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ECO2012-37194

Financiado

NO LINEALIDADES Y NO ESTACIONARIEDAD: ESTUDIO ASINTOTICO, PARA MUESTRAS FINITAS...

NO LINEALIDADES Y NO ESTACIONARIEDAD: ESTUDIO ASINTOTICO, PARA MUESTRAS FINITAS Y APLICACIONES EL PRESENTE PROYECTO SE CENTRA EN EL ESTUDIO DE LA INCIDENCIA QUE TIENEN DIVERSOS TIPOS DE NO LINEALIDADES SOBRE LAS METODOLGIAS COMUNMENTE APLICADAS EN EL CAMPO DE SERIES TEMPORALES, EN ESPECIAL AQUELLAS QUE DIRIMEN LAS PROPIEDAD... ver más

01/01/2012

UNIZAR

36K€

Presupuesto del proyecto: 36K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. OFICINA DE TRANSFERE... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Sin perfil tecnológico

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2012-01-01

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Participantes

UNIZAR

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. OFICINA DE TRANSFERE...

Sin perfil tecnológico

Presupuesto del proyecto 36K€

Descripción del proyecto EL PRESENTE PROYECTO SE CENTRA EN EL ESTUDIO DE LA INCIDENCIA QUE TIENEN DIVERSOS TIPOS DE NO LINEALIDADES SOBRE LAS METODOLGIAS COMUNMENTE APLICADAS EN EL CAMPO DE SERIES TEMPORALES, EN ESPECIAL AQUELLAS QUE DIRIMEN LAS PROPIEDADES TEMPORALES DE LAS VARIABLES, COMO SON LOS CONTRASTES DE ESTACIONARIEDAD/RAIZ UNITARIA Y LOS DE CAMBIO ESTRUCTURAL. LAS GRANDES LINEAS DE ACTUACION PREVISTAS SON DOS. EN PRIMER LUGAR, SE PROPONE ESTUDIAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRASTES DE RAIZ UNITARIA ANTE DIVERSOS TIPOS DE NO LINEALIDAD, DESTACANDO SOBRE TODO ELLOS LA PRESENCIA DE BURBUJAS ESPECULATIVAS EN LA EVOLUCION DE LA VARIABLE SOMETIDA A ESTUDIO. EL ANALISIS SE LLEVARA A CABO TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA ANALITICO, COMO A PARTIR DE LA REALIZACION DE DIVERSOS EJERCICIOS DE SIMULACION.LA SEGUNDA LINEA DE TRABAJO SE CENTRA EN EL COMPORAMIENTO DE LOS ESTADISTICOS QUE PERMITEN CONTRASTAR LA EXISTENCIA DE CAMBIOS ESTRUCTURALES EN UNA VARIABLE. EN CONCRETO, LAS METODOLOGIAS DE BAI-PERRON Y LA POSTERIOR DE QU-PERRON SON LAS MAS ATRACTIVAS. EN ESTE CAMPO, SE PRETENDE ESTUDIAR CUAL ES EL COMPORTAMIENTO DE ESTOS ESTADISTICOS BAJO LA EXISTENCIA DE DIVERSOS TIPOS DE NO LINEALIDADES, COMO LA EXISTENCIA DE LAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS BURBUJAS, PERO TAMBIEN BAJO LA PRESENCIA DE CIERTOS TIPOS DE HETEROSCEDASTICIDAD, NO NORMALIDAD O OUTLIERS. DE NUEVO, EL TEMA SE ABORDARA TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA ANALITICO, COMO MEDIANTE EL USO DE SIMULACIONES PARA CONOCER EL ALCANCE DEL PROBLEMA EN MUESTRAS FINITAS. FINALMENTE, LOS RESULTADOS ANTERIORES SON SUSCEPTIBLES DE SER APLICADOS A DIVERSOS ESTUDIOS EMPIRICOS. EL CASO DEL ANALISIS DE LA BURBUJA DEL MERCADO DE LA VIVIENDA, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL, PARECE EL MAS ADECUADO A ESTE CASO. OTRO TANTO SE PUEDE DECIR DE LAS TRASMISIONES DE LOS PRECIOS DE LA ENERGIA EN EL MERCADO AGRICOLA, DEL EFECTO FISHER O LA PRESENCIA DE BURBUJAS/CAMBIOS EN LOS MERCADOS FINANCIEROS Y SU POSIBLE INCIDENCIA EN LA PREDICCION DE ESTOS VALORES. TODO ELLO SIN QUITAR LA POSIBILIDAD DE QUE SURJAN OTRAS LINEAS DE ACTUACION A PARTIR DE LOS ANALISIS QUE SE VAYAN REALIZANDO.

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