MODELOS ECONOMETRICOS: ASPECTOS TEORICOS Y APLICACIONES EN MICROECONOMETRIA Y EC...
MODELOS ECONOMETRICOS: ASPECTOS TEORICOS Y APLICACIONES EN MICROECONOMETRIA Y ECONOMETRIA FINANCIERA
ESTE PROYECTO PRETENDE ANALIZAR DISTINTOS MODELOS ECONOMETRICOS DE ESPECIAL RELEVANCIA EN MICROECONOMETRIA Y ECONOMETRIA FINANCIERA, ABORDAREMOS LOS PUNTOS SIGUIENTES:1, IDENTIFICACION E INFERENCIA EN MODELOS SEMIPARAMETRICOS PARA...
ver más
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores1053
Fecha límite participación
Sin fecha límite de participación.
Financiación
concedida
El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto
el día 2008-01-01
No tenemos la información de la convocatoria
0%
100%
Características del participante
Este proyecto no cuenta con búsquedas de partenariado abiertas en este momento.
Información adicional privada
No hay información privada compartida para este proyecto. Habla con el coordinador.
¿Tienes un proyecto y buscas un partner? Gracias a nuestro motor inteligente podemos recomendarte los mejores socios y ponerte en contacto con ellos. Te lo explicamos en este video
Información proyecto ECO2008-05721
Líder del proyecto
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores1053
Presupuesto del proyecto
127K€
Fecha límite de participación
Sin fecha límite de participación.
Descripción del proyecto
ESTE PROYECTO PRETENDE ANALIZAR DISTINTOS MODELOS ECONOMETRICOS DE ESPECIAL RELEVANCIA EN MICROECONOMETRIA Y ECONOMETRIA FINANCIERA, ABORDAREMOS LOS PUNTOS SIGUIENTES:1, IDENTIFICACION E INFERENCIA EN MODELOS SEMIPARAMETRICOS PARA DATOS DE ELECCION DISCRETA, EN PARTICULAR, ESTUDIAREMOS EL PROBLEMA DE IDENTIFICACION EN UN MODELO DE INDICE LINEAL CUANDO NO TODOS LOS REGRESORES RELEVANTES SE PUEDEN OBSERVAR CONJUNTAMENTE CON LA VARIABLE DEPENDIENTE; PROPONDREMOS UN ESTIMADOR BIETAPICO PARA EL COMPONENTE PARAMETRICO DE UN MODELO SEMIPARAMETRICO DE ELECCION DISCRETA Y ESTUDIAREMOS SUS PROPIEDADES ASINTOTICAS; Y DISCUTIREMOS COMO PUEDEN OBTENERSE ESTIMADORES EFICIENTES DE LOS EFECTOS MARGINALES EN UN MODELO SEMIPARAMETRICO DE INDICE LINEAL CUANDO SE IMPONE UNA RESTRICCION DE MONOTONICIDAD ESTRICTA PARA LA MEDIA CONDICIONAL,2, ASPECTOS EMPIRICOS EN LA TOMA DE DECISIONES INDIVIDUALES, EN PARTICULAR, ESTUDIAREMOS EL EFECTO CAUSAL DE LA EDUCACION DE LOS PADRES SOBRE LA DEL HIJO TENIENDO EN CUENTA LA POSIBLE ENDOGENEIDAD DE LA EDUCACION DE LOS PADRES; ESTIMAREMOS EL GRADO DE MOVILIDAD SOCIAL A LO LARGO DEL SIGLO VEINTE UTILIZANDO DATOS DE CENSOS CON INFORMACION SOBRE APELLIDOS O CARACTERISTICAS SOCIALES; EXPLORAREMOS LA TRANSMISION INTERGENERACIONAL DE UNA NORMA SOCIAL SOBRE LOS PAPELES DE LAS MUJERES Y SUS IMPLICACIONES PARA EL MERCADO DE TRABAJO FEMENINO; Y ANALIZAREMOS EL EFECTO DE TRANSPORTE AL LUGAR DE TRABAJO SOBRE LAS DECISIONES DE JUBILACION TANTO DESDE UN PUNTO DE VISTA TEORICO COMO EMPIRICO,3, OBSERVACIONES ATIPICAS, NO-LINEALIDADES Y AGREGACION TEMPORAL EN MODELOS DE SERIES TEMPORALES FINANCIERAS, EN PARTICULAR, PROPONDREMOS UN METODO PARA TRATAR LA PRESENCIA SIMULTANEA DE HETEROCEDASTICIDAD CONDICIONAL Y OBSERVACIONES ATIPICAS EN SERIES TEMPORALES FINANCIERAS; INVESTIGAREMOS SI EL PROCESO PARA LA MEDIA DEBE SER MODELIZADO NO-LINEALMENTE EN LUGAR DE LINEALMENTE CUANDO LOS DATOS CONTIENEN OBSERVACIONES ATIPICAS Y HETEROCEDASTICIDAD CONDICIONAL; Y EXAMINAREMOS LOS EFECTOS QUE LA AGREGACION TEMPORAL TIENE SOBRE LAS PROPIEDADES SUBYACENTES EN ALGUNOS MODELOS DE SERIES TEMPORALES FINANCIERAS, Microeconometría; Modelos de Elección Di