Innovating Works

ECO2013-46395-P

Financiado
METODOS ECONOMETRICOS PARA ECONOMIAS NO-LINEALES CON PERSISTENCIA Y VOLATILIDAD
(VEASE REUMEN EN INGLES)LA MAYORIA DE LAS VARIABLES ECONOMICAS COMPARTEN TRES CARACTERISTICAS COMUNES: PERSISTENCIA (MEMORIA LARGA), ASIMETRIAS (COMPORTAMIENTO NO-LINEAL) Y VOLATILIDAD (VALORES EXTREMOS) QUE SURGEN DEL CRECIMIENTO... (VEASE REUMEN EN INGLES)LA MAYORIA DE LAS VARIABLES ECONOMICAS COMPARTEN TRES CARACTERISTICAS COMUNES: PERSISTENCIA (MEMORIA LARGA), ASIMETRIAS (COMPORTAMIENTO NO-LINEAL) Y VOLATILIDAD (VALORES EXTREMOS) QUE SURGEN DEL CRECIMIENTO ECONOMICO, EXISTENCIA DE CICLOS E INCERTIDUMBRE, LAS METODOLOGIAS USADAS EN LA ECONOMETRIA DE SERIES TEMPORALES SOLO HAN TENIDO EXITO ANALIZANDO ESTAS CARACTERISTICAS INDIVIDUALMENTE, ESTA ES LA RAZON PRINCIPAL DE POR QUE ESTE CAMPO DE INVESTIGACION ESTA ATRAVESANDO UNA CRISIS TAN PROFUNDA, EL PRIMER OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES GENERAR HERRAMIENTAS (MODELOS, METODOS DE ESTIMACION, INFERENCIA Y PREDICCION) QUE PERMITAN UNA ANALISIS DE ESTAS CARACTERISTICAS POR PARES, NOS CENTRAMOS EN PERSISTENCIA Y NO-LINEALIDADES, INTRODUCIMOS DOS CONCEPTOS NOVEDOSOS: SUMABILIDAD Y CO-SUMABILIDAD, ESTOS DOS CONCEPTOS GENERALIZAN AL MUNDO NO-LINEAL LOS CONCEPTOS DE INTEGRACION Y COINTEGRACION TAN EXITOSOS EN EL MUNDO LINEAL, SUMABILIDAD Y CO-SUMABILIDAD SON UTILES PARA CONTRASTAR LA VALIDEZ DE TEORIAS ECONOMICAS QUE GENERAN RELACIONES NO-LINEALES ENTRE VARIABLES ECONOMICAS PERSISTENTES, PARA ENTENDER MEJOR EL ANALISIS CONJUNTO DE ESTAS DOS CARACTERISTICAS, UNA PARTE DEL PROYECTO SE CENTRA EN LA ECONOMETRIA DE UN TIPO PARTICULAR DE NO-LINEALIDADES, LAS CAUSADAS POR EL COMPORTAMIENTO THRESHOLD (UMBRAL), CREAMOS LA ECONOMIA DE TIPO THRESHOLD (T-ECONOMY), LA T-ECONOMY SE BASA EN DOS PRINCIPIOS BASICOS: (I) AGENTES INDIVIDUALES MUESTRAN UNA SENSIBILIDAD DE TIPO THRESHOLD (EN PSICOLOGIA, EJ, FECHNER, 1860), Y (II) GRUPOS DE AGENTES TIENEN UN COMPORTAMIENTO SOCIAL DE TIPO THRESHOLDD (SOCIOLOGIA, EJ, GRANOVETTER, 1978), LA T-ECONOMY PUEDE SER USADA PARA FORMALIZAR ECONOMETRICAMENTE VARIOS ASPECTOS DE: RACIONALIDAD LIMITADA, NO-ATENCION RACIONAL, MULTIPLES EQUILIBRIOS, RELACIONES DE LARGO PLAZO NO-LINEALES, ETC, ASPECTOS CRUCIALES PARA ENTENDER LAS CRISIS ECONOMICAS Y QUIZAS TAMBIEN PARA PREDECIRLAS,EL SEGUNDO OBJETIVO ES DESARROLLAR UNA NUEVA METODOLOGIA QUE SIRVA PARA ANALIZAR LAS TRES CARACTERISTICAS CONJUNTAMENTE, ESTA METODOLOGIA ESTA BASADA EN EL CONCEPTO NUEVO DE CUANTILES REALIZADOS (IDEA SIMILAR A LA VOLATILIDAD REALIZADA), CUANTILES REALIZADOS (RQ) CONVIERTE CUANTILES EN UNA SERIE TEMPORAL HACIENDO POSIBLE QUE TODA LAS HERRAMIENTAS ECONOMETRICAS DE SERIES TEMPORALES PUEDAN SER FACILMENTE APLICADAS: VARS PARA RQ, MODELOS FACTORIALES PARA RQ, COINTEGRACION ENTRE RQ, ETC, SE GANA GANA SENCILLEZ Y POTENCIA, EN ESTE PROYECTO, RQ SERA USADO ENTRE OTRAS COSAS PARA PREDECIR DIFERENTES MEDIDAS DE RIESGO, PARA INVESTIGAR CAUSALIDAD EN LOS CUANTILES Y PARA ESTUDIAR LA POSIBLE EXISTENCIA DE CALENTAMIENTO GLOBAL (GW), ESTO ULTIMO SE HARA ANALIZANDO LA PRESENCIA DE TENDENCIAS EN ALGUNA DE LAS CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION DE LA TEMPERATURA (DEFINIDAS EN FUNCION DE RQ), POR EJEMPLO, RESULTADOS PRELIMINARES MUESTRAN QUE GW SE MANIFIESTA MAS EN UN INCREMENTO DE LOS CUANTILES INFERIORES QUE EN LA MEDIA, PRODUCIENDO UNA TENDENCIA NEGATIVA EN LA VARIANZA DE LA DISTRIBUCION, RESULTADO MUY UTIL PARA ANALIZAR LA POSIBLE CAUSALIDAD HUMANA DEL GW Y QUE POLITICAS RECOMENDAR, EL TERCER OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES PROPORCIONAR APLICACIONES EMPIRICAS DE LOS RESULTADOS ECONOMETRICOS OBTENIDOS EN LOS CAMPOS DE INVESTIGACION DE LOS MIEMBROS DEL PROYECTO: MACROECONOMIA, ECONOMIA LABORAL, FINANZAS Y CONTABILIDAD,AL FINAL DEL PROYECTO ESPERAMOS QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS COLOQUEN A LA ECONOMETRIA DE ST EN EL LUGAR QUE OCUPABA EN LOS 90, CAUSALIDAD\ COSUMABILIDAD\ NOLINEALIDADES\ PERSISTENCIA\ CUANTILES REALIZADOS\ RIESGO\ SUMABILIDAD\ THRESHOLDS\ ECONOMIA-T ver más
01/01/2013
UC3M
68K€
Perfil tecnológico estimado

Línea de financiación: concedida

El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2013-01-01
Presupuesto El presupuesto total del proyecto asciende a 68K€
Líder del proyecto
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores 1332