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ECO2009-10287

Financiado

NUEVOS METODOS PARA LA SELECCION DE INDICADORES ECONOMICOS ADELANTADOS EN LA EST...

NUEVOS METODOS PARA LA SELECCION DE INDICADORES ECONOMICOS ADELANTADOS EN LA ESTIMACION Y PREDICCION DE MODELOS FACTORIALES MULTIVARIANTES HISTORICAMENTE, LAS PREDICCIONES ECONOMICAS SE HAN BASADO EN MODELOS QUE UTILIZABAN UN REDUCIDO NUMERO DE VARIABLES, MIENTRAS QUE LAS PREDICCIONES BASADAS EN UN NUMERO GRANDE DE PREDICTORES HAN UTILIZADO GRANDES MODELOS ESTRUCTURA... ver más

01/01/2009

UAM

69K€

Presupuesto del proyecto: 69K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 3181

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2009-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 3181

Presupuesto del proyecto 69K€

Descripción del proyecto HISTORICAMENTE, LAS PREDICCIONES ECONOMICAS SE HAN BASADO EN MODELOS QUE UTILIZABAN UN REDUCIDO NUMERO DE VARIABLES, MIENTRAS QUE LAS PREDICCIONES BASADAS EN UN NUMERO GRANDE DE PREDICTORES HAN UTILIZADO GRANDES MODELOS ESTRUCTURALES, EN LA ULTIMA DECADA, SIN EMBARGO, SE HA PRODUCIDO UN DESARROLLO ESPECTACULAR DE MODELOS PREDICTIVOS QUE HAN DESAFIADO EL PROBLEMA DE LA DIMENSIONALIDAD PARA CONVERTIRLA DE SER UNA MALDICION A SER UNA VENTAJA CONSIDERABLE, ASI LOS METODOS CONOCIDOS COMO ¿PREDICCIONES BASADAS EN INDICES DE DIFUSION¿ Y OTRAS VARIANTES DE MODELOS FACTORIALES HAN SIDO CAPACES DE INCORPORAR LA INFORMACION PROVENIENTE DE UN NUMERO GRANDE DE VARIABLES EN LA PREDICCION, DE FORMA SENCILLA Y PARSIMONIOSA, SIN EMBARGO, ES POSIBLE ENCONTRAR ALGUNOS MEJORAS POSIBLES EN ESTA METODOLOGIA, DE HECHO, UNA CUESTION PRACTICA DE INTERES ES CUANTOS DATOS NECESITAMOS, REALMENTE, EN ALGUNOS TRABAJOS RECIENTES, SE HA DEMOSTRADO QUE LA EXPANSION DEL TAMAÑO MUESTRAL MEDIANTE LA ADICION DE DATOS QUE INCORPORAN POCA INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES FACTORIALES, NO MEJORAN, NECESARIAMENTE, LAS PREDICCIONES, SI LOS DATOS SON MUY ¿RUIDOSOS¿, LA OPCION DE EXCLUIR CIERTOS DATOS (AUNQUE ESTEN DISPONIBLES) ES UNA ALTERNATIVA MEJOR EN TERMINOS DE PREDICCION, EN CONSECUENCIA, EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE ESTE PROYECTO ES LA REDUCCION DE LA INFLUENCIA DE PREDICTORES NO INFORMATIVOS PARA NUESTRA VARIABLE DE INTERES DENTRO DEL ESQUEMA DE LOS MODELOS FACTORIALES, EN SU IMPLEMENTACION ACTUAL, LOS FACTORES SE EXTRAEN DEL MISMO GRAN CONJUNTO DE INFORMACION, AL MARGEN DE LA VARIABLE A PREDECIR, SIN EMBARGO, PODEMOS ESPERAR QUE DICHA SERIE, QUE LLAMAREMOS Y, PUEDE SER PREDICHA A PARTIR DE UN SUBCONJUNTO MENOR DE N VARIABLES, Y QUE DICHO SUBCONJUNTO ES DIFERENTE PARA DISTANTAS VARIABLES Y, PARA LLEVAR A CABO DICHA SELECCION, UTILIZAREMOS NUEVAS TECNICAS DE UMBRALES PARA DETERMINAR DE CUANTAS VARIABLES VAMOS A EXTRAER LOS FACTORES, ASIMISMO, Y PARA EVITAR LAS LIMITACIONES DE ESTOS PROCEDIMIENTOS PRE-TEST, TAMBIEN UTILIZAREMOS OTROS PROCEDIMIENTOS BAYESIANOS DESARROLLADOS RECIENTEMENTE POR MIEMBROS DEL PRESENTE EQUIPO DE INVESTIGACION, EN ESTE SENTIDO, QUERRIAMOS MENCIONAR QUE ESPERAMOS QUE LAS GANANCIAS PREDICTIVAS UTLIZANDO ESTOS SUBCONJUNTOS DE PREDICTORES OBJETIVOS ESTARAN LIMITADAS PARA CADA SERIE A PREDECIR, YA QUE ESTAN ESPECIFICAMENTE DISEÑADOS PARA CADA SERIE INDIVIDUAL, ASIMISMO, ESPERAMOS QUE LAS GANANCIAS PREDICTIVAS VARIARAN TANTO ENTRE DISTINTOS MODELOS FACTORIALES COMO PARA DISTINTOS HORIZONTES PREDICTIVOS, MODELOS FACTORIALES\REDUCCION DE DIMENSION\PREDICCION ECONOMICA

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