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MTM2009-07203

Financiado

SISTEMAS ESTOCASTICOS DE EVOLUCION Y APLICACIONES

ESTE PROYECTO PERTENECE AL AREA TEMATICA DEL ANALISIS ESTOCASTICO, EL OBJETIVO A GRANDES RASGOS ES EL DESARROLLO, ESTUDIO Y APLICACIONES DE MODELOS ESTOCASTICOS DESCRITOS EN SU MAYOR PARTE MEDIANTE ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALE... ver más

01/01/2009

110K€

Presupuesto del proyecto: 110K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 328

Ver Participantes

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2009-01-01

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Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Total investigadores 328

Presupuesto del proyecto 110K€

Descripción del proyecto ESTE PROYECTO PERTENECE AL AREA TEMATICA DEL ANALISIS ESTOCASTICO, EL OBJETIVO A GRANDES RASGOS ES EL DESARROLLO, ESTUDIO Y APLICACIONES DE MODELOS ESTOCASTICOS DESCRITOS EN SU MAYOR PARTE MEDIANTE ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES ESTOCASTICAS, AUNQUE TAMBIEN MEDIANTE ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS, LOS CONOCIMIENTOS TEORICOS, LAS TECNICAS Y LA METODOLOGIA PARA LLEVARLO A CABO PERTENECEN AL ANALISIS EN ESPACIOS DE DIMENSION INFINITA, CALCULO DE VARIACIONES ESTOCASTICO (CALCULO DE MALLIAVIN Y GENERALIZACIONES), ANALISIS FRACCIONAL, GRANDES DESVIACIONES, ANALISIS DE TRAYECTORIAS IRREGULARES (ROUGH PATH ANALYSIS) Y MODELOS DE COBERTURA Y VALORACION DE DERIVADOS, ENTRE OTROS, EN CONCRETO PLANTEAMOS:¿ NUEVOS PROBLEMAS Y NUEVAS APLICACIONES DEL CALCULO DE MALLIAVIN, Y TAMBIEN APLICACIONES ESTANDAR DE ESTE CALCULO EN CONTEXTOS INEXPLORADOS, ¿ ALGUNAS CUESTIONES CLASICAS DE LA TEORIA DE LAS SPDES EN MODELOS Y SITUACIONES NO ESTUDIADAS HASTA AHORA, COMO COEFICIENTES IRREGULARES, DIMENSIONES ESPACIALES ALTAS, O RUIDOS FRACCIONARIOS,¿ LA UTILIZACION DE ENFOQUES TRAYECTORIALES EN MODELOS CON RUIDOS FRACCIONARIOS,¿ NUEVAS APLICACIONES DEL CALCULO ANTICIPATIVO AL ESTUDIO DE MODELOS DE VOLATILIDAD ESTOCASTICA CON SALTOS, ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES ESTOCA\CALCULO DE MALLIAVIN\TEORIA PROBABILISTA DEL POTENCIAL\MOVIMIENTO BROWNIANO FRACCIONARIO\ECUACIONES CON TRAYECTORIAS IRREGULARES\MODELOS DE VOLATILIDAD ESTOCASTICA.

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