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DPI2011-23500

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MODELADO Y PREDICCION DE LOS MERCADOS DE ENERGIA ELECTRICA Y DE CO2 MEDIANTE MOD...

MODELADO Y PREDICCION DE LOS MERCADOS DE ENERGIA ELECTRICA Y DE CO2 MEDIANTE MODELOS DE COMPONENTES INOBSERVABLES LA ENERGIA ELECTRICICA SE INTERCAMBIA EN MERCADOS COMPETITIVOS, AL IGUAL QUE OTRAS COMMODITIES, PERO PRESENTA ALGUNAS CARACTERISTICAS QUE LO HACEN DIFERENTE AL RESTO DE ELLAS (POR EJEMPLO, NO PUEDE SER ALMACENADA Y LA DEMANDA D... ver más

01/01/2011

UPM

31K€

Presupuesto del proyecto: 31K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 3946

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2011-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Este proyecto no cuenta con búsquedas de partenariado abiertas en este momento.

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Participantes

UPM

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 3946

Presupuesto del proyecto 31K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto LA ENERGIA ELECTRICICA SE INTERCAMBIA EN MERCADOS COMPETITIVOS, AL IGUAL QUE OTRAS COMMODITIES, PERO PRESENTA ALGUNAS CARACTERISTICAS QUE LO HACEN DIFERENTE AL RESTO DE ELLAS (POR EJEMPLO, NO PUEDE SER ALMACENADA Y LA DEMANDA DEBE SER CUBIERTA INMEDIATAMENTE). ESTOS RASGOS ESPECIALES SON RESPONSABLES DE SU COMPORTAMIENTO VOLATIL Y DE LA DIFICULTAD DE PREDECIR LOS PRECIOS. EN LA ZONA ESPAÑOLA DEL MERCADO IBERICO, PARA CADA DIA, SE GENERA UN VECTOR DE PRECIOS DE DIMENSION 24, PERO EN LA MAYOR PARTE DE LOS TRABAJOS EXISTENTES SE CONSIDERA QUE LOS DATOS SIGUEN UN PROCESO UNIVARIANTE. EN NUESTROS TRABAJOS ANTERIORES EN ESTE CAMPO (GARCIA- MARTOS ET AL., 2007 Y 2010 Y ALONSO ET AL, EN PRENSA) SE MODELA EL PRECIO CONSIDERANDOLO COMO UN PROCESO MULTIVARIANTE (HUISMAN ET AL, 2007 SEÑALARON QUE LOS PRECIOS HORARIOS DEBERIAN SER TRATADOS COMO UN PANEL DE DATOS DE DIMENSION 24 SERIES SECCION, COMO HACEMOS NOSOTROS, OBTENIENDO ASI MEJORES PREDICCIONES). EL CALCULO DE PREDICCIONES A CORTO PLAZO ADEMAS DE A UN AÑO VISTA ES IMPORTANTE PARA PLANIFICAR LA OPERACION DE LA CENTRALES, ADEMAS DE PARA REDUCIR EL RIESGO ASOCIADO A LOS CONTRATOS BILATERALES.ADICIONALMENTE, LA PREOCUPACION CRECIENTE SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO Y LA CONSIGUIENTE REGULACION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO HAN INTRODUCIDO UNA NUEVA VARIABLE EN LOS MERCADOS ENERGETICOS. EL PLAN DE CONTROL DE EMISIONES DE LA UE, INICIADO EN 2005, ESTABLECE UMBRALES PARA LAS EMISIONES DE CO2 DE LAS CENTRALES PARA LOS MIEMBROS DE U-25. SOLO SE PERMITE A LAS INSTALACIONES AUMENTAR SUS EMISIONES SI CONSIGUEN COMPRAR DERECHOS DE EMISION. POR TANTO, EN LA ACTUALIDAD, LAS DIFERENTES TECNOLOGIAS NO SOLO AFECTAN A LOS PRECIOS A TRAVES DE LOS COSTES DE COMBUSTIBLE, SINO TAMBIEN A TRAVES DE LOS PRECIOS DEL CO2. LOS LIMITES DE EMISIONES DEL CO2 TAMBIEN ESTAN INFLUYENDO SOBRE EL RAPIDO DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLE, PARTICULARMENTE LA EOLICA, QUE HA EXPERIMENTADO UN RAPIDO CRECIMIENTO EN LOS MERCADOS ESPAÑOL, DANES Y ALEMAN (SANCHEZ, 2006). EN ESTE CONTEXTO, RESULTA DE INTERES CUANTIFICAR EL IMPACTO DE ESTOS CAMBIOS SOBRE LOS PRECIOS, ADEMAS DE INTENTAR MEJORAR LAS PREDICCIONES DE LOS PRECIOS AL TENERLOS EN CUENTA.EN CUANTO A LOS RASGOS EMPIRICOS DE LAS SERIES DE PRECIOS, ES IMPORTANTE DESTACAR LAS SIMILITUDES ENTRE LOS MERCADOS FINANCIERO, ELECTRICO Y DE CO2, PERO LAS DINAMICAS DE LOS PRECIOS ELECTRICOS Y DEL CO2 SON MAS COMPLEJAS. AL CONTRARIO QUE LOS DATOS FINANCIEROS, NO SOLO LA VARIANZA CONDICIONADA EVOLUCIONA EN EL TIEMPO, SINO TAMBIEN LAS MEDIAS CONDICIONADAS. LAS MEDIA CONDICIONAL DE LOS LOGARITMOS DE LOS PRECIOS DE LA ENERGIA ELECTRICA Y DEL CO2 NO PUEDE SER DESCRITA DE FORMA SENCILLA A TRAVES DE UN PASEO ALEATORIO (ESCRIBANO ET AL 2002; BUNN Y KARAKATSANI, 2003 Y BENZ Y TRUCK, 2009). LAS SERIES DE PRECIOS DE CO2 Y ENERGIA ELECTRICA PRESENTAN ESTRUCTURA CONJUNTA EN MEDIA Y VARIANZA.EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTA INVESTIGACION ES EL DESARROLLO DE MODELOS CON LOS QUE SE PUEDAN OBTENER BUENAS PREDICCIONES DE LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD Y DEL CO2, ADEMAS DE OTRAS VARIABLES DINAMICAS DE INTERES EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LOS MERCADOS ENERGETICOS. ESTAS VARIABLES SON DE INTERES PER SE Y TAMBIEN PARA SER INCLUIDAS COMO EXPLICATIVAS EN UN MODELO FINAL PARA LA OBTENCION DE PREDICCIONES DE PRECIOS DE LA ENERGIA ELECTRICA. APLICAREMOS EL MODELO DE ESPACIO DE LOS ESTADOS PARA TRATAR ESTOS DATOS MULTIVARIANTES DIFERENTES PERO RELACIONADOS, TODOS ELLOS DE INTERES EN LOS MERCADOS ENERGETICO OOTSTRAP\SERIES TEMPORALES MULTIVARIANTES\PREDICCION\PRECIOS DE ENERGIA ELECTRICA\PRECIOS DE CO2\MERCADOS DE ENERGIA\FILTRO DE KALMAN\ESTADISTICA\ESPACIO DE LOS ESTADOS\EMISIONES DE CO2

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