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PID2019-108079GB-C21

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PREDICCION DE SERIES TEMPORALES NO ESTACIONARIAS DE GRANDES DIMENSIONES

ES EVIDENTE QUE, EN EL CONTEXTO DE TOMA DE DECISIONES Y EVALUACION DE POLITICAS ECONOMICAS, LA PREDICCION ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL, EN LA ACTUALIDAD, DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE DATOS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES, EXISTEN NU... ver más

01/01/2019

UC3M

30K€

Presupuesto del proyecto: 30K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1335

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2019-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Participantes

UC3M

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1335

Presupuesto del proyecto 30K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto ES EVIDENTE QUE, EN EL CONTEXTO DE TOMA DE DECISIONES Y EVALUACION DE POLITICAS ECONOMICAS, LA PREDICCION ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL, EN LA ACTUALIDAD, DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE DATOS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES, EXISTEN NUEVAS NECESIDADES METODOLOGICAS QUE AFECTAN A LOS MODELOS UTILIZADOS PARA LA PREDICCION ECONOMICA, UNA DE DICHAS CARACTERISTICAS ES LA DISPONIBILIDAD DE DATOS CON UNA GRAN CANTIDAD DE INFORMACION QUE NO SIEMPRE ES FACIL DE MANEJAR, ADEMAS, DICHOS DATOS SUELEN PRESENTAR NO LINEALIDADES Y, CUANDO SE OBSERVAN A LO LARGO DEL TIEMPO, SUELEN SER NO ESTACIONARIOS,EN EL CONTEXTO DE PREDICCION DE SERIES TEMPORALES CON GRAN DIMENSION, UN INSTRUMENTO POPULAR SON LAS REGRESIONES PREDICTIVAS AUMENTADAS CON FACTORES CUYAS PROPIEDADES ESTADISTICAS HAN SIDO ANALIZADAS ANTERIORMENTE EN EL CONTEXTO DE DATOS ESTACIONARIOS, SIN EMBARGO, LA PRESENCIA DE SERIES ECONOMICAS NO-ESTACIONARIAS, IMPLICA LA NECESIDAD DE CONSIDERAR LAS REGRESIONES PREDICTIVAS AUMENTADAS CON FACTORES EN ESTE CONTEXTO, UNA CUESTION FUNDAMENTAL ES EL ANALISIS DE LA INCERTIDUMBRE ASOCIADA CON LAS PREDICCIONES QUE PERMITA NO SOLO OBTENER PREDICCIONES PUNTUALES SINO LA DISTRIBUCION DE PROBABILIDADES ESPERABLE EN EL FUTURO, DISPONER DE LA DISTRIBUCION PREDICTIVA ES FUNDAMENTAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN UN CONTEXTO DE INFORMACION REALISTA,OTRA ALTERNATIVA UTIL PARA LA REDUCCION DE DIMENSION EN EL TRATAMIENTO DE DATOS MASIVOS ES LA MODELIZACION DE INTERVALOS DE MAXIMOS Y MINIMOS, LA LITERATURA RELACIONADA CON LA PREDICCION DE LA PROBABILIDAD ASOCIADA A DATOS DE INTERVALOS SE CENTRA EN EL ANALISIS DE DATOS ESTACIONARIOS, SIN EMBARGO, COMO SE HA MENCIONADO ANTERIORMENTE, LOS DATOS REALES DE INTERES SUELEN SER NO ESTACIONARIOS, PLANTEANDO PROBLEMAS METODOLOGICOS SI SE QUIERE MANTENER LA INFORMACION DE LARGO PLAZO, EN ESTE PROYECTO PROPONEMOS MEDIR LA INCERTIDUMBRE DE LA PREDICCION DE DATOS DE INTERVALOS CUANDO DICHOS INTERVALOS SEAN NO ESTACIONARIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS BASADOS EN REMUESTREO,LAS NUEVAS METODOLOGIAS ECONOMETRICAS DESCRITAS ANTERIORMENTE SE APLICARAN AL ANALISIS DE DATOS CLIMATOLOGICOS Y AL ESTUDIO DE SUS IMPACTOS EN VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS, PROPONEMOS UNA APROXIMACION MULTIDISCIPLINAR PARA LA DETECCION DEL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA INTERACCION DE LAS CIENCIAS CLIMATICAS, LA ECONOMIA Y LA ECONOMETRIA, UN FACTOR CENTRAL EN LA ACTUALIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES EN POLITICA ECONOMICA ES EL CAMBIO CLIMATICO Y SUS EFECTOS EN LA ECONOMIA, EXISTE UNA LITERATURA RELATIVAMENTE EXTENSA SOBRE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN VARIABLES MACROECONOMICAS, COMO EL CRECIMIENTO, SIN EMBARGO, ESTA LITERATURA SE BASA HABITUALMENTE EN SUPUESTOS DE ESTACIONARIEDAD, PERDIENDO INFORMACION SOBRE EFECTOS DE LARGO PLAZO, LOS DATOS CLIMATOLOGICOS DE INTERES (COMO PUEDEN SER TEMPERATURAS) PUEDEN ANALIZARSE MEDIANTE LA METODOLOGIA ECONOMETRICA DE INTERVALOS NO ESTACIONARIOS, ADEMAS, PROPONEMOS MEDIR MEDIANTE MODELOS DE REGRESIONES AUMENTADAS CON FACTORES NO ESTACIONARIAS, LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO SOBRE LA ECONOMIA Y SU REPERCUSION EN LA EVALUACION DE POLITICAS ECONOMICAS, ADEMAS, EL CAMBIO CLIMATICO TAMBIEN PUEDE TENER IMPORTANTES REPERCUSIONES EN VARIABLES FINANCIERAS, PROPONEMOS TAMBIEN IMPLEMENTAR LAS TECNICAS ECONOMETRICAS DESARROLLADAS EN EL PROYECTO AL ANALISIS DE LAS REPERCUSIONES QUE EL CAMBIO CLIMATICO PUEDA TENER EN LAS PROPIEDADES DE LAS VARIABLES FINANCIERAS DE INTERES Y, POR LO TANTO, EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO, MODELOS DE FACTORES DINAMICOS\PREDICCION\DATOS DE INTERVALOS\NO ESTACIONARIEDAD\REMUESTREO\SERIES TEMPORALES FINANCIERAS\INCERTIDUMBRE PREDICITIVA\CAMBIO CLIMATICO\EXTRACCION DE SEÑALES\POLITICA ECONOMICA

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