Hola,
¿eres nuevo aquí?

Regístrate gratis y conecta tu empresa con financiación pública, partners y proyectos.

Tengo cuenta

Regístrate

Ver video

MULTIFRACTIONALITY

Financiado

Cerrado

Multi parameter Multi fractional Brownian Motion

"The main objective of this proposal is to study the concept of ""multi-parameter multi-fractional Brownian motion"" and its generalizations. We define this process, prove existence and give some examples. We study its properties,... ver más

31/12/2012

BIU

90K€

Presupuesto del proyecto: 90K€

Líder del proyecto

BAR ILAN UNIVERSITY No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

TRL 4-5

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo FP7 notifico la concesión del proyecto el día 2012-12-31 No tenemos la información de la convocatoria

0% 100% 100%

Información adicional privada

No hay información privada compartida para este proyecto. Habla con el coordinador.

1 Participantes

BIU

0.00€ | Lider

Proyectos interesantes

MTM2012-31192

Applied Physics

Data Science

71K€ Cerrado

STOCHEXTHOMOG

Applied Physics

Data Science

2M€ Cerrado

MTM2009-08869

Applied Physics

Data Science

121K€ Cerrado

MTM2017-85666-P

Applied Physics

Data Science

52K€ Cerrado

PATHWISE

Applied Physics

Data Science

1M€ Cerrado

PID2021-123151NB-I00

Applied Physics

Data Science

67K€ Cerrado

Conecta tu I+D

¿Tienes un proyecto y buscas un partner? Gracias a nuestro motor inteligente podemos recomendarte los mejores socios y ponerte en contacto con ellos. Te lo explicamos en este video

Líder del proyecto

BAR ILAN UNIVERSITY No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

TRL 4-5

Presupuesto del proyecto 90K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto "The main objective of this proposal is to study the concept of ""multi-parameter multi-fractional Brownian motion"" and its generalizations. We define this process, prove existence and give some examples. We study its properties, especially long-range memory, different kinds of properties which replace the stationarity and the self-similarity. Some integral representations will be presented and we will try to find characterizations of this process. We develop stochastic calculus for multi-parameter multi-fractional Brownian motion and different types of set-indexed martingales. We will investigate: regularity properties of stochastic integrals with respect to multi-fractional random fields; solvability and regularity of solutions of stochastic partial differential equations with fractional and multi-fractional random noise, the properties of solutions of multi-parameter stochastic differential equations with fractional fields, e.g., Holder continuity and smoothness properties; local times and occupation densities of multi-parameter fractional processes; classical problems of financial mathematics – absence of arbitrage, option pricing, optimal investment strategies, optimal exercise of American options – in a long-range dependence framework; mixed fractional/stable limit models; limit theorems for the products of random fields with weak and long range dependence and multi-fractal log-infinite divisible scenarios; formulation and characterisation of a class of spatial multi-fractional models and scaling law results for the variable-order fractional diffusion equations with random data; development of a theory of statistical estimation for the considered models. Finally, we will suggest some applied problems in which the multi-parameter multi-fractional Brownian motion can be used."

Conecta tu I+D

Entra hoy

¿Olvidé mi contraseña?

Financiación

Empresas

CTIs/Universidades

Proyectos

Investigadores