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MTM2009-08869

Financiado

PROCESOS DE LEVY, PROCESOS GAUSSIANOS Y APLICACIONES

LOS RESULTADOS QUE SE OBTIENEN PARA EL MOVIMIENTO BROWNIANO MUY A MENUDO SE PUEDEN GENERALIZAR EN DIFERENTES DIRECCIONES,YA SEA PORQUE INTERESA ALGUNA PROPIEDAD ESPECIFICA, O POR NECESIDAD DE MODELIZAR UNA SITUACION MAS COMPLEJA,... ver más

01/01/2009

UAB

121K€

Presupuesto del proyecto: 121K€

Líder del proyecto

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1262

Ver Participantes

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2009-01-01

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Participantes

UAB

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Total investigadores 1262

Presupuesto del proyecto 121K€

Descripción del proyecto LOS RESULTADOS QUE SE OBTIENEN PARA EL MOVIMIENTO BROWNIANO MUY A MENUDO SE PUEDEN GENERALIZAR EN DIFERENTES DIRECCIONES,YA SEA PORQUE INTERESA ALGUNA PROPIEDAD ESPECIFICA, O POR NECESIDAD DE MODELIZAR UNA SITUACION MAS COMPLEJA, POR EJEMPLO, QUETENGA TRAYECTORIAS CON SALTOS,EN ESTE PROYECTO SE ESTUDIAN LAS GENERALIZACIONES A PROCESOS DE LEVY Y PROCESOS GAUSSIANOS DE UN AMPLIO ESPECTRODE TEMAS DE ANALISIS ESTOCASTICO: INTEGRALES DE STRATONOVICH, CALCULO DE MALLIAVIN, METODO DE STEIN, ESTUDIO FINO DELAS INTEGRALES DOBLES, LOS PROCESOS DE LEVY CADA VEZ ESTANDE MAYOR ACTUALIDAD DEBIDOA SU UTILIDAD EN MODELOS CON SALTOS (MERCADOS FINANCIEROS, MODELOS EN FISICA, FUNCIONAMIENTO NEURONAL), Y LOS PROCESOSGAUSSIANOS (MOVIMIENTO BROWNIANO FRACCIONAL, PROCESOS DE ORNSTEIN-UHLENBECK, PUENTES BROWNIANOS) PORQUE APARECEN DE MANERA NATURALEN MUCHAS SITUACIONES (QUEUING NETWORKS, MODELOS DE FINANZAS), ADEMAS, SE PRETENDE CONTINUAR TRABAJANDO CON ECUACIONES DIFERENCIALES ENDERIVADAS PARCIALES ESTOCASTICAS Y EN ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS CON RETARDO, ESTE PROYECTO SE ESTRUCTURA ENLAS SIGUIENTES LINEAS DE INVESTIGACION:1, METODO DE STEIN Y CALCULO DE MALLIAVIN PER A PROCESSOS DE LEVY,2, INTEGRAL MULTIPLE DE STRATONOVICH PARA PROCESSOS CON INCREMENTOS INDEPENDIENTES3, CONVERGENCIA DE INTEGRALES MULTIPLES DE ITO RESPECTO PROCESOS GAUSSIANOS4, AREAS DE LEVY PARA A PROCESOS GAUSSSIANOS,5, APROXIMACION DE SOLUCIONES DE ECUACIONES DIFERENCIALES EN DERIVADAS PARCIALES ESTOCASTICAS,6, ESTIMACIONES DE LA DENSIDAD DE LAS SOLUCIONES DE ECUACIONES DIFERENCIALES EN DERIVADAS PARCIALES ESTOCASTICAS7, ESTUDIO DE LA DINAMICA DE UN MODELO DE TERAPIA CON BACTERIOFAGOS8, NUEVOS ASPECTOS DEL MODELO DE VOLATILIDAD DE HESTON,9, MODELOS DE VOLATILIDAD ESTOCASTICA CON MOVIMIENTO BROWNIANO FRACCIONAL Y SALTOS,10, PROCESOS DE COLAS SOBRE REDES (QUEUEING NETWORKS) Y MOVIMIENTO BROWNIANO FRACCIONARIO CON REFLEXION 11, CRECIMIENTO DE SUPERFICIES Y ECUACIONES DIFERENCIALES EN DERIVADAS PARCIALES ESTOCASTICAS NO LINEALES PROCESOS DE LEVY\PROCESOS GAUSSIANOS\CALCULO DE MALLIAVIN\ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES ESTOCA

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