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ECO2009-14457-C04-02

Financiado

Valoracion de Activos y Medicion de Riesgos

UN OBJETIVO FUNDAMENTAL DE ESTE PROYECTO ES EL PROPORCIONAR RESULTADOS DE DUALIDAD DE PROBLEMAS DE OPTIMIZACION NO CONVEXOS NI DIFERENCIABLES LIGADOS A MADIDAS DE RIESGO, LA IDEA BASICA ES UTILIZAR ALGUNOS TEOREMAS DE REPRESENTACI... ver más

01/01/2009

UC3M

53K€

Presupuesto del proyecto: 53K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1332

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2009-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1332

Presupuesto del proyecto 53K€

Descripción del proyecto UN OBJETIVO FUNDAMENTAL DE ESTE PROYECTO ES EL PROPORCIONAR RESULTADOS DE DUALIDAD DE PROBLEMAS DE OPTIMIZACION NO CONVEXOS NI DIFERENCIABLES LIGADOS A MADIDAS DE RIESGO, LA IDEA BASICA ES UTILIZAR ALGUNOS TEOREMAS DE REPRESENTACION DE MEDIDAS DE RIESGO QUE NOS PERMITIRAN TRANSFORMAR EL PROBLEMA DE OPTIMIZACION INICIAL EN OTRO MINIMAX, DESPUES, MEDIANTE EL USO DE PROBLEMAS GENERALES DE LOS ESPACIOS DE BANACH, EL PROBLEMA MINIMAX SERA EQUIVALENTE A OTRO DE PROGRAMACION MATEMATICA INFINITO-DIMENSIONAL, CUYAS SOLUCIONES DEBERIAN PODERSE CARACTERIZAR Y ENCONTRAR MEDIANTE PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA PROGRAMACION DINAMICA, LOS AUTORES DE ESTE PROYECTO TIENEN ALGUNA EXPERIENCIA EN ESTO, YA QUE CASOS PARTICULARES IMPORTANTES SE HAN RESULTO YA, Y DOS ARTICULOS SOBRE COBERTURA OPTIMA Y REASEGURO OPTIMO SERAN PUBLICADOS EN REVISTAS INTERNACIONALES DURANTE EL AÑO 2009,TRAS DESARROLLAR UN METODO GENERAL PARA OPTIMIZAR FUNCIONES DE RIESGO NO CONVEXAS NI DIFERENCIABLES, NOS CONCENTRAREMOS EN VARIAS APLICACIONES ACTUARIALES Y FINANCIERAS, EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DEL REASEGURO OPTIMO SIGUE MUY INCOMPLETO, PUESTO QUE EXISTEN MUCHAS FUNCIONES DE RIESGO QUE NO SE PUEDEN USAR POR LA FALTA DE CRITERIOS TEORICOS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE OPTIMIZACION NO DIFERENCIABLES A LOS QUE CONDUCEN,LAS MEDIDAS DE RIESGO TIENEN TAMBIEN ESTRECHA RELACION CON LA DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL (O RESERVAS), QUE TAMBIEN ESTUDIAREMOS,LA OPTIMIZACION DE MEDIDAS DE RIESGO ES MUY APROPIADA PARA EXTENDER REGLAS DE VALORACION EN MERCADOS INCOMPLETOS (Y TAL VEZ IMPERFECTOS), POR CONSIGUIENTE, ANALIZAREMOS TAMBIEN TEMAS DE VALORACION Y COBERTURA, EN PARTICULAR, LOS RESULTADOS GENERALES SOBRE OPTIMIZACION Y DUALIDAD PODRAN SER APLICADOS, ESPERAMOS, PARA OBTENER RELACIONES ENTRE EL SUB-GRADIENTE DE LA FUNCION DE RIESGO QUE UTILIZAMOS Y EL FACTOR DE DESCUENTO ESTOCASTICO DE LA REGLA DE VALORACION QUE INTENTAMOS EXTENDER, PLANIFICAMOS USAR LA EXTENSION DE LA REGLA DE VALORACION PARA VALORAR EN MERCADOS ENERGETICOS DERIVADOS, MERCADOS DE DERIVADOS DE VOLATILIDAD, Y ACTIVOS LIGADOS AL RIESGO DE CREDITO, EN EFECTO, LOS MERCADOS ENERGETICOS REFLEJAN EFECTOS EMPIRICOS QUE NO SE OBSERVAN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS MAS HABITUALES, EN CONSECUENCIA, LOS MOVIMIENTOS BROWNIANOS CLASICOS NO SON CAPACES DE CAPTURAR ESTOS EFECTOS, ESPERAMOS QUE NUESTRA EXTENSION DE REGLAS DE VALORACION NOS PROPORCIONE PRECIOS UTILES EN LA PRACTICA,LA VALORACION DE LOS DERIVADOS DE VOLATILIDAD Y VARIANZA ES UNA CUESTION QUE SIGUE ABIERTA, AUNQUE SE HAN UTILIZADO MODELOS INTERESANTES DE VOLATILIDAD ESTOCASTICA, LA CALIBRACION PRACTICA DE LOS MISMOS ES MUY COMPLEJA, Y SIGUE SIN QUEDAR CLARO QUE ESTOS MODELOS SE AJUSTEN RAZONABLEMENTE A LA REALIDAD DE LOS MERCADOS, MEDIANTE LA OPTIMIZACION DE MEDIDAS DE RIESGO PARA LA VALORACION EN MERCADOS INCOMPLETOS ESPERAMOS SUPERAR ESTAS DIFICULTADES, Y PROPORCIONAR METODOS ADECUADOS Y PRACTICOS DE VALORACION Y COBERTURA EN MERCADOS DE VOLATILIDAD, EN RESUMEN, EL PROYECTO INTENTARA PROPORCIONAR NUEVOS RESULTADOS Y METODOS SOBRE LA OPTIMIZACION DE MEDIDAS DE RIESGO, QUE NO SON CONVEXAS NI DIFERENCIABLES, QUE SERAN APLICADOS EN TEORIA DE CARTERAS, PROBLEMAS DE REASEGURO, Y VALORACION DE ACTIVOS, LOS RESULTADOS SE PARTICULARIZARAN Y CONTRASTARAN EN MERCADOS ENERGETICOS, DE VOLATILIDAD Y DE RIESGO DE CREDITO, OPTIMIZACION\DUALIDAD\EFICIENCIA\VALORACION DE ACTIVOS\ARBITRAJE\MERCADOS INCOMPLETOS\MERCADOS IMPERFECTOS\MEDIDAS DE RIESGO\GESTION DE RIESGOS\REQUERIMIENTOS DE CAPITAL

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