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ECO2009-07936

Financiado

SELECCION DE MODELOS ECONOMETRICOS: TEORIA Y APLICACIONES

EL OBJETO DE ESTE PROYECTO ES DESARROLLAR, DE FORMA INTEGRADA, DOS LINEAS DE INVESTIGACION, UNA DEDICADA A METODOS DE TEORIA ECONOMETRICA Y OTRA, MAS DE ECONOMETRIA APLICADA CENTRADA FUNDAMENTALMENTE EN ECONOMIA FINANCIERA, EN LO... ver más

01/01/2009

UNIZAR

65K€

Presupuesto del proyecto: 65K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. OFICINA DE TRANSFERE... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Sin perfil tecnológico

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2009-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. OFICINA DE TRANSFERE... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Sin perfil tecnológico

Presupuesto del proyecto 65K€

Descripción del proyecto EL OBJETO DE ESTE PROYECTO ES DESARROLLAR, DE FORMA INTEGRADA, DOS LINEAS DE INVESTIGACION, UNA DEDICADA A METODOS DE TEORIA ECONOMETRICA Y OTRA, MAS DE ECONOMETRIA APLICADA CENTRADA FUNDAMENTALMENTE EN ECONOMIA FINANCIERA, EN LO QUE RESPECTA A LA TEORIA ECONOMETRICA, SE PROPONE TRABAJAR EN LAS SIGUIENTES LINEAS:* PROCEDIMIENTOS DE CONTRASTE DE LA HIPOTESIS DE ESTACIONARIEDAD CONSIDERANDO UN MARCO EN EL QUE LA HIPOTESIS NULA ESTA MUY PROXIMA A LA ALTERNATIVA; ES LO QUE, EN LA LITERATURA SE LLAMA LOCAL-TO-UNITY FRAMEWORK, SE PRETENDE EXTENDER LOS RESULTADOS A SITUACIONES CON COVARIABLES, RUPTURA ESTRUCTURAL Y A CONTRASTAR COINTEGRACION,* ANALISIS DE CAUSALIDAD ENTRE VARIABLES ECONOMICAS,* PROCEDIMIENTOS DE CONTRASTE Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR Y DISCRIMINAR ENTRE MODELOS DE ELECCION DISCRETA (ESPECIFICACIONES LOGIT Y PROBIT),EN LO QUE RESPECTA A LA ECONOMETRIA APLICADA, LO QUE SE PROPONE INVESTIGAR ES LO SIGUIENTE :- DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL EFECTO FISHER DONDE SON DE APLICACION DIRECTA ALGUNOS DE LOS RESULTADOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACION SOBRE VARIABLES NO ESTACIONARIAS, DADO QUE EN ESTE MARCO SE CONOCE LA RELACION DE COINTEGRACION, LOS ESTADISTICOS DESARROLLADOS EN LA PARTE DE ECONOMETRIA TEORICA SON DE APLICACION DIRECTA, LO QUE VA A PERMITIR LLEVAR A CABO UNA APLICACION EMPIRICA DE ESTOS CONTRASTES,- ADEMAS, EL PROYECTO PRETENDE ANALIZAR LOS EFECTOS DE LA ASIMETRIA DE INFORMACION EN LOS MERCADOS FINANCIEROS Y LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA GESTION ACTIVA DE CARTERAS FRENTE A LA GESTION PASIVA,DE LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO ESPERAMOS CUMPLIR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:- AVANZAR EN LA DEFINICION DE UN EQUILIBRIO OPTIMO ENTRE AJUSTE Y PARSIMONIA QUE PERMITA EVALUAR Y DISCRIMINAR SATISFACTORIAMENTE LOS MODELOS ECONOMETRICOS,- DERIVAR LAS PROPIEDADES DE UN NUEVO CONTRASTE DE ESTACIONARIEDAD Y COMPARARLAS CON LAS DE OTROS YA EXISTENTES EN LA LITERATURA, DESARROLLO Y APLICACION DE ESTE CONTRASTE PARA EL CASO DE COINTEGRACION,- ESTABLECER LA ADECUACION DE DIFERENTES CRITERIOS DE SELECCION DE MODELOS EN EL MARCO DE MODELOS DE ELECCION DISCRETA EN DOS SUPUESTOS: MODELOS OVERLAPPING Y MODELOS ESTRICTAMENTE NO ANIDADOS,- DERIVAR PAUTAS QUE PERMITAN CUANTIFICAR LA CAUSALIDAD DIRECTA,- POR ULTIMO, ESPERAMOS ACLARAR COMO ABORDAR Y OBTENER NUEVOS RESULTADOS SOBRE LOS DOS TEMAS APLICADOS PROPUESTOS: EFECTO FISHER Y MERCADO DE VALORES,DESDE NUESTRO PUNTO DE VISTA, TANTO LA FORMULACION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO COMO LAS EXPECTATIVAS QUE SE ACABAN DE FORMULAR PONEN CLARAMENTE DE MANIFIESTO QUE EL PROYECTO SE ADECUA A LAS PRIORIDADES DE LA CONVOCATORIA, SE TRATA DE OBTENER NUEVOS RESULTADOS TEORICOS EN LOS CAMPOS DE LA EVALUACION Y LA UTILIZACION DE MODELOS ECONOMETRICOS Y, POSTERIORMENTE, UTILIZARLOS EN INVESTIGACIONES APLICADAS FUNDAMENTALMENTE DENTRO DE LA ECONOMETRIA FINANCIERA, AUNQUE TAMBIEN SERA DE UTILIDAD EN OTROS CAMPOS COMO LA ECONOMIA REGIONAL, EL MARKETING Y LA CLIOMETRIA,LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN CON EL PROYECTO SE PIENSA HACER SIGUIENDO PROCEDIMIENTOS ESTANDAR: PLASMAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN DOCUMENTOS DE TRABAJO QUE LUEGO SE INTENTARAN PUBLICAR EN REVISTAS CON LA MAXIMA DIFUSION NACIONAL E INTERNACIONAL, ASIMISMO, SE PIENSA PARTICIPAR EN CONGRESOS Y SEMINARIOS DE AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, COMO SON EL SIMPOSIO DE ANALISIS ECONOMICO Y EL CONGRESO DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE ECONOMETRIA (ESEM), SELECCION DE MODELOS\ESTACIONARIEDAD\COINTEGRACION\MODELOS DE ELECCION DISCRETA\CAUSALIDAD\EFECTO FISHER\MERCADO DE VALORES

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