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ECO2011-23934

Financiado

ESTACIONALIDAD NO ESTACIONARIA, INTEGRACION ESTACIONAL VERSUS INTEGRACION PERIOD...

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES PROFUNDIZAR EN LA MODELIZACION DE LAS SERIES ECONOMICAS CON ESTACIONALIDAD NO ESTACIONARIA, TANTO EN EL ENTORNO DE LA INTEGRACION ESTACIONAL (HYLLEBERG, ENGLE, GRANGER AND YOO (1990), HEGY) COMO EN EL E... ver más

01/01/2011

UIB

34K€

Presupuesto del proyecto: 34K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 20

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2011-01-01

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Participantes

UIB

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES

Total investigadores 20

Presupuesto del proyecto 34K€

Descripción del proyecto EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES PROFUNDIZAR EN LA MODELIZACION DE LAS SERIES ECONOMICAS CON ESTACIONALIDAD NO ESTACIONARIA, TANTO EN EL ENTORNO DE LA INTEGRACION ESTACIONAL (HYLLEBERG, ENGLE, GRANGER AND YOO (1990), HEGY) COMO EN EL ENTORNO DE LA INTEGRACION PERIODICA (FRANSES AND BOSWIJK (1996), FRANSES (1994) Y OSBORN (1988)) Y EN LOS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTRATES DE RAICES UNITARIAS DE LOS FILTROS DE AJUSTE ESTACIONAL.EL PROYECTO SE CENTRARA EN LOS SIGUIENTES ESTUDIOS. EN PRIMER LUGAR INTRODUCIR EL CONCEPTO DE NEAR PERIODIC INTEGRATION PARA PODER OBTENER LA DISTRIBUCION DE LOS CONTRASTES DE INTEGRACION PERIODICA BAJO ALTERNATIVAS LOCALES Y DE ESTA FORMA OBTENER LAS FUNCIONES DE POTENCIA DE DICHOS CONTRASTES. TAMBIEN SE EXPLORARA LA UTILIZACION DE METODOS ALTERNATIVOS AL OLS DETRENDING PARA LIDIAR CON LA PARTE DETERMINISTA DE LOS PROCESOS PERIODICOS AUTORREGRESIVOS COMO MEAN RECURSIVE ADJUSTMENT (TAYLOR 2002) EN LOS CONTRASTES DE INTEGRACION PERIODICA DE BOSWIJK Y FRANSES (1996) Y DEL BARRIO CASTRO Y OSBORN (2010A). EN SEGUNDO LUGAR, SE PRETENDE ENCONTRAR UN PROCEDIMIENTO O CONTRASTE QUE PERMITA DISCRIMINAR ENTRE LA ESTACIONALIDAD NO ESTACIONARIA DEBIDA A LA INTEGRACION ESTACIONAL Y LA DEBIDA A LA INTEGRACION PERIODICA, TAMBIEN SE APROVECHARA A MOSTRAR QUE EL CONTRASTE DE RAICES UNITARIAS ESTACIONALES DE TAYLOR (2005) NO ES CAPAZ DE DISCRIMINAR ENTRE INTEGRACION ESTACIONAL Y PERIODICA. EN TERCER LUGAR, SE PRETENDE OBTENER LA DISTRIBUCION DE LOS CONTRASTES DE RAICES UNITARIAS ESTACIONALES EN PRESENCIA DE CORRELACION SERIAL SEGUN PROCESOS LINEALES GENERALES (QUE ENGLOBARIAN A LOS PROCESOS ARMA COMO CASO PARTICULAR) Y TAMBIEN ANALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS SECUENCIALES Y BASADOS EN CRITERIOS DE INFORMACION PARA LA SELECCION DEL ORDEN DE AUMENTACION DE LA REGRESION DEL PROCEDIMIENTO HEGY. EN CUARTO LUGAR, MOSTRAR A TRAVES DE LA COINTEGRACION PERIODICA QUE ES POSIBLE ESTABLECER RELACIONES DE LARGO PLAZO ENTRE PROCESOS INTEGRADOS EN DIFERENTES FRECUENCIAS Y MOSTRAR LA CONEXION DE LA COINTEGRACION PERIODICA CON EL OPERADOR DEMODULADOR INTRODUCIDO POR GRANGER Y HATANAKA (1964). EN QUINTO LUGAR, ANALIZAREMOS LOS EFECTOS DE LA PRESENCIA DE CICLOS NO ESTACIONARIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTRASTES DE RAICES UNITARIAS ESTACIONES Y NO ESTACIONALES. EN SEXTO LUGAR, ANALIZAREMOS LOS EFECTOS DEL AJUSTE ESTACIONAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTRASTES DE RAICES UNITARIAS BAJO EL SUPUESTO DE NEAR INTEGRATION DE FORMA QUE SE PUEDEN ANALIZAR LOS EFECTOS DE LOS FILTROS TANTO BAJO LA HIPOTESIS NULA COMO BAJO ALTERNATIVAS LOCALES. FINALMENTE SE EXPLORARA LA UTILIDAD DE LOS PROCESOS PERIODICOS AUTORREGRESIVOS INTEGRADOS PARA MODELIZAR LAS SERIES TEMPORALES DEL SECTOR TURISTICO, DE SECTOR EXTERIOR, ACTIVIDAD INDUSTRIAL STACIONALIDAD\RAICES UNITARIAS\CICLOS NO ESTACIONARIOS\AJUSTE ESTACIONAL\COINTEGRACION PERIODICA\INTEGRACION PERIODICA\INTEGRACION ESTACIONAL

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