECONOMICA QUE TENGA EN CUENTA DE MAREA EXPLICITA LAS ASIMETRIAS INFORMACIONALES QUE PREVALECEN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS, EN ESTE PROYECTO SE LLEVARAN A CABO LOS DESARROLLOS TEORICOS NECESARIOS PARA CARACTERIZAR LA NEGOCIACION DE LOS INVERSORES MAS Y MEJOR INFORMADOS CON EL FIN DE DERIVAR MEDIDAS DE CALIDAD DE LA GESTION QUE PERMITAN IDENTIFICAR EN LOS DATOS A LOS BUENOS Y MALOS GESTORES DE INVERSIONES, EL PARADIGMA BASICO DE VALORACION (YA SEA EN LA VERSION CAPM O MULTIFACTORIAL) ABSTRAE POR COMPLETO DE LA EXISTENCIA DE HETEROGENEIDAD ENTRE INVERSORES EN TERMINOS DE SUS PREFERENCIAS POR DISTINTOS ACTIVOS, ESTO CONTRASTA CON EL MUNDO REAL DE LAS INVERSIONES EN LO QUE LOS PROPIOS FONDOS DE INVERSION SE AUTODEFINEN EN FUNCION DE DICHAS PREFERENCIAS O ESTILOS, ESTA HETEROGENEIDAD EN TERMINOS DE ESTILOS DE INVERSION PUEDE RESULTAR EN ACTIVOS SE LES PRESTA POCA ATENCION, LO CUAL PUEDE TENER UN EFECTO IMPORTANTE EN LOS PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE ESTOS, EN ESTE PROYECTO, EL GRUPO CONTINUARA TRABAJOS INCIPIENTES YA LLEVADOS A CABO EN ESTA DIRECCION, DE MANERA ESPECIFICA, EL GRUPO DESARROLLARA MODELOS TEORICOS QUE RELAJAN EL SUPUESTO DE PREFERENCIAS HOMOGENEAS SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ACTIVOS, CONECTADO ESTAS CON FACTORES DE RIESGO SISTEMATICO O CON PROBLEMAS DE AGENCIA QUE SURGEN ENTRE LSO GESTORES DE INVERSIONES Y SUS CLIENTES, POR OTRO LADO, SE LLEVARAN A CABO LOS TESTS EMPIRCIOS PARA MEDIR EL IMPACTO EN LA VALORACION DE LA RELAJACION DEL SUPUESTO DE PREFERENCIAS HOMOGENEAS SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ACTIVOS, VALORACION\CALIDAD EN LA GESTION\ALPHAS\GESTION INVERSIONES\EXPECTATIVAS RACIONALES\INATENCION

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