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ECO2009-14457-C04-01

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MERCADOS, EQUILIBRIO E INFORMACION ASIMETRICA

ESTE PROYECTO, MERCADOS, EQUILIBRIO E INFORMACION ASIMETRICA, ES EL SUBPROYECTO 1 DEL PROYECTO COORDINADO ECONOMIA MATEMATICA: EQUILIBRIO, OPTIMIZACION Y FINANZAS CUANTITATIVAS,EL OBJETIVO DEL SUBPROYECTO 1 ES PROFUNDIZAR EN EL C... ver más

01/01/2009

UVIGO

56K€

Presupuesto del proyecto: 56K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDADE DE VIGO No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 410

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2009-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDADE DE VIGO No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 410

Presupuesto del proyecto 56K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto ESTE PROYECTO, MERCADOS, EQUILIBRIO E INFORMACION ASIMETRICA, ES EL SUBPROYECTO 1 DEL PROYECTO COORDINADO ECONOMIA MATEMATICA: EQUILIBRIO, OPTIMIZACION Y FINANZAS CUANTITATIVAS,EL OBJETIVO DEL SUBPROYECTO 1 ES PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DEL INTERCAMBIO EN CONDICIONES DE INFORMACION ASIMETRICA Y DE IMPERFECCIONES DE MERCADO, LOS OBJETIVOS SON: (1) ANALIZAR MERCADOS EN LOS QUE LOS AGENTES, CON DIFERENTE INFORMACION, SE COMPORTAN COMO PRECIO ACEPTANTES Y, (2) MERCADOS CON DIFERENCIACION DE MERCANCIAS Y AGENTES CON PODER DE MERCADO, (3) EXPLORAR NUEVAS HERRAMIENTAS EN UN ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE EN MERCADOS FINANCIEROS Y (4) DESARROLLAR UN MODELO ECONOMICO EN EL QUE PUEDA HABER BURBUJAS EN ACTIVOS FINANCIEROS, ESTUDIANDO LAS CONSECUENCIAS EN EL CASO DE QUE LA BURBUJA EXPLOTE,1) EN EL ANALISIS DE MERCADOS EN LOS QUE LOS AGENTES, CON INFORMACION DIFERENCIADA, SE COMPORTAN COMO PRECIO ACEPTANTES, OBTUVIMOS UNA EXTENSION DE LA TEORIA DEL EQUILIBRIO GENERAL PARA EL CASO EN QUE LA VERIFICACION DEL ESTADO DE LA NATURALEZA ES INCOMPLETA Y ASIMETRICA (J, CORREIA DA SILVA; C, HERVES-BELOSO (2008 Y 2009), EN ESTE MODELO, LOS AGENTES ELIGEN PLANES QUE SON LISTAS DE ASIGNACIONES (EN LUGAR DE PLANES DE ASIGNACIONES), ESTAS ECONOMIAS PUEDEN NO TENER EQUILIBRIO, PERO SABEMOS QUE LO TIENEN SI HAY UN AGENTE PERFECTAMENTE INFORMADO, ESTUDIAREMOS CONDICIONES GENERALES PARA LA EXISTENCIA DE EQUILIBRIO (2) ESTUDIAREMOS MERCADOS CON DIFERENCIACION DE MERCANCIAS EN DONDE PUEDEN APARECER SITUACIONES DE PODER DE MERCADO, LA APROXIMACION QUE PROPONEMOS SE BASA EN UN ESQUEMA DE JUEGOS DE MERCADO, TRATAREMOS DE ANALIZARLA COMPETENCIA MONOPOLISTICA RECURRIENDO AL VALOR DE SHAPLEY, EN ECONOMIAS CON INFORMACION ASIMETRICA, ABORDAREMOS EL COMPORTAMIENTO PRECIO-ACEPTANTE MEDIANTE LA APROXIMACION ESTRATEGICA DADA POR UN JUEGO ¿A LA SHAPLEY-SUBIK¿, ESTOS OBJETIVOS ESTAN RELACIONADOS CON TRABAJOS DE SCHMEIDLER, (1980), AUMANN (1977), SHAPLEY Y SUBIK (1977), OSTROY, J,M,; ZAME, W,, (1994) Y NUESTROS ARTICULOS HERVES-BELOSO ET AL, (1999 Y 2000), FAIAS ET AL, (2002); MORENO-GARCIA (2006) Y HERVES-BELOSO; MORENO-GARCIA (2008 Y 2009),(3) LOS MERCADOS FINANCIEROS PRESENTAN DIFERENTES NIVELES DE INCERTIDUMBRE E IMPRECISION, RECIENTEMENTE SE PRESENTARON MODELOS QUE MANEJAN LA VAGUEDAD PERO ES MUY DIFICIL CAPTURAR TODAS LAS CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LOS MERCADOS, EN CONEXION CON LA METODOLOGIA DE BLACK-SCHOLES-MERTON, VARIOS AUTORES ESTUDIARON EL VALOR DE LA EMPRESA COMO UNA ¿CALL OPTION¿ EUROPEA USANDO UNA METODOLOGIA ESTOCASTICA-DIFUSA, PARA VALORAR OPCIONES REALES EN UN ENTORNO DIFUSO Y OBTENER NUEVAS VERSIONES DE LA FORMULA DE BLACK-SCHOLES, NOS BASAREMOS EN LOS TRABAJOS DE CARLSSON Y FULLER (2003) Y CABADA ET AL, (2006), NUESTRO OBJETIVO ES EXPLORAR ESTA NUEVA METODOLOGIA PARA TRATAR CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS FINANZAS ACTUALES COMO LAS FRICCIONES DE MERCADO Y EL ARBITRAJE, (4) UNA FORMA NATURAL, Y AMPLIAMENTE USADA EN LA LITERATURA ECONOMICA, DE CONSIDERAR INFINITOS AGENTES ES USAR MODELOS DE GENERACIONES SOLAPADAS, LA EXISTENCIA DE BURBUJAS EN DETERMINADOS ACTIVOS SE PUSO DE RELIEVE DE FORMA RIGUROSA EN TRABAJOS COMO TIROLE (1985), EN EL QUE SE PRESENTA UN MODELO OLG CON ACUMULACION DE CAPITAL, NUESTRO PUNTO DE PARTIDA SON NUESTROS A, MOLINA, J, PINTOS (2003) Y (2008),SOBRE MODELOS OLG, LOS OBJETIVOS (3) Y (4) ESTAN RELACIONADOS CON OTROS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LOS SUBPROYECTOS 2, 3 Y 4 INFORMACION ASIMETRICA\EQUILIBRIO\NUCLEO\JUEGOS DE MERCADO\ENTREGA INSEGURA\ARBITRAJE\BURBUJAS FINANCIERAS

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