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ECO2013-40935-P

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UN ANALISIS ECONOMETRICO DE PERSISTENCIA Y DURACION EN SERIES ECONOMICAS Y FINAN...

UN ANALISIS ECONOMETRICO DE PERSISTENCIA Y DURACION EN SERIES ECONOMICAS Y FINANCIERAS EL PROYECTO QUE SE SOLICITA TIENE UNA DOBLE VERTIENTE, POR UN LADO PRETENDE PROPONER NUEVAS HERRAMIENTAS ECONOMETRICAS PARA EL ANALISIS DE SERIES, SOBRE TODO ECONOMICAS Y FINANCIERAS, POR OTRO, PLANTEA LA REALIZACION DE APLICACION... ver más

01/01/2013

UPV

30K€

Presupuesto del proyecto: 30K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNI... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 45

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2013-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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UPV

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNI... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 45

Presupuesto del proyecto 30K€

Descripción del proyecto EL PROYECTO QUE SE SOLICITA TIENE UNA DOBLE VERTIENTE, POR UN LADO PRETENDE PROPONER NUEVAS HERRAMIENTAS ECONOMETRICAS PARA EL ANALISIS DE SERIES, SOBRE TODO ECONOMICAS Y FINANCIERAS, POR OTRO, PLANTEA LA REALIZACION DE APLICACIONES EMPIRICAS DESTINADAS A DAR RESPUESTA A VARIAS CUESTIONES PLANTEADAS SOBRE LOS SISTEMAS ECONOMICOS, EN AMBAS VERTIENTES LOS OBJETIVOS PRINCIPALES PLANTEADOS SE PUEDEN ENCUADRAR BIEN EN EL ANALISIS DE PERSISTENCIA, SOBRE TODO A TRAVES DE LOS CONCEPTOS DE INTEGRACION Y COINTEGRACION FRACCIONAL (ESTANDAR Y CICLICA O ESTACIONAL) Y SUS DISTINTAS IMPLICACIONES EN EL AMBITO ECONOMICO, O BIEN EN EL ANALISIS DE DURACION O SUPERVIVENCIA,ENTRE LAS PROPUESTAS METODOLOGICAS SE PLANTEAN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: - OBTENCION DE UN METODO DE ELECCION DE BANDWIDTH PARA EL ESTIMADOR LOCAL DE WHITTLE, PARA ELLO NOS BASAREMOS EN UNAS PROPUESTAS DE BOOTSTRAP REALIZADO SOBRE LAS ORDENADAS DEL PERIODOGRAMA ESTANDARIZADO CUYA VALIDEZ ESTA ACTUALMENTE SIENDO ANALIZADA DENTRO DEL PROYECTO ECO2010-15332, ASIMISMO, NOS PROPONEMOS EXTENDER LA METODOLOGIA PROPUESTA POR ARTECHE Y ORBE (2009) PARA LA ELECCION DE BANDWIDTH A OTROS ESTIMADORES SEMIPARAMETRICOS DEL PARAMETRO DE MEMORIA,- APLICACION DE SINGULAR SPECTRUM ANALYSIS PARA LA ESTIMACION NO PARAMETRICA DE LA VOLATILIDAD EN MODELOS DE VOLATILIDAD ESTOCASTICA,- BUSQUEDA DE MEJORAS EN LAS TASAS DE CONVERGENCIA DE ESTIMADORES SEMIPARAMETRICOS DEL PARAMETRO DE MEMORIA, EN PARTICULAR, SE PRETENDE EXTENDER LAS PROPUESTAS DE ANDREWS Y SUN (2004) Y ROBINSON Y HENRY (2003) AL CASO NO ESTACIONARIO, - EXTENSION DEL ESTIMADOR EXACT LOCAL WHITTLE (SHIMOTSU Y PHILLIPS, 2005) AL CASO DE MEMORIA LARGA CICLICA Y/O ESTACIONAL,POR OTRO LADO, EL ENFOQUE MAS EMPIRICO SE CENTRA EN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:- ANALISIS DE POSIBLES SITUACIONES DE EQUILIBRIO EN MERCADOS, UTILIZAREMOS CON ESTE FIN HERRAMIENTAS BASADAS EN LA COINTEGRACION FRACCIONAL, POR UNA PARTE CONTINUAREMOS CON EL ANALISIS DEL MERCADO DEL VERDEL INICIADO EN EL PROYECTO ECO2010-15332, POR OTRA PARTE, EXTENDEREMOS EL ANALISIS A OTROS MERCADOS, COMO POR EJEMPLO EL DE LA ELECTRICIDAD,- ESTUDIO DE LOS CAMBIOS EN EL PATRON ESTACIONAL DEL TURISMO EN ESPAÑA EN LOS ULTIMOS AÑOS, PARA ELLO APLICAREMOS METODOS DE DETECCION DE RAICES UNITARIAS ESTACIONALES ELABORADOS DURANTE LA REALIZACION DEL PROYECTO ECO2010-15332, VER DIAZ-EMPARANZA (2013) Y DIAZ-EMPARANZA Y MORAL (2013),- ESTUDIO SOBRE LOS DISTINTOS FACTORES (ECONOMICOS, ESPACIALES, TEMPORALES) QUE AFECTAN A LA DURACION DE DISTINTAS UNIDADES ECONOMICAS, EN LUGAR DE ANALIZAR EL EFECTO DE LOS DISTINTOS FACTORES SOBRE LA FUNCION DE RIESGO, SE ANALIZARA SU EFECTO DIRECTO SOBRE LA DURACION, EVITANDO DE ESTE MODO LAS IMPLICACIONES DE UN POSIBLE ERROR DE ESPECIFICACION, BIEN EN LA DISTRIBUCION DE LA VARIABLE A ANALIZAR, BIEN EN LA FORMA FUNCIONAL DEL EFECTO, - IMPLEMENTACION DE TECNICAS ESTADISTICAS Y ECONOMETRICAS EN GRETL,EL GRUPO DE INVESTIGADORES QUE CONFORMAN ESTA PROPUESTA SE MANTIENE BASICAMENTE INVARIABLE CON RESPECTO AL PROYECTO ANTERIOR ECO2010-15332, CON EL UNICO CAMBIO DEL PROFESOR VALDERIO ANSELMO REISEN EN LUGAR DE MIGUEL MANUEL ARTIACH, LO QUE SUPONE UNA GARANTIA DE QUE GRAN PARTE DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS VAN A SER REALIZADOS CON EXITO, MEMORIA LARGA\ SELECCIÓN DE BANDWIDTH\ COINTEGRACIÓN FRACCIONAL\ INTEGRACIÓN\ MERCADOS PESQUEROS\ EQUILIBRIOS DE MERCADOS\ DURACIÓN\ SUPERVIVENVIA\ GRETL.

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