NUEVOS MODELOS DE VOLATILIDAD Y ANALISIS DE LOS VALORES EXTREMOS Y DE SU COMPORT...
NUEVOS MODELOS DE VOLATILIDAD Y ANALISIS DE LOS VALORES EXTREMOS Y DE SU COMPORTAMIENTO EN LAS COLAS
ESTE PROYECTO ESTA COMPUESTO DE DOS PARTES: (1) PARTE I: PRIMERO, PROPONEMOS NUEVOS MODELOS DE VOLATILIDAD QUE MOTIVAMOS A SER UTILES PARA LOS DATOS FINANCIEROS; DISEÑAREMOS LOS ESTIMADORES CUASI-MAXIMO VEROSIMILES REQUERIDOS Y PR...
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UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores88
Fecha límite participación
Sin fecha límite de participación.
Financiación
concedida
El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto
el día 2018-01-01
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Información proyecto PGC2018-101327-B-I00
Líder del proyecto
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores88
Presupuesto del proyecto
8K€
Fecha límite de participación
Sin fecha límite de participación.
Descripción del proyecto
ESTE PROYECTO ESTA COMPUESTO DE DOS PARTES: (1) PARTE I: PRIMERO, PROPONEMOS NUEVOS MODELOS DE VOLATILIDAD QUE MOTIVAMOS A SER UTILES PARA LOS DATOS FINANCIEROS; DISEÑAREMOS LOS ESTIMADORES CUASI-MAXIMO VEROSIMILES REQUERIDOS Y PROPORCIONAREMOS LA TEORIA ASINTOTICA QUE SE NECESITA PARA USARLOS EN LA PRACTICA, TAMBIEN MOSTRAMOS EL RENDIMIENTO DE LA APLICACION DE LA TEORIA ASINTOTICA DEL ESTIMADOR EN MUESTRAS FINITAS Y, EN CASO DE QUE NO SEA SATISFACTORIO, PROPORCIONAREMOS UN MECANISMO DE CORRECCION DE SESGO, (2) PARTE II: EN LA SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO, MOSTRAMOS EL COMPORTAMIENTO EN LAS COLAS DE NUESTROS NUEVOS MODELOS DE VOLATILIDAD PROPUESTOS Y TAMBIEN DE MODELOS DE VOLATILIDAD EXISTENTES QUE INCORPORAN LA PRIMA DE RIESGO Y QUE NO HAN SIDO ESTUDIADOS HASTA AHORA EN LA LITERATURA, VOLATILIDAD\VALORES EXTREMOS\COLAS