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PID2020-116216GB-I00

Financiado
ORDENACIONES ESTOCASTICAS DE RIESGOS MULTIVARIANTES Y SISTEMAS COHERENTES: MODEL...
ORDENACIONES ESTOCASTICAS DE RIESGOS MULTIVARIANTES Y SISTEMAS COHERENTES: MODELOS Y APLICACIONES NUMEROSAS VARIABLES EN ECONOMIA, INGENIERIA Y OTRAS RAMAS DE LA CIENCIA PRESENTAN UN COMPORTAMIENTO SUJETO A CIERTO GRADO DE ALEATORIEDAD, LO QUE LAS HACE SUSCEPTIBLES DE SER MODELADAS MEDIANTE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD, LA T... NUMEROSAS VARIABLES EN ECONOMIA, INGENIERIA Y OTRAS RAMAS DE LA CIENCIA PRESENTAN UN COMPORTAMIENTO SUJETO A CIERTO GRADO DE ALEATORIEDAD, LO QUE LAS HACE SUSCEPTIBLES DE SER MODELADAS MEDIANTE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD, LA TEORIA DE ORDENACIONES ESTOCASTICAS PROPORCIONA METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA COMPARAR Y EVALUAR ESTAS VARIABLES A PARTIR DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA TEORIA DE LA PROBABILIDAD, EL USO, DESARROLLO Y APLICACION DE ESTA HERRAMIENTA EN DIVERSOS CONTEXTOS ES EL ELEMENTO QUE VERTEBRA LA TRAYECTORIA INVESTIGADORA DE NUESTRO GRUPO, EN PROYECTOS ANTERIORES HEMOS ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO NUEVOS PROCEDIMIENTOS Y METODOS DE COMPARACION, CONECTANDOLOS CON OTROS YA CONOCIDOS Y APLICANDOLOS A LA COMPARACION DE: (A) VARIABLES QUE DESCRIBEN RIESGOS ACTUARIALES Y FINANCIEROS (EN ESTE CONTEXTO, NUESTRO INTERES SE CENTRA EN LA COMPARACION DE VECTORES ALEATORIOS QUE DESCRIBEN CARTERAS, SUJETOS A CIERTA ESTRUCTURA DE DEPENDENCIA)(B) VARIABLES QUE DESCRIBEN EL TIEMPO DE VIDA O LA FIABILIDAD DE SISTEMAS FORMADOS POR DIVERSAS COMPONENTES, CUYOS TIEMPOS DE VIDA SE DESCRIBEN MEDIANTE VARIABLES ALEATORIAS SUJETAS IGUALMENTE A CIERTA ESTRUCTURA DE DEPENDENCIA, EN EL PROYECTO RECIENTEMENTE FINALIZADO HEMOS AVANZADO EN EL CONOCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: (A1) COMPARACION DEL RIESGO DE COLA Y DEL RIESGO DE CONTAGIO EN CARTERAS MULTIVARIANTES SUJETAS A ESTRUCTURAS DE DEPENDENCIAS FUERTES (BASADAS EN EL ORDEN ESTOCASTICO DE LAS DISTRIBUCIONES CONDICIONADAS); (A2) EVALUACION DEL RIESGO ACTUARIAL MEDIANTE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE PRINCIPIOS DE PRIMA, USANDO METODOS CLASICOS Y BAYESIANOS;(B1) COMPARACION DE SISTEMAS COHERENTES Y DEL EFECTO DE DISTINTAS POLITICAS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FIABILIDAD DE UN SISTEMA COHERENTE CUANDO SE CONOCE LA ESTRUCTURA DE DEPENDENCIA DE LAS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS IMPLICADOS; (B2) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE COMPARACION DE LA FIABILIDAD DE SISTEMAS BASADOS EN CARACTERISTICAS DE FORMA DE LAS DISTRIBUCIONES SUBYACENTES, DEL TRABAJO REALIZADO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS SURGEN NUMEROSOS INTERROGANTES Y SE PLANTEAN NUEVOS DESAFIOS TANTO A NIVEL TEORICO COMO APLICADO, PARA RESOLVER DICHOS INTERROGANTES Y AVANZAR EN EL CONOCIMIENTO TEORICO Y APLICADO DE LOS MODELOS, EL PROYECTO QUE AHORA SOLICITAMOS PLANTEA LOS SIGUIENTES OBJETIVOS GENERALES: (1) DESARROLLAR METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR Y COMPARAR EL RIESGO DE COLA EN MODELOS DE PROBABILIDAD UNIVARIANTES Y, ESPECIALMENTE, MULTIVARIANTES SUJETOS A ESTRUCTURAS DEBILES DE DEPENDENCIA, (2) ESTABLECER METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPARACION DE LA FIABILIDAD DE DOS SISTEMAS COHERENTES Y DEL EFECTO DE DISTINTAS POLITICAS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FIABILIDAD DE UN SISTEMA A PARTIR DE PROPIEDADES RELATIVAS A LA FORMA DE LAS DISTRIBUCIONES DE SUS COMPONENTES Y AL CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE DEPENDENCIA ENTRE UN SUBCONJUNTO DE LAS COMPONENTES Y EL SISTEMA, (3) CARACTERIZAR FAMILIAS DE DISTRIBUCIONES A PARTIR DE SU FORMA Y SU RELACION CON LOS CONCEPTOS CLASICOS DE ENTROPIA Y VARENTROPIA Y ESTUDIAR SU RELACION CON LAS DISTRIBUCIONES MAS USUALES EN LA TEORIA DE VALORES EXTREMOS, (4) APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS DE ROBUSTEZ BAYESIANA RECIENTEMENTE DESARROLLADOS POR NUESTRO GRUPO DENTRO DEL CAMPO ACTUARIAL Y DE TEORIA DE LA FIABILIDAD, (5) ELABORAR UN PAQUETE CON EL SOFTWARE R QUE IMPLEMENTE LAS TECNICAS DE EVALUACION Y COMPARACION DE RIESGOS ACTUARIALES Y FINANCIEROS DESARROLLADAS POR EL GRUPO, ORDENACIONES ESTOCASTICAS\RIESGO\SEGUROS\FIABILIDAD\DEPENDENCIA\VARIABILIDAD\ROBUSTEZ BAYESIANA. ver más
01/01/2020
UCA
51K€
Perfil tecnológico estimado

Línea de financiación: concedida

El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2020-01-01
Presupuesto El presupuesto total del proyecto asciende a 51K€
Líder del proyecto
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores 1444