Descripción del proyecto
ESTE PROYECTO ESTA COMPUESTO DE DOS PARTES: (1) PARTE I: PRIMERO, PROPONEMOS NUEVOS MODELOS DE VOLATILIDAD QUE MOTIVAMOS A SER UTILES PARA LOS DATOS FINANCIEROS; DISEÑAREMOS LOS ESTIMADORES CUASI-MAXIMO VEROSIMILES REQUERIDOS Y PROPORCIONAREMOS LA TEORIA ASINTOTICA QUE SE NECESITA PARA USARLOS EN LA PRACTICA, TAMBIEN MOSTRAMOS EL RENDIMIENTO DE LA APLICACION DE LA TEORIA ASINTOTICA DEL ESTIMADOR EN MUESTRAS FINITAS Y, EN CASO DE QUE NO SEA SATISFACTORIO, PROPORCIONAREMOS UN MECANISMO DE CORRECCION DE SESGO, (2) PARTE II: EN LA SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO, MOSTRAMOS EL COMPORTAMIENTO EN LAS COLAS DE NUESTROS NUEVOS MODELOS DE VOLATILIDAD PROPUESTOS Y TAMBIEN DE MODELOS DE VOLATILIDAD EXISTENTES QUE INCORPORAN LA PRIMA DE RIESGO Y QUE NO HAN SIDO ESTUDIADOS HASTA AHORA EN LA LITERATURA, VOLATILIDAD\VALORES EXTREMOS\COLAS