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ECO2011-24200

Financiado
TEORIA ECONOMICA DINAMICA: METODOS Y MODELOS EN MACROECONOMIA, FINANZAS Y JUEGOS...
LA FINALIDAD DEL PROYECTO ES ESTUDIAR PROBLEMAS DINAMICOS DE LA TEORIA ECONOMICA EN LOS CAMPOS DE (1) MACROECONOMIA DINAMICA Y DE LAS FINANZAS, PLANTEADOS COMO MODELOS EN TIEMPO CONTINUO, ESTOCASTICOS Y CON POLITICAS O ESTRATEGIAS... LA FINALIDAD DEL PROYECTO ES ESTUDIAR PROBLEMAS DINAMICOS DE LA TEORIA ECONOMICA EN LOS CAMPOS DE (1) MACROECONOMIA DINAMICA Y DE LAS FINANZAS, PLANTEADOS COMO MODELOS EN TIEMPO CONTINUO, ESTOCASTICOS Y CON POLITICAS O ESTRATEGIAS MARKOVIANAS, (2) PLANES DE PENSIONES AGREGADOS DEL SISTEMA DE EMPLEO Y (3) JUEGOS REPETIDOS CON INFORMACION PUBLICA IMPERFECTA, DONDE LOS JUGADORES OBSERVAN DICHA INFORMACION CON FRECUENCIA CRECIENTE, HACIENDO ESTIMACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO COOPERATIVO O NO DEL RESTO DE JUGADORES. LOS OBJETIVOS EN CADA UNOS DE ESTOS APARTADOS ES: (1) OBTENER Y ESTUDIAR ECUACIONES DE EULER EN ESTOS MODELOS COMO CONDICIONES DE OPTIMALIDAD PARA AYUDAR A SU RESOLUCION Y EXTRAER CONSECUENCIAS SOBRE ELLOS. AL CONTRARIO QUE EN PROBLEMAS PLANTEADOS EN TIEMPO DISCRETO, NO EXISTE UN MODO SISTEMATICO DE OBTENER ECUACIONES DE EULER EN PROBLEMAS ESTOCASTICOS EN TIEMPO CONTINUO, POR LO QUE JUZGAMOS INTERESANTE ANALIZAR ESTE PROBLEMA CON DETALLE. (2) EN PLANES DE PENSIONES EN LOS QUE YA SE CONSIDERAN LOS RIESGOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LA FORMACION DE CARTERAS DE INVERSION PARA GESTIONAR EL PLAN Y LOS RIESGOS DE SOLVENCIA, RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD DEL FONDO DE HACER FRENTE A LAS PRESTACIONES COMPROMETIDAS, INCORPORAMOS UN NUEVO TIPO DE RIESGO, EL DE LONGEVIDAD, DE GRAN IMPORTANCIA EN LA ACTUALIDAD. ESTE SURGE POR LA MEJORA EN LA TASA DE MORTALIDAD DE LOS JUBILADOS. EL OBJETIVO DEL PROYECTO EN ESTE CASO ES PROPORCIONAR MODELOS UTILES Y REALISTAS QUE INTEGREN LOS TRES TIPOS DE RIESGO DESCRITOS. RESPECTO A (3) EL OBJETIVO ES CONSIDERAR EL CASO LIMITE EN QUE LA FRECUENCIA CON QUE LOS JUGADORES OBSERVAN LAS SEÑALES PUBLICAS TIENDE A INFINITO, PERO SUPONIENDO QUE EL COCIENTE ENTRE EL RUIDO ACUMULADO POR LA SEÑAL PUBLICA Y LA FRECUENCIA DE LAS OBSERVACIONES ES UNA CONSTANTE DIFERENTE DE CERO Y DE INFINITO, QUE SON LOS DOS CASOS EXTREMOS ESTUDIADOS EN LA LITERATURA. EL OBJETIVO ES ESTABLECER UN FOLK THEOREM EN ESTE MARCO, ESTUDIANDO LA RELACION EXISTENTE ENTRE EL COCIENTE ANTERIOR Y LA TASA DE DESCUENTO, PARA DETERMINAR BAJO QUE CONDICIONES ES POSIBLE LA COLUSION. ODELOS DINAMICOS EN ECONOMIA\PROCESOS ESTOCASTICOS\FOLK THEOREM\INFORMACION PUBLICA IMPERFECTA\JUEGOS REPETIDOS\PLANES DE PENSIONES\MODELOS DE INVERSION-CONSUMO\PROGRAMACION DINAMICA\ECUACION DE EULER\POLITICAS Y ESTRATEGIAS MARKOVIANAS ver más
01/01/2011
UC3M
36K€
Perfil tecnológico estimado

Línea de financiación: concedida

El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2011-01-01
Presupuesto El presupuesto total del proyecto asciende a 36K€
Líder del proyecto
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores 1332