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ENE2009-09541

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INSTRUMENTOS DE GESTION DE RIESGOS PARA CENTRALES EOLICAS

LA GESTION DE RIESGOS ES UNO DE LOS TEMAS DE MAS ACTUALIDAD EN INVESTIGACION DE MERCADOS ENERGETICOS, LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO, CONCRETAMENTE LOS PRODUCTORES EOLICOS, DEBEN DISPONER DE MECANISMOS PARA PROTEGERSE DE LA VOLAT... ver más

01/01/2009

UCLM

73K€

Presupuesto del proyecto: 73K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 2591

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2009-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Este proyecto no cuenta con búsquedas de partenariado abiertas en este momento.

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Participantes

UCLM

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 2591

Presupuesto del proyecto 73K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto LA GESTION DE RIESGOS ES UNO DE LOS TEMAS DE MAS ACTUALIDAD EN INVESTIGACION DE MERCADOS ENERGETICOS, LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO, CONCRETAMENTE LOS PRODUCTORES EOLICOS, DEBEN DISPONER DE MECANISMOS PARA PROTEGERSE DE LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS Y DE SU PROPIA PRODUCCION NO CONSTANTE MEDIANTE HERRAMIENTAS DE COBERTURA DE RIESGOS, PARA DAR RESPUESTA A ESTOS PROBLEMAS, EL OBJETO DEL PROYECTO PROPUESTO ESTA DIVIDIDO EN TRES FRENTES: - DESARROLLAR NUEVOS MODELOS DE PREVISION DE PRECIOS Y VOLATILIDADES DEL MERCADO ELECTRICO ESPAÑOL, TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LOS MODELOS HETEROCEDASTICOS AUTORREGRESIVOS GENERALIZADOS (MODELOS GARCH UNIVARIANTE), SE VA AUMENTANDO SU COMPLEJIDAD HASTA OBTENER UN METODO GARCH MULTIVARIANTE TANTO PARA LOS PRECIOS SPOT COMO PARA LOS FUTUROS ENERGETICOS, COMO LOS CONTRATOS DE FUTUROS,- DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE GESTION DE RIESGOS DE UN PRODUCTOR EOLICO EN EL MERCADO ELECTRICO ESPAÑOL, UNA VEZ ESTIMADA LA VOLATILIDAD SE DESARROLLA UN MODELO DE OPTIMIZACION DE LA CARTERA DE GENERACION MEDIANTE EL METODO DE MEDIA-VARIANZA (QUE USA LA INFORMACION ESTADISTICA DEL APARTADO ANTERIOR), ADEMAS DE ESTE MODELO GENERICO SE ABORDAN OTROS, COMO LOS RELACIONADOS CON EL VALOR EN RIESGO (VAR) Y EL CALCULO DEL RATIO DE COBERTURA QUE MINIMIZA EL RIESGO, LLAMADO RATIO DE COBERTURA DE MINIMA VARIANZA, SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA LA POSIBILIDAD DE CONTRATOS A LARGO PLAZO,- DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE GESTION DE RIESGOS DE UN PRODUCTOR EOLICO-HIDRAULICO EN EL MERCADO ELECTRICO ESPAÑOL, SE PUEDEN MEJORAR LOS RESULTADOS DEL MODELO ANTERIOR AÑADIENDO UNA GESTION ADECUADA DE LAS CENTRALES HIDRAULICAS, QUE PUEDEN PRODUCIR O ALMACENAR ENERGIA SOBRANTE DE LA PRODUCCION HIDRAULICA EN FUNCIÑON DE UNA OPTIMIZACION CONJUNTA DE TODAS LAS CENTRALES DE AMBOS TIPOS, ENERGIA EOLICA\GESTION DE RIESGOS\MODELOS GARCH

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