Hola,
¿eres nuevo aquí?

Registrate y conecta tu empresa con financiación pública, partners y proyectos.

ENE2009-09541

Financiado

INSTRUMENTOS DE GESTION DE RIESGOS PARA CENTRALES EOLICAS

LA GESTION DE RIESGOS ES UNO DE LOS TEMAS DE MAS ACTUALIDAD EN INVESTIGACION DE MERCADOS ENERGETICOS, LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO, CONCRETAMENTE LOS PRODUCTORES EOLICOS, DEBEN DISPONER DE MECANISMOS PARA PROTEGERSE DE LA VOLAT... ver más

01/01/2009

UCLM

73K€

Presupuesto del proyecto: 73K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 2584

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2009-01-01

0% 100%

Participantes

UCLM

Lider

Proyectos interesantes

ECO2016-77807-P MERCADOS ENERGETICOS DE CONTADO Y DERIVADOS: PRECIOS, EFICIE... 19K€ Cerrado

PTQ-09-02-00555 PUESTA OPERACIONAL DE UN MODELO DE PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN D... 37K€ Cerrado

MTM2013-48462-C2-1-R PREVISION Y OPTIMIZACION DE LA GENERACION EOLICA EN LOS MERC... 59K€ Cerrado

DPI2009-09573 GESTION DE RIESGO EN MERCADOS DE ENERGIA ELECTRICA 110K€ Cerrado

MTM2013-48462-C2-2-R PREVISION Y OPTIMIZACION DE LA GENERACION EOLICA EN LOS MERC... 18K€ Cerrado

RTI2018-098703-B-I00 HERRAMIENTAS BASADAS EN OPTIMIZACION ROBUSTA PARA LA GESTION... 54K€ Cerrado

Últimas noticias

02-12-2024: AGENCIA-VALENCIANA-D... En las últimas 48 horas el Organismo AGENCIA VALENCIANA D... ha otorgado 1 concesiones

02-12-2024: CDTI En las últimas 48 horas el Organismo CDTI ha otorgado 4 concesiones

01-12-2024: REDES En las últimas 48 horas el Organismo REDES ha otorgado 1337 concesiones

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Total investigadores 2584

Presupuesto del proyecto 73K€

Descripción del proyecto LA GESTION DE RIESGOS ES UNO DE LOS TEMAS DE MAS ACTUALIDAD EN INVESTIGACION DE MERCADOS ENERGETICOS, LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO, CONCRETAMENTE LOS PRODUCTORES EOLICOS, DEBEN DISPONER DE MECANISMOS PARA PROTEGERSE DE LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS Y DE SU PROPIA PRODUCCION NO CONSTANTE MEDIANTE HERRAMIENTAS DE COBERTURA DE RIESGOS, PARA DAR RESPUESTA A ESTOS PROBLEMAS, EL OBJETO DEL PROYECTO PROPUESTO ESTA DIVIDIDO EN TRES FRENTES: - DESARROLLAR NUEVOS MODELOS DE PREVISION DE PRECIOS Y VOLATILIDADES DEL MERCADO ELECTRICO ESPAÑOL, TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LOS MODELOS HETEROCEDASTICOS AUTORREGRESIVOS GENERALIZADOS (MODELOS GARCH UNIVARIANTE), SE VA AUMENTANDO SU COMPLEJIDAD HASTA OBTENER UN METODO GARCH MULTIVARIANTE TANTO PARA LOS PRECIOS SPOT COMO PARA LOS FUTUROS ENERGETICOS, COMO LOS CONTRATOS DE FUTUROS,- DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE GESTION DE RIESGOS DE UN PRODUCTOR EOLICO EN EL MERCADO ELECTRICO ESPAÑOL, UNA VEZ ESTIMADA LA VOLATILIDAD SE DESARROLLA UN MODELO DE OPTIMIZACION DE LA CARTERA DE GENERACION MEDIANTE EL METODO DE MEDIA-VARIANZA (QUE USA LA INFORMACION ESTADISTICA DEL APARTADO ANTERIOR), ADEMAS DE ESTE MODELO GENERICO SE ABORDAN OTROS, COMO LOS RELACIONADOS CON EL VALOR EN RIESGO (VAR) Y EL CALCULO DEL RATIO DE COBERTURA QUE MINIMIZA EL RIESGO, LLAMADO RATIO DE COBERTURA DE MINIMA VARIANZA, SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA LA POSIBILIDAD DE CONTRATOS A LARGO PLAZO,- DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE GESTION DE RIESGOS DE UN PRODUCTOR EOLICO-HIDRAULICO EN EL MERCADO ELECTRICO ESPAÑOL, SE PUEDEN MEJORAR LOS RESULTADOS DEL MODELO ANTERIOR AÑADIENDO UNA GESTION ADECUADA DE LAS CENTRALES HIDRAULICAS, QUE PUEDEN PRODUCIR O ALMACENAR ENERGIA SOBRANTE DE LA PRODUCCION HIDRAULICA EN FUNCIÑON DE UNA OPTIMIZACION CONJUNTA DE TODAS LAS CENTRALES DE AMBOS TIPOS, ENERGIA EOLICA\GESTION DE RIESGOS\MODELOS GARCH

Conecta tu I+D

Entra hoy

Financiación

Empresas

CTIs/Universidades

Proyectos

Investigadores