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ECO2008-05215

Financiado

PROCESOS ESTACIONALES CON TENDENCIAS COMUNES COMPARTIDAS POR LAS ESTACIONES.

EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES PROFUNDIZAR EN LA MODELIZACION DE SERIES ECONOMICAS CON ESTACIONALIDAD NO ESTACIONARIA, CUANDO EXISTEN RELACIONES DE COINTEGRACION ENTRE LAS ESTACIONES DE LAS SERIES TEMPORALES, Y EN PARTICULA... ver más

01/01/2008

UIB

41K€

Presupuesto del proyecto: 41K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 20

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2008-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 20

Presupuesto del proyecto 41K€

Descripción del proyecto EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES PROFUNDIZAR EN LA MODELIZACION DE SERIES ECONOMICAS CON ESTACIONALIDAD NO ESTACIONARIA, CUANDO EXISTEN RELACIONES DE COINTEGRACION ENTRE LAS ESTACIONES DE LAS SERIES TEMPORALES, Y EN PARTICULAR, CUANDO LAS ESTACIONES COMPARTEN LA MISMA TENDENCIA COMUN, ES DECIR, CUANDO SIGUEN UN PROCESO PERIODICAMENTE INTEGRADO, ESTE ENFOQUE ES MAS ATRACTIVO QUE EL DE INTEGRACION ESTACIONAL, DADO QUE, PERMITE LA PRESENCIA DE NO ESTACIONARIEDAD JUNTO CON LA EXISTENCIA DE RELACIONES DE COINTEGRACION ENTRE LAS ESTACIONES DEL AÑO, EN CUANTO A LOS OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO, ESTOS SE CONCENTRAN EN SEIS ESTUDIOS, EN PRIMER LUGAR, BUSCAR METODOS ADECUADOS PARA CONTRASTAR LA HIPOTESIS DE INTEGRACION PERIODICA EN SERIES DE PERIODICIDAD SUPERIOR A LA TRIMESTRAL, EN SEGUNDO LUGAR, ADAPTAR EL PROCEDIMIENTO DE AHTOLA Y TIAO (1987) A LA ESTIMACION DE PROCESOS PERIODICAMENTE INTEGRADOS, EN TERCER LUGAR, SE PROPONDRAN CONTRASTES DE COINTEGRACION ENTRE PROCESOS PERIODICAMENTE INTEGRADOS BASADOS EN LA REPRESENTACION DEL MECANISMO DE CORRECCION DEL ERROR Y EN EL PROCEDIMIENTO DE JOHANSEN, EN CUARTO LUGAR, SE BUSCARA UN METODO QUE PERMITA DISCRIMINAR ENTRE COINTEGRACION PERIODICA Y ESTACIONAL, EN QUINTO LUGAR, SE TRASFORMARA EL PROCEDIMIENTO DE CHAN Y WEI (1988) PARA QUE LOS ESTADISTICOS DE PRUEBA SEAN INDEPENDIENTES ENTRE SI, Y POR ULTIMO, SE ANALIZARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTRASTES DEL PROCEDIMIENTO HEGY CUANDO LAS SERIES ANALIZADAS NO PRESENTAN TODAS LAS RAICES UNITARIAS ASOCIADAS AL OPERADOR DIFERENCIA ESTACIONAL Y ANTE LA PRESENCIA DE CORRELACION SERIAL, PARA UN NUMERO DE ESTACIONES POR AÑO GENERICO, Estacionalidad\modelos periódicos\tendencias comunes\cointegación

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