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PID2020-118541GB-I00

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INTERMEDIACION FINANCIERA, MERCADOS DE CAPITALES, POLITICAS CORPORATIVAS Y FLUCT...

INTERMEDIACION FINANCIERA, MERCADOS DE CAPITALES, POLITICAS CORPORATIVAS Y FLUCTUACIONES MACROECONOMICAS CUATRO MIEMBROS DEL EQUIPO SON ACADEMICOS RECONOCIDOS CON PUBLICACIONES EN REVISTAS DE MAXIMO IMPACTO EN FINANZAS Y ECONOMIA, HAN PARTICIPADO JUNTOS EN DOS PROYECTOS ANTERIORES DENTRO DEL PLAN ESTATAL I + D + I, LOS DOS MIEMBROS J... ver más

01/01/2020

UPF

50K€

Presupuesto del proyecto: 50K€

Líder del proyecto

UNIVERSITAT POMPEU FABRA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 321

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2020-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSITAT POMPEU FABRA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 321

Presupuesto del proyecto 50K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto CUATRO MIEMBROS DEL EQUIPO SON ACADEMICOS RECONOCIDOS CON PUBLICACIONES EN REVISTAS DE MAXIMO IMPACTO EN FINANZAS Y ECONOMIA, HAN PARTICIPADO JUNTOS EN DOS PROYECTOS ANTERIORES DENTRO DEL PLAN ESTATAL I + D + I, LOS DOS MIEMBROS JUNIOR SE HAN UNIDO RECIENTEMENTE AL GRUPO DE FINANZAS DE LA UPF Y YA HAN PUBLICADO SU INVESTIGACION EN REVISTAS TOP DE ECONOMIA, ESTA PROPUESTA CONTINUA LA INVESTIGACION PREVIA DEL EQUIPO EN 5 AREAS DIFERENTES, CADA UNA DE LAS CUALES CONSTA DE VARIOS SUBPROYECTOS,LA PRIMERA AREA ESTUDIARA LA GESTION DE ACTIVOS Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS INVERSORES INDIVIDUALES, EL PRIMER SUPBROYECTO INTENTARA IDENTIFICAR FONDOS DE INVERSION CON RETORNOS AJUSTADOS POR RIESGO (ALFAS) POSITIVOS, A DIFERENCIA DE ESTUDIOS ANTERIORES, EL OBJETIVO NO SERA DESCUBRIR UN NUEVO PREDICTOR DEL ALFA DEL FONDO, SINO PROPORCIONAR A LOS INVERSORES UN METODO QUE EXPLOTE CUALQUIER PREDICTIBILIDAD QUE SE PUEDA ENCONTRAR EN LOS DATOS MEDIANTE TECNICAS DE MACHINE LEARNING, QUE PERMITEN LA POSIBILIDAD DE NO LINEALIDADES E INTERACCIONES ENTRE VARIABLES PREDICTORAS, EL SEGUNDO SUBPROYECTO ANALIZARA EL SESGO DE FAMILIARIDAD Y SUS EFECTOS EN LAS GESTORAS DE FONDOS, UN TERCER SUBPROYECTO EXAMINARA LA DEMANDA DE INFORMACION FINANCIERA UTILIZANDO LA PANDEMIA COVID-19 Y, EN PARTICULAR, LAS DIFERENCIAS EN LAS POLITICAS DE ENCIERRO, COMO UN ESCENARIO CUASI-EXPERIMENTAL,LA SEGUNDA AREA EXAMINARA CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD (EARNINGS MANAGEMENT) EN EL SECTOR FINANCIERO, ASI COMO LAS IMPLICACIONES DE GOBERNANZA DE LA GESTION DE RIESGOS, EL PRIMER SUBPROYECTO AMPLIARA EL ANALISIS DE EARNINGS MANAGEMENT A LAS COOPERATIVAS DE CREDITO A FIN DE PROPORCIONAR EVIDENCIA DE TALES ACTIVIDADES Y UNA POSIBLE MOTIVACION, EL SEGUNDO SUBPROYECTO EXAMINARA LAS IMPLICACIONES DEL NUEVO MODELO ECL EN LA DIVULGACION DE INFORMACION FINANCIERA POR PARTE DE BANCOS, EL TERCER SUBPROYECTO SE CENTRARA EN EL VINCULO ENTRE LA DIVERSIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA, LA DIVULGACION DE RIESGOS Y LA GESTION DE RIESGOS,LA TERCERA AREA INVESTIGARA TRES TEMAS RELACIONADOS CON LA DINAMICA DE LAS FINANZAS CORPORATIVAS: (I) EL EFECTO DEL CAPITAL SOCIAL, OFRECIENDO MEDIDAS NOVEDOSAS DE CAPITAL SOCIAL Y EXAMINANDO LA RELACION ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y LAS POLITICAS CORPORATIVAS, ESPECIALMENTE LA FINANCIACION, ; (II) LOS ASPECTOS AMBIENTALES DEL CAPITAL SOCIAL, CENTRANDOSE EN MEDIDAS NOVEDOSAS DE CONTAMINACION Y VINCULANDOLAS CON LAS POLITICAS CORPORATIVAS DURANTE LA PANDEMIA; Y (III) EL ESTUDIO DE LA GESTION DE LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA MEDIANTE UN MODELO MACROESTRUCTURAL,LA CUARTA AREA EXAMINARA FENOMENOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO: (I) EL COMOVIMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS ACTIVOS CON RIESGO Y LOS FUNDAMENTOS SUBYACENTES; (II) LA INVERSION A LARGO PLAZO EN ACTIVOS SEGUROS EN DISTINTOS PAISES, EXPLORANDO LOS DETERMINANTES Y LAS IMPLICACIONES ECONOMICAS DE LOS CAMBIOS EN LA INVERSION EN ACTIVOS SEGUROS; (III) EL RENDIMIENTO ESPERADO DE LOS ACTIVOS DE RIESGO A LARGO PLAZO; (IV) EL ANALISIS DE LAS EXPANSIONES DEL CREDITO A LOS HOGARES Y DEL CAPITAL EXTRANJERO; Y (V) EL ANALISIS DE LA EXPANSION DEL CREDITO A LOS HOGARES Y LA PRODUCTIVIDAD,FINALMENTE, LA QUINTA AREA ANALIZARA LAS POLITICAS MACROPRUDENCIALES EN UN SUBPROYECTO QUE CONSTRUIRA UN MODELO DE RIESGO SISTEMICO PARA IDENTIFICAR LA FRAGILIDAD FINANCIERA Y EVALUAR LA EFICIENCIA DE LA REGULACION MACROPRUDENCIAL, PREDECIBILIDAD DEL DESEMPEÑO DE LOS FOND\SESGO DE FAMILIARIDAD\EARNINGS MANAGEMENT EN COOPERATIVAS DE C\DIVERSIDAD Y GESTION DE RIESGOS\CAPITAL SOCIAL Y FINANCIACION\GESTION DE LIQUIDEZ\TENDENCIAS SECULARES EN FINANZAS\EFICIENCIA DE LAS POLITICAS MACROPRUDENC

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