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ECO2011-28196

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INTEGRACION FRACCIONAL MULTIVARIANTE, COINTEGRACION FRACCIONAL, CAMBIOS ESTRUCTU...

INTEGRACION FRACCIONAL MULTIVARIANTE, COINTEGRACION FRACCIONAL, CAMBIOS ESTRUCTURALES, MODELOS NO LINEALES Y OTROS PROCESOS DINAMICOS EN SERIES TEMPORALES MACROECONOMICAS DURANTE LOS ULTIMOS 10 AÑOS, EL PROFESOR LUIS ALBERIKO GIL-ALANA SE HA DEDICADO AL ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ESTOCASTICAS EN SERIES TEMPORALES MACROECONOMICAS USANDO TECNICAS BASADAS EN EL CONCEPTO DE INTEGRACION FRACCIONAL. EN L... ver más

01/01/2011

UPNA

22K€

Presupuesto del proyecto: 22K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE NAVARRA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 849

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2011-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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UPNA

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE NAVARRA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 849

Presupuesto del proyecto 22K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto DURANTE LOS ULTIMOS 10 AÑOS, EL PROFESOR LUIS ALBERIKO GIL-ALANA SE HA DEDICADO AL ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ESTOCASTICAS EN SERIES TEMPORALES MACROECONOMICAS USANDO TECNICAS BASADAS EN EL CONCEPTO DE INTEGRACION FRACCIONAL. EN LA ACTUALIDAD, ESTAS TECNICAS FORMAN EL PRIMER PASO PARA EL ESTUDIO DE UN CONCEPTO MAS GENERAL LLAMADO COINTEGRACION FRACCIONAL. LA IDEA ES SIMPLE. SERIES TEMPORALES QUE PRESENTAN INDIVIDUALMENTE UN ALTO GRADO DE DEPENDENCIA, EN CONTEXTOS MULTIVARIANTES, PUEDEN REDUCIR SU GRADO DE DEPENDENCIA A TRAVES DE COMBINACIONES LINEALES ENTRE ELLAS. EN EL CASO MAS SIMPLE, SUPONGAMOS DOS SERIES ECONOMICAS QUE SON INTEGRADAS DE ORDEN D. SI EXISTE UNA COMBINACION LINEAL DE AMBAS QUE ES INTEGRADA DE ORDEN E DONDE E ES MENOR QUE D, (Y AMBOS, D Y E SON VALORES REALES) SE DICE ENTONCES QUE LAS DOS SERIES ESTAN COINTEGRADAS FRACCIONALMENTE.EL CONCEPTO DE COINTEGRACION EN ECONOMIA NO ES NUEVO. SU ORIGEN ESTA EN UN FAMOSO ARTICULO DE ROBERT ENGLE Y CLIVE GRANGER EN 1987 (ECONOMETRICA 55) Y AUNQUE ESTOS AUTORES PERMITIERON QUE LOS ORDENES DE INTEGRACION FUERAN VALORES REALES, EN LA PRACTICA, TODO EL ANALISIS EMPIRICO INVESTIGADO DURANTE LOS ULTIMOS 25 AÑOS SE HA BASADO EN CASOS DONDE LAS SERIES ORIGINALES SON I(1) Y LAS RELACIONES DE COINTEGRACION SON I(0).HA SIDO EN LOS ULTIMOS 8 AÑOS CUANDO SE HAN EMPEZADO A DESARROLLAR MODELOS TEORICOS DE COINTEGRACION FRACCIONAL. EN ESTE PROYECTO EMPLEAREMOS DICHOS MODELOS EN EL ESTUDIO DE RELACIONES MACROECONOMICAS QUE HASTA AHORA SE HABIAN ESTUDIADO EXCLUSIVAMENTE UTLIZANDO TECNICAS TRADICIONALES, ESTO ES, BASADOS EN LA COINTEGRACION DE NATURALEZA STANDARD I(1)/I(0). ENTRE LAS RELACIONES A ESTUDIAR ESTARAN LA HIPOTESIS DE EFICIENCIA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS, LA HIPOTESIS DE FISHER, LA PARIDAD EN EL PODER DE COMPRA, HISTERESIS EN LOS MERCADOS DE TRABAJO, ETC.TODAS ESTAS HIPOTESIS SE ESTUDIARAN UTILIZANDO LAS TECNICAS MAS AVANZADAS DE COINTEGRACION FRACCIONAL. ASIMISMO SE ANALIZARAN MODELOS MULTIVARIANTES DE INTEGRACION FRACCIONAL BASADOS EN PROCESOS VAR, DONDE LAS SERIES NO ESTAN COINTEGRADAS, ESTUDIANDO LAS CONDICIONES DE IDENTIFICACION DE LOS PARAMETROS EN SISTEMAS EN FORMA REDUCIDA, Y TAMBIEN SE ESPERAN OBTENER RESULTADOS TEORICOS DE ESTOS MODELOS INCORPORANDO NO LINEALIDADES Y CAMBIOS DE TIPO ESTRUCTURAL. NTEGRACION FRACCIONAL\MODELOS NO LINEALES\CAMBIO ESTRUCTURAL\COINTEGRACION FRACTIONAL

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