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ECO2009-12819-C03-02

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NEGOCIACION INFORMADA Y NEGOCIACION NO INFORMADA EN EL MERCADO DE CAPITALES ESPA...

NEGOCIACION INFORMADA Y NEGOCIACION NO INFORMADA EN EL MERCADO DE CAPITALES ESPAÑOL EL PROPOSITO DE ESTE PROYECTO ES COMPRENDER MEJOR LA MICROESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE CAPITALES ESPAÑOL Y DETERMINAR EN QUE MEDIDA EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS SE EXPLICA POR LA EXISTENCIA DE NEGOCIACION INFO... ver más

01/01/2009

UNIZAR

48K€

Presupuesto del proyecto: 48K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. OFICINA DE TRANSFERE... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Sin perfil tecnológico

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2009-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Características del participante

Este proyecto no cuenta con búsquedas de partenariado abiertas en este momento.

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No hay información privada compartida para este proyecto. Habla con el coordinador.

Participantes

UNIZAR

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. OFICINA DE TRANSFERE... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Sin perfil tecnológico

Presupuesto del proyecto 48K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto EL PROPOSITO DE ESTE PROYECTO ES COMPRENDER MEJOR LA MICROESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE CAPITALES ESPAÑOL Y DETERMINAR EN QUE MEDIDA EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS SE EXPLICA POR LA EXISTENCIA DE NEGOCIACION INFORMADA, ES DECIR, POR LA PRESENCIA EN EL MERCADO DE PARTICIPANTES QUE DISPONEN DE INFORMACION PRIVADA O BIEN RESULTAN ESPECIALMENTE HABILIDOSOS EN LA INTERPRETACION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION PUBLICA, COMO EXPLICACION ALTERNATIVA CONSIDERAREMOS LA EXISTENCIA DE NEGOCIACION NO INFORMADA BAJO LA FORMA DE COMPORTAMIENTO IMITADOR (YA DETECTADO Y CONTRASTADO EN UN PROYECTO PREVIO) Y LA ESPECIAL INTENSIDAD CON LA QUE DICHO COMPORTAMIENTO (EFECTO HERDING) PUEDE MANIFESTARSE EN DETERMINADOS MOMENTOS DE TIEMPO, ANTE CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICAS DEL ENTORNO O EN DETERMINADO TIPO DE TITULOS, ESTE PROYECTO ES, POR TANTO, LA CONTINUACION LOGICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRIMERO SEJ2006-14809-C03-03/ECON,EN PARTICULAR, LOS OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES:- DETECCION DE LA EXISTENCIA DE NEGOCIACION INFORMADA Y DE SU INTENSIDAD EN LOS MERCADOS DE CAPITALES,- CARACTERIZACION DE LA NEGOCIACION INFORMADA Y NO INFORMADA A TRAVES DEL ESTUDIO DE LA RELACION CON MAGNITUDES PROPIAS DE LOS MERCADOS DE CAPITALES COMO EL VOLUMEN, LA LIQUIDEZ, EL TURNOVER, EL TAMAÑO, EL SECTOR O LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS DERIVADOS, EL PROCESO SE LLEVARA A CABO PARA LOS TITULOS QUE COTIZAN EN NUESTRO MERCADO REALIZANDO, ASIMISMO, ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE FRECUENCIAS Y TEMPORAL,- CONSIDERACION DE LA PROBABILIDAD DE NEGOCIACION INFORMADA COMO FACTOR DE RIESGO DETERMINANTE DE LA RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS,- ANALISIS DE LA PRECISION DE LA MEDIDA DE NEGOCIACION BASADA EN LA INFORMACION Y SU RELACION CON LA LIQUIDEZ Y LOS TIPOS DE INFORMACION, ES OPORTUNO VALORAR SI LA INFORMACION PRIVADA QUE SOMOS CAPACES DE IDENTIFICAR SE CORRESPONDE CON INFORMACION DE CARACTER GENERAL O INFORMACION PARTICULAR DE LA EMPRESA,- ANALISIS DE LA CONVIVENCIA DE LA NEGOCIACION INFORMADA Y NO INFORMADA Y LA INTERRELACION CON EL EFECTO IMITADOR O EFECTO HERDING,- UNA DE LAS APORTACIONES MAS RELEVANTES DE LA PROPUESTA QUE REALIZAMOS ES EL ANALISIS DE LA RELACION ENTRE VOLATILIDAD E INFORMACION, SE TATA DE ESTUDIAR LA INFLUENCIA EN LA VOLATILIDAD DE LOS COMPONENTES DE NEGOCIACION INFORMADA Y DE HERDING, ES DECIR, DETERMINAR LA MAGNITUD Y EL SENTIDO DE LA INFLUENCIA DE LOS AGENTES INFORMADOS Y NO INFORMADOS EN LA VOLATILIDAD DE LOS ACTIVOS, NUESTRO PROPOSITO ES DETERMINAR COMO AFECTA LA EXISTENCIA DE LOS DOS TIPOS DE NEGOCIACION A LOS FUTUROS CAMBIOS DE PRECIOS, EL ESTUDIO SE REALIZARA PARA DISTINTAS MEDIDAS DE VOLATILIDAD, DADA LA DIFERENCIA CONCEPTUAL SUBYACENTE EN LAS MEDIDAS HABITUALMENTE UTILIZADAS EN LA LITERATURA FINANCIERA EMPIRICA, - POR ULTIMO Y EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, INTENTAREMOS RELACIONAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS HASTA ESTE PUNTO CON EL COMPORTAMIENTO DE FONDOS Y PLANES DE PENSIONES,TODOS LOS RESULTADOS PUEDEN SER ESPECIALMENTE RELEVANTES PARA COMPRENDER LA DINAMICA DEL MERCADO, PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE PREDICCION Y COBERTURA E, INCLUSO, PARA LA PROPUESTA DE NUEVAS MEDIDAS DE RIESGO, BEHAVIORAL FINANCE\SERIES TEMPORALES\INFORMACION\HERDING\MERCADO DE CAPITALES

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