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MathFi beyond NFLVR

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Mathematical Finance beyond NFLVR weak no arbitrage type conditions informatio...

Mathematical Finance beyond NFLVR weak no arbitrage type conditions information and credit risk The present research proposal deals with applications of the theory of stochastic processes to foundational issues in mathematical finance. We plan to investigate non-classical no-arbitrage-type conditions, which in particular all... ver más

31/10/2015

UEVE

202K€

Presupuesto del proyecto: 202K€

Líder del proyecto

UNIVERSITE DEVRYVAL DESSONE No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

TRL 4-5

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

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Líder del proyecto

UNIVERSITE DEVRYVAL DESSONE No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

TRL 4-5

Presupuesto del proyecto 202K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto The present research proposal deals with applications of the theory of stochastic processes to foundational issues in mathematical finance. We plan to investigate non-classical no-arbitrage-type conditions, which in particular allow to go beyond the usual risk-neutral paradigm of quantitative finance, by relaxing the classical No Free Lunch with Vanishing Risk (NFLVR) condition. To this effect, we shall make use of deep results from the general theory of stochastic processes. By relying on the theory of the enlargement of filtrations, we shall also study the behavior of weak no-arbitrage-type conditions with respect to changes of the information available to market participants, thus allowing the study of insider trading and limited information phenomena in relation with non-classical no-arbitrage-type conditions. We shall apply these results to the specific context of credit risk modelling. This analysis will provide guidance towards the development of a new generation of financial models which can overcome some of the limitations of the existing ones. The research activity will be carried out at the Department of Mathematics of the University of Evry (France, Paris area), within the research group coordinated by Prof. Monique Jeanblanc. By its own nature, the present research project has a strong inter-disciplinary character, being at the intersection between stochastic analysis, finance and economic theory.

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